一、工程保险及其风险管理的理论和实证分析（论文文献综述）
胡彦鑫[1]（2021）在《公司参股银行的效能及其风险管理研究》文中研究说明伴随着我国产业与金融业的改革与发展,一段时期以来,产融结合成为提升企业资本运营效率,降低交易成本和信息不对称的有效途径,也成为大型企业集团实现多元化的重要发展战略。“由产到融”以及“由融到产”的两种运营方式,相互渗透、组合互补,成为我国经济体制改革进程中的重要探索。始于20世纪80年代的这种探索,其初衷在于充分借鉴发达市场经济体产融结合的实践,探索拓宽我国商业银行资本补充的渠道,以满足巴塞尔协议有关资本充足率的监管要求。嗣后,三十余年的改革发展进程中,我国逐步形成了“由产到融”的政策实践,并极大提升了企业投资的活力,促进了产业资本与金融业的协同发展,满足了银行业的资本充足监管要求,提升了企业效能。然而,随着风险冲击和内外环境的改变,“由产到融”的政策实践在近期以来出现了风险积聚的现象,甚至诱发了严重的金融风险。如包商银行被“明天系”掏空,成为“明天系”企业的提款机,最终诱发严重的信用风险。2018年,监管当局专门出台针对性的金融监管文件,规范企业投资境内金融机构,防范交叉风险传染,促进企业与金融机构良性发展。回顾我国企业与银行业协同发展的历史实践,在充分肯定企业资金进入银行业提升运营效能的同时,亦宜反思这一进程中的风险形成,应如何正确认知效能提升与风险事件频发成为摆在理论研究与金融实践层面的一个颇为棘手的课题。基于此,本文聚焦于科学评估公司参股银行的效能及产生的风险这一时代课题,为提高我国公司参股银行的效能、有效规范公司参股银行行为、防范产融结合风险、实现实体经济健康持续的增长提供有益借鉴。本文从防范我国公司参股银行风险入手,根据当前公司参股银行后风险事件频发且实体企业与金融企业之间风险交叉传染的特点,梳理公司参股银行的动因、公司参股银行效能的机理以及风险产生的机理,构建公司参股银行效能及其风险管理的理论基础,拓展公司参股银行效能及其风险管理的经济学解释。回顾我国公司参股银行的发展历程,明确我国公司参股银行的动因,同时选取2008年-2018年非金融上市公司数据分析了我国公司参股银行后,在缓解约束与提高效率两方面的现状与问题,同时对我国公司参股银行关联交易风险、交叉传染风险进行进一步对比与分析,分析其产生的危害。进一步在理论梳理和现状剖析的基础上,采用2008-2018年非金融上市公司数据,利用混合效应面板回归、Probit、Tobit等方法实证分析了公司参股银行效能的影响,一方面验证了公司参股银行对公司融资约束的影响,另一方面验证了公司参股银行对公司投资效率的影响。通过参股商业银行,我国公司能够提高效能,但与此同时也产生了诸多风险;本文进一步将包商银行作为典型案例进行剖析,深入探究公司参股银行风险发生的原因及其危害,同时通过34家上市银行的面板数据实证分析了公司参股银行对银行风险承担的影响;最后,对全文的结论进行归纳,并从稳定货币政策预期、营造良好的营商环境、合理支付股利、规范公司参股银行市场秩序、完善企业及其商业银行公司治理和强化外部监管等方面提出提高公司参股银行效能、加强我国公司参股银行风险管理的政策建议。本文的创新性体现在以下三点:第一,在文献梳理的基础上,结合中国公司参股商业银行的实际,梳理了公司参股银行后所产生的经济后果,一方面能提高参股公司的效能,另一方面也会产生较大的风险。公司参股银行通过信息效应、协同效应和银企关联效应三种渠道缓解企业的融资约束。公司参股银行影响投资效率的机理体现在:一是当企业所面临的融资约束相对较小时,相对充沛的内源资金会造成企业管理人员过度自信,进而为追求更大的利润空间而提高投资规模,而企业在这种情况下便很容易出现过度投资,从而导致企业投资效率的降低。二是当企业所面临的融资约束相对较大时,企业可以利用的资金就会相应降低,优先的可支配资金会使企业错过很多预期收益较高的投资项目,导致投资效率的降低;当企业缓解了融资约束,企业就会避免错失收益较高的投资项目,进而提高投资效率。三是因融资约束导致的企业资金量的减少从另一个角度可以促使企业在投资之前加强对投资项目的甄别,选择投资价值更大的项目,同时进一步加强投资项目的管理,从而提高投资效率。因此本文认为融资约束能够影响企业的投资效率。与此同时,公司参股银行后,主要存在两种风险,即关联交易风险,实体与金融交叉传染的风险。第二,通过历史分析法系统梳理了中国参股银行的发展历程及其动因,同时综合运用混合效应面板回归、Probit、Tobit等计量方法,揭示了公司参股银行后在提高效能方面存在异质性影响。公司参股银行之后,融资约束程度显着降低,企业所有制性质、国家宏观政策、区域发展和营商环境在缓解融资约束过程中发挥着调节作用;参股银行可以显着缓解由于融资约束造成的投资效率损失。第三,通过实证研究并辅以典型案例分析公司参股银行风险产生的危害,揭示了关联交易风险及交叉传染风险产生的原因,随着非国有股东占比的提高,银行的风险承担随之提升,并对不同银行产生非对称性影响。通过系统梳理包商银行发生风险事件的全过程,揭示产融结合风险发生的主要原因及危害,风险成因归结为市场秩序不规范、公司财务不稳健、银行公司治理不完善和外部金融监管失灵四方面,两类风险具有隐蔽性强、破坏性大和周期性等特征,损害中小股东合法权益的同时,容易诱发区域性金融风险。通过2008-2018年34家上市银行的面板数据实证分析了公司参股银行后对银行风险承担的影响。整体来看,随着非国有股东参股银行比例的上升能显着提高银行的风险承担,非国有股东参股商业银行通过提高非利息收入占比,进而提高了银行的风险承担。非国有股东参股商业银行对银行风险承担的影响存在非对称性,城商行非国有股东参股比例的提升能够促进银行风险承担的提升,而股份制银行非国有股东参股比例的提升抑制了银行风险承担,对国有大型商业银行并未产生显着影响。
赵蒙[2]（2020）在《DD公司小额贷款业务风险管理研究》文中进行了进一步梳理近年来,随着我国经济的迅速发展,金融体系的深入改革以及脱贫攻坚战的深入开展,传统的金融机构已经无法满足金融市场日益增长的资金需求,由此民间借贷的作用得以充分发挥,小额贷款行业顺势崛起,迎来了全新的发展机遇。但是由于小额贷款运营以及客户群体等方面的特殊性使得小额贷款业务在实践中存在很多问题,影响了小额贷款公司的发展和金融市场的稳定。本文应用文献法、定量分析法,首先对DD公司小额贷款业务发展现状及存在的问题分析其成因并且对成因进行剖析。其次根据该公司小额贷款业务数据资料,选取合理的风险评价指标建立风险评价指标体系,并在此基础上运用logistic回归法,确立了风险评价模型,为该公司小额贷款业务的风险管理提供了更为合理的参考。最后提出解决策略,以期对该公司和小额贷款行业的研究和实践提供借鉴。通过研究得出的结论:（1）本文通过分析DD公司小额贷款业务发展现状得出小额贷款业务在操作风险、信用风险、市场风险、自然风险四个方面都面临风险。从该公司小额贷款业务现有的风险管理工作进行剖析,该公司的风险管理工作在风险管理机制、风险评价体系、信贷队伍这三个方面存在问题,究其成因是公司内部风险管理机制不完善、风险评价体系不合理、信贷队伍建设不到位。（2）本文针对DD公司小额贷款业务风险管理存在的问题,运用logistic回归法构建DD公司小额贷款业务风险评价模型,从借款人基本信息、工作情况、资产情况和贷款信息四个方面选取风险评价指标,构建风险评价指标体系,并运用logistic回归法构建风险评价模型,对模型结论进行分析,以此来提高该公司借款人信用风险评估的准确性。（3）提出完善DD公司小额贷款业务风险管理的策略:健全公司内部风险管理机制、优化风险评价体系、加强公司信贷队伍建设。
尚燕,熊涛[3]（2020）在《所为非所想?农户风险管理意愿与行为的悖离分析》文中研究指明实现农户风险管理意愿与行为统一是降低农业风险对农户农业生产负面影响的重要途径。利用2018年东北三省和湖北省种植大户的调查数据,从自然风险与市场风险两方面,对农户风险管理的意愿、行为及其悖离进行分析,并探究形成悖离的原因。研究发现:对于自然风险,大部分农户使用了有效的风险管理工具,但风险管理意愿不高;农户的市场风险管理行为极为少见,与之相悖的是,农户具有较高的市场风险管理意愿。结果表明,风险管理实际行为控制、风险管理执行意愿和风险管理外部环境是影响农户自然风险管理意愿与行为悖离的主要因素;此外,农户对农业保险缺乏了解,以及目前农业保险存在的不足也是导致此悖离的重要原因;风险管理执行意愿和风险管理外部环境是影响农户市场风险管理意愿与行为悖离的主要因素。此外,农户获取信息渠道不足,对市场风险管理工具缺乏了解,甚至存在明显的误解与不信任也是导致农户市场风险管理意愿与行为悖离的重要原因。因此,为了有效实现农户风险管理意愿与行为的统一,应健全农业保险的推广机制,加强市场风险管理的宣传,扩大"保险+期货"的试点,发挥新型主体的带动作用。
陈召林[4]（2020）在《保险公司参股对上市公司资本市场认可度的影响研究 ——基于中国A股非金融类上市公司的实证分析》文中研究指明2018年4月1日,保监会最新出台的《保险资金运用管理办法》开始实行,该办法明确要求保险公司应当设置保险资产管理部门,并利用自有资金参股上市公司或对其他企业进行股权投资、控股式股权投资。同时,保监会对保险公司一般股票投资、重大股权投资和收购上市公司进行分级监管,确保保险公司资金运用合法合规。此外,国务院近几年多次鼓励保险公司利用其长期稳定资金缓解中小企业融资难、融资贵问题,并运用自身风险管理经验帮助部分企业提高风险管控意识和水平,鼓励保险公司在保证自身风险可控的前提下,通过参股方式对战略型新兴产业、小微企业和科技型企业提供长期资金,帮助其解决资金短缺问题。伴随着我国经济实力提升,保险行业得到了国家和社会的重视,保险已不单单是事后补偿或给付工具,其资金融通、风险管理等金融性功能日益突出。由于保险资金具有长期稳定的特点,通过保险公司参股的方式既可以给被参股公司带来长期资金支持,又可以提高其风险管理能力。因此,本文基于2008-2018年中国非金融类上市公司非平衡面板季度数据,根据企业网络理论和信息不对称理论,从保险公司参股的视角,运用固定效应模型实证分析保险公司参股对上市公司资本市场认可度的影响,并在此基础上进一步研究产权异质性、保险公司持有A股限售与否以及公司治理水平差异对上市公司资本市场认可度的影响,从而为更客观地认识保险公司参股行为提供实证支撑,为保险行业更好地服务实体经济提供理论依据。研究发现,保险公司参股能够显着提高我国非金融类上市公司的超额收益率,即保险公司参股能够显着提升我国非金融类上市公司的资本市场认可度,该结论通过了带有工具变量的固定效应方法的解释变量内生性检验,且与多种稳健性检验的回归结果相一致。从基准回归结果还可以看出,资产负债率和成长性与公司资本市场认可度之间显着为负,而资产报酬率和现金净流量比率与公司资本市场认可度之间显着正相关,表明我国股票市场尚不成熟,广大投资者更注重非金融类上市公司的短期表现,而忽视了其长期发展所带来的潜在收益。进一步研究产权异质性、流通股受限与否和公司治理水平差异发现,资本市场上的普通投资者对保险公司参股非国有上市公司更为敏感,保险公司参股可以明显提高非国有上市公司资本市场认可度,对国有上市公司的影响却微乎其微;保险公司以非限售流通方式持股对非金融类上市公司资本市场认可度几乎没有影响,保险公司以限售流通方式参股则能够明显提升被参股公司资本市场认可度;有别于治理水平高的上市公司,保险公司参股对治理水平低的上市公司资本市场认可度的提升作用更明显。本文的贡献在于:从保险公司参股的视角进行研究,扩展了影响非金融类上市公司资本市场的关注度的因素,为客观认识保险公司参股行为提供了理论依据;通过对不同产权性质的非金融类上市公司进行分样本研究,为产权性质异质性条件下的非金融类上市公司资本市场认可度提升提供了经验证据;从区分是否为受限流通股这两种不同保险公司参股形式出发,探究其对上市公司资本市场认可度的不同影响,为正确选择保险公司参股形式提供了政策支撑;通过对不同管理水平的非金融类上市公司进行分样本研究,为管理水平异质性条件下的非金融类上市公司资本市场认可度提升提供了经验证据。
刘琼[5]（2020）在《大宗商品供应链金融价格风险管理研究》文中认为大宗商品供应链金融业务是指金融机构为大宗商品供应链上的实体企业提供融资服务,协助融资对象获得更高的资金使用效率,促进大宗商品在供应链中周转速度的提高。在采购和库存阶段,金融机构提供的供应链金融服务主要分为预付货款融资和存货质押融资两类。在本质上,这两类服务都属于以大宗商品为质押物的动产质押融资。金融机构开展以大宗商品为质押物的动产质押融资业务,面临最主要风险是价格风险。价格下跌可能导致质押物的价值低于融资贷款本息之和,则融资企业更倾向于违约,使得金融机构即使变现质押物也无法收回贷款本息,从而蒙受损失。控制大宗商品供应链金融业务中价格风险的重要手段是设定适当的质押率。本文根据融资企业的违约行为的不同设定,建立了外生违约模型和内生违约模型,目的是揭示价格风险水平与最优质押率之间的数理关系。通过模型分析,发现价格风险水平的提高将会导致最优质押率的下降。在建立起价格风险水平与质押率之间的数理关系之后,下一步研究重点是对作为质物的大宗商品的价格风险进行准确的度量。基于外生违约模型中关于金融机构所必须满足的风险控制约束条件,本文指出在险价值（Value at Risk,VaR）方法是在此类业务中最适合的风险度量方法。基于供应链中大宗商品的品种数量不同,本文针对以单个品种的大宗商品作为质押物和以多个品种的大宗商品构成的组合作为质押品这两种情况,分别设计了估计在险价值VaR的算法。基于多个大宗商品品种的历史数据,本文对上述的VaR方法进行了实证分析,并对所得到的VaR估计值进行了稳健性检验。在得到稳健的VaR估计值之后,就可以计算出相应的质押率水平。在价格风险识别、度量的基础上,本文基于内生违约模型,指出大宗商品质押融资贷款的价格风险来源是其内嵌的看跌期权空头。因此,可以通过使用大宗商品期货和期权来控制贷款的价格风险。本文提出了利用大宗商品期货和期权来控制质押贷款价格风险的具体策略,给出了算例,并通过蒙特卡洛模拟验证了风险控制策略的有效性。在此基础上,针对风险控制策略实施的成本分摊方式及对应的控制策略的不同,本文提出了改进大宗商品质押融资贷款的合约设计的方案。
周威皓[6]（2019）在《中国商业银行利率衍生品风险管理研究》文中提出金融全球化程度的加剧以及中国利率市场化改革的深度开展,加速了中国利率衍生品市场的发展。利率衍生品市场的发展对中国金融体系意义重大。中国商业银行作为我国利率衍生品市场的重要主体,利率衍生品的利用及其风险管理一定会对其是否能有力地参与同业竞争起着至关重要的作用。从国际上看,发达国家的利率衍生品市场基本都是在利率市场化完成后发展相对成熟并形成比较严谨完备的管理体系。在中国,银行业一直享受着因利率管制而带来的红利,创新利率衍生品的动力不足,交易的数量不仅小,而且交易很不活跃。就目前而言,中国商业银行利率衍生品的发展离商业银行强烈的避险需求差距甚远,与利率市场化水平也没有达到完美契合,利率衍生品风险管理的意识与手段还远不能适应金融形势发展的需要,更缺乏对利率衍生品风险管理的完善体系。商业银行在利率衍生品种类的开发、交易的基础制度建设、法律法规健全完善等方面都是非常有限的,其利率衍生品风险的管理,无论是策略,还是技术或方法,都还不及发达国家来得成熟和自如,尤其是对于VaR和CVaR模型的运用凸显着差强人意。所以如何不断创新发展利率衍生品市场并科学有效地管理其风险,建立成熟完备的利率衍生品风险管理体系就成为中国商业银行必须深入研究和迫切需要解决的问题。本篇论文立足于一个宏观和多层次的视角,对比、参考并借鉴国际经验,以利率衍生品及其风险管理的有关理论为基础,结合金融学研究方法,研究利率衍生品的特点与功能优势、商业银行利率衍生品风险的形成机理和一般传导路径,利用金融理论、数学统计、计量分析多种手段和方法对市场上利率衍生品的VaR和CVaR风险,以及CVaR风险对于商业银行股票收益率溢出效应进行实证分析,旨在通过对中国商业银行利率衍生品风险管理的理论和实证研究,强调中国商业银行利率衍生品风险管理的重要性,剖析中国商业银行利率衍生品风险管理存在的主要问题,以此为据提出相应的解决之策。具体研究内容分七个部分进行:第一部分内容是绪论,主要是从理论借鉴的角度出发,对问题提出的背景及研究目的,相关文献的研究现状,论文的研究思路、方法、对象界定、创新与不足等进行阐述和说明。第二部分内容是介绍利率衍生品风险管理的相关模型和方法,如VaR和CVaR风险度量模型及估计方法,矢量自回归模型,利率衍生品定价模型,奠定论文研究的模型、方法与基础。第三部分内容是商业银行利率衍生品发展状况及问题分析:包括利率衍生品概念界定、分类、特点及功能;国外利率衍生品发展及商业银行利率衍生品风险管理经验启示;国内利率衍生品发展历程及商业银行利率衍生品风险管理现状,并剖析存在的问题。第四部分内容是在剖析问题的基础上对中国商业银行利率衍生品的风险管理的相关问题作理论分析,包括商业银行利率衍生品风险的成因及一般传导路径等问题的分析,并针对中国商业银行利率衍生品使用的实际情况提出利率衍生品市场性风险、操作性风险和信用性风险的识别、估测、评价和管理的基本方法。第五部分内容是基于理论分析,进一步对市场上的以利率互换为代表的利率衍生品的市场性风险进行实证分析。主要是基于收集的相关公开数据,利用Matlab软件,通过VaR和CVaR理论模型及采用多种不同的方法,对利率衍生品应用过程中产生的市场性VaR和CVaR风险进行估测,计算出市场上的以利率互换为代表的利率衍生品产生的VaR和CVaR风险数值,并进行返回测试,对比出各种方法的优缺点,旨在研究得出Copula-GARCH-EVT-CVaR方法模型最适于中国商业银行建立利率衍生品市场性风险度量、压力测试和最优资产配置体系,同时给出了商业银行利率衍生品市场性风险管理的最优资产配置的相应计算过程,实现利率衍生品CVaR风险管理和收益最大化。第六部分内容是将第五部分Copula-GARCH-EVT-CVaR方法模型计算出的四种利率互换为代表的利率衍生品的CVaR风险数值导入到Eviews软件中,通过矢量自回归模型实证分析利率衍生品的CVaR风险对中国商业银行股票收益率的溢出效应,并得出利率衍生品的CVaR风险与商业银行股票收益率呈现负相关关系的结论,即降低利率衍生品的CVaR风险可以增加商业银行的股票收益率,旨在从侧面印证中国商业银行对于利率衍生品风险进行管理的实际意义和重要性。第七部分内容是结论、对策建议与研究展望。主要是结合前文理论与实证分析的结果进行总结,得出相应的结论,最后对比参考国际先进的管理经验,根据存在的问题和得出的结论提出相应的风险管理对策和建立风险管理体系,并提出研究展望。
于辉[7]（2019）在《我国商业银行供应链金融风险管理研究 ——以T银行为例》文中研究表明近年来我国的供应链金融发展迅速,这在给商业银行带来效益的同时也同样带来了风险与挑战。与传统信贷业务相比,供应链金融由于链上企业相互依赖度、关联度较高,一旦供应链上某一企业产生风险,供应链的传导作用会使风险迅速蔓延,甚至威胁到整个供应链的安全。尤其是在目前我国经济下行的环境下,企业经营压力较大,在此背景下对供应链金融风险进行研究,从而更好地规避风险,找到优化供应链金融风险管理的方案对商业银行风险管理研究是有价值的。本研究以我国商业银行供应链金融风险管理为主要研究方向,在充分阅读相关文献资料及T银行内部资料的基础上,运用了文献研究法、对比分析法、案例分析等方式,结合供应链金融其风险管理相关理论,先后梳理了我国商业银行供应链金融及风险管理现状、基于T银行供应链金融风险管理进行了纵深的案例探讨,分析得出了以T银行为代表的商业银行在供应链金融风险管理中存在的问题,同时借鉴在供应链金融风险管理上处于先进水平的平安银行和渣打银行的管理经验,最终提出完善我国商业银行供应链金融风险管理的建议:首先,优化供应链金融风险管理流程,完善系统以提高供应链金融风险识别的准确性,强化内部控制以防范操作风险;其次,丰富供应链金融的风险管理手段,通过加强与第三方平台合作、建立针专门对于供应链金融的信用风险评价体系等方式提高商业银行供应链金融风险管理能力;再次,构建供应链金融风险监督体系,建立合理的供应链金融准入门槛和有效的贷后预警机制来及时有效的反馈和应对供应链金融风险。
徐婷婷[8]（2019）在《政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理及功效研究》文中研究指明贫困问题古而有之,它是复杂的社会建构,发仓廪以救贫穷,使黎民不饥不寒,是历朝历代统治者的目标;摆脱贫困,实现伟大中国梦,是中国人民、中国共产党和中国政府共同的奋斗目标。新中国的大规模减贫工作始于1978年,四十年来成效显着,尽管如此,“十三五”期间中国的扶贫形势依然严峻,在减少贫困人口总量、降低贫困程度和缓解贫困集中度等方面仍然任重道远,考验着中国政府的智慧与决心。随着对贫困问题的深入研究和贫困度量标准的不断更新,贫困脆弱性（简称“脆弱性”）逐渐走入研究视野:贫困不再是传统意义上的物质贫困,还包括风险和面临风险时的贫困脆弱性。无论什么时候只要减少、缓解和应付风险的机制能为穷人所用,他们的贫困脆弱性就会降低。据统计,我国农村居民人均可支配收入中有25.2%来源于第一产业净收入,而贫困地区农村这一数字更是达到30.1%1。因此,减少、缓解和应对农业风险,稳定农村居民第一产业收入,是缓解贫困脆弱性的重要途径之一。目前中国的扶贫开发步入攻坚克难和巩固成果的阶段,面临新背景、新挑战,有限的支付能力与较高的风险保障需求之间的矛盾、针对弱势群体的普惠性实践与精准对接脆弱性人群的特惠性需求之间的矛盾凸显,在一定程度上反映了新时代中国社会的主要矛盾。因而,满足贫困脆弱性农户的风险保障需要将成为新时代实施精准扶贫精准脱贫战略、建立反贫困长效机制的现实要求。在这一系列背景下,具备政策性、保障性和公平性的政策性农业保险,作为保险领域缓解贫困脆弱性最行之有效的工具之一,其研究就具有重要意义:既有利于学术界对政策性农业保险缓解贫困脆弱性的功效进行系统和深入的研究;又有助于明确政策性农业保险在脱贫攻坚中的定位,使其更好地参与脱贫攻坚。立足于贫困脆弱性,不仅应关注当前的贫困,更应关注未来可能发生的贫困。本文正是从农业风险冲击下的贫困脆弱性出发,对政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理和功效进行研究的。具体而言,本文由9个章节构成。第1章,导论。以问题为导向,分析其产生的政策背景、现实背景和理论背景,阐述对其研究的目的和意义;梳理和评述国内外相关问题的研究现状;对研究的核心概念进行界定;根据研究问题的特性,阐述本文研究的边界,设计研究思路和框架内容,并对研究中使用的方法进行说明;最后提出研究的创新点和不足。第2章,相关理论及政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理。政策性农业保险是本文研究的主题之一,普遍存在的农业风险及其导致的贫困脆弱性是可持续脱贫的制约因素之一,需要有效的农业风险管理。由此,农业风险与农业风险管理理论是本文研究的基础之一。政策性农业保险的外部效应和准公共物品属性使其成为参与脱贫攻坚的重要环节,需要对外部效应与准公共物品理论进行了梳理阐述。贫困脆弱性是研究的另一个主题,因而本章从概念演进、与贫困的关系、生成机制、识别框架以及测度方法等方面阐述贫困脆弱性理论;并对效用理论与预期效用理论进行了阐述。本文实证研究采用了马尔可夫过程的思路进行模型求解,因此本章也对马尔可夫过程进行了阐述。最后,在理论阐述的基础之上论述了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理。研究表明:基于“风险-脆弱性”分析框架,在农业风险冲击下,脆弱性农户的内部和外部风险共同作用,生成了贫困脆弱性;随后,脆弱性农户的风险暴露性、敏感性和适应性递次演化,使贫困脆弱性不断加剧,并恶性循环;最后,若要预防和应对脆弱性,需要有效的风险管理,然而不充分的风险管理措施可能使脆弱性加剧,因而相较于商业性农业保险,政策性农业保险是更为有效的风险管理工具之一。第3章,政策性农业保险的制度演进及缓解贫困脆弱性的实践启示。本章梳理和总结了我国政策性农业保险制度的演进历程及制度演进中的经验。随着政策性农业保险制度的演进,其职能从风险保障拓展至防灾防损和资金融通,作用领域也逐步扩大至服务“三农”。进一步地,从多层面分析政策性农业保险缓解贫困脆弱性的现状:（1）在农业风险冲击下,我国的贫困脆弱性呈现出规模大、区域集中和收入来源单一的特征。（2）生态系统层面、经济层面和人文层面的原因交织,是导致贫困脆弱性的主要原因。（3）梳理我国政策性农业保险在供给与需求、农村居民收入与消费、风险管理等三个层面缓解贫困脆弱性的现状,可为后文分析提供数据支撑。以印度、巴西等国以及我国河北省阜平县、甘肃省农业保险扶贫为典型案例,对比分析得出启示借鉴,有助于政策性农业保险缓解贫困脆弱性效应的发挥。第4章,政策性农业保险缓解贫困脆弱性的功效及因素。本章主要探讨政策性农业保险缓解贫困脆弱性的功效、影响因素和制约因素。政策性农业保险在缓解贫困脆弱性中具有风险保障、提供增信担保、改善农业基础设施和促进农业技术发展等功效,这些功效的发挥有助于贫困的缓解。供给端:宏观层面——实施精准扶贫精准脱贫战略、农业保险相关立法和条例、农业保险保费补贴等,为政策性农业保险缓解贫困脆弱性提供了政策环境、机制体制的必要配套;微观层面——政策性农业保险的保障水平、保障范围、保险险种和技术创新等,为政策性农业保险缓解贫困脆弱性提供了操作方式。需求端:普遍存在的农业灾害性风险和农业灾害损失导致农户产生了农业保险需求意愿;农业收入的不断增加,使得农户基本具有购买农业保险的能力,进而对政策性农业保险产生有效需求,以达到缓解贫困脆弱性的目的。然而,政策性农业保险在缓解贫困脆弱性中仍存在制约因素:政府层面,配套措施不明确、保障水平低且补贴项目单一、大灾补偿和再保险机制缺乏等;保险机构层面,基层服务水平不足、区域风险与费率不匹配、特色保险产品供给不足、保险教育宣讲力度不足等;贫困农户层面,风险感知能力和保险意识薄弱、有效需求不足等,制约因素的存在使政策性农业保险缓解贫困脆弱性的效应无法充分发挥。第5章,政策性农业保险缓解贫困脆弱性的效用、临界点及传导机制。本章从农户行为出发,探讨政策性农业保险缓解贫困脆弱性的边际效用、收入弹性、收入效应和替代效应以及不确定条件下的期望效用。研究表明:当收入弹性为负时,政策性农业保险的商品属性发生变化,即对收入水平较低的农户,政策性农业保险缓解贫困脆弱性的总效应为负,这也是政策性农业保险缓解贫困脆弱性存在障碍的原因之一。在期望效用中,公平保费条件下投保与否对农户收入没有影响,但实际上,不确定条件下的效用低于确定条件下的效用,即政策性农业保险所带来的净福利将更大,缓解贫困脆弱性效果将更好。基于效用分析,本文认为政策性农业保险在缓解贫困脆弱性中存在着临界点,即门槛效应。在临界点之上,政策性农业保险对贫困脆弱性的缓解产生了直接和间接传导。其直接传导机制是:（1）农户参与农业保险后,若发生风险损失,保险公司给予经济赔偿,能够减少收入波动,缓解脆弱性;（2）政策性农业保险能够平滑消费并减少农户的不确定性预期,增强农户的消费信心,实现消费者剩余最大化,进而实现脆弱性的缓解。其间接传导机制是:（1）通过“降低农业投资者风险预期→农业投资增加→农业产业化程度提高→农业产出率提高→农业收入增加→农业经济增长”这一路径推动经济增长,伴随着农业经济增长,涓滴效应带来了农户收入的增加和其它福利状况的改善,进而缓解贫困脆弱性;（2）通过保费收入可以实现财富的再分配,与此同时,保费补贴的实质是政府转移支付,能够促进收入分配公平化。进一步地,缩小收入分配差距有利于缓解贫困脆弱性。但是需要引起重视的是:从农村缓解贫困的政策角度来看,初始收入分配差距越大的国家,采取收入再分配政策以推动贫困减缓几乎是不可能实现的。第6章,政策性农业保险缓解贫困脆弱性效应的实证分析:理论模型及数值模拟。本章从实证的角度探讨政策性农业保险缓解脆弱性的效用。在对比相关模型的基础上,将MIU效用函数、贝尔曼方程和马尔可夫过程相结合,构架理论模型;以农户在未来陷入贫困的概率度量贫困脆弱性。参考前人研究,对相关参数进行校准,模拟不同情况下农户陷入贫困的概率,采用图形的方法直观显示政策性农业保险缓解脆弱性的效用。研究表明:（1）当农户初始资产高于临界值时,投保农业保险后陷入贫困的概率低于未投保的概率;（2）当农户初始资产高于临界值时,赔偿比例越大,陷入贫困的概率越低,反之亦然;（3）相较于足额保险,投保不足额保险时,贫困概率下降的速度较慢（斜率较小）;（4）农业保险财政保费补贴的增加,有助于降低贫困家庭陷入贫困的概率。本章从实证的角度初步证明了政策性农业保险缓解贫困脆弱性存在着临界点。第7章,政策性农业保险缓解贫困脆弱性效应的实证分析:基于典型村庄的调研数据。本章基于典型村庄的微观调研数据,采用FGLS法、Probit模型进行实证分析。数据来源于笔者亲身参与的国家社科基金项目“中国农村普惠保险缓解贫困脆弱性的机制、效应及政策研究”课题组在四川、甘肃、青海和河南等四省典型村庄的调研数据。在对样本贫困脆弱性进行测度及Probit回归后,结果显示:（1）在1天1美元标准下（即年收入2600元）,被调查的622户农户中,有65.59%的农户为贫困脆弱性家庭,其中建档立卡农户占比25.24%,非建档立卡农户占比40.35%。（2）整体样本中,参与农业保险、获得保费补贴和保险赔偿能够降低贫困脆弱性,但是保费支出不利于贫困脆弱性的缓解。对比建档立卡农户和整体样本农户发现:对于建档立卡农户而言,若要发挥政策性农业保险缓解贫困脆弱性的效应,减轻保费负担是十分重要的,同时,适当提高对建档立卡农户的保费补贴,能够有效降低其贫困脆弱性。非建档立卡农户中,农业保险参与对贫困脆弱性的影响系数低于建档立卡农户,表明对建档立卡农户而言,参与政策性农业保险具有更大的边际效用。保费支出变量的系数低于整体样本和建档立卡农户样本,表明当农户实现摘帽之后,保费支出的压力在逐步降低,对贫困脆弱性的负向影响在不断减弱。第8章,政策性农业保险缓解贫困脆弱性效应的实证分析:基于省级面板数据。本章基于我国2010年—2017年省级面板数据,采用门槛面板数据回归模型进行实证分析。在对整体样本和分组样本分别进行门槛回归后,结果显示:（1）农村居民人均可支配收入较低时,政策性农业保险保费规模的扩张,给农户带来一定的支付压力,在一定程度上会加重农户负担,并不利于贫困脆弱性的缓解。随着可支配收入的提高,政策性农业保险缓解脆弱性的效果逐步提高。政策性农业保险保费补贴规模的扩大,尽管能够在一定程度上降低农户的保费支付压力,但对可支配收入的影响并不明显,即缓解脆弱性的效果并不明显。政策性农业保险赔偿对农村居民人均可支配收入有正向的促进作用,能够在一定程度上缓解贫困脆弱性。（2）分组后再次进行回归发现,低收入组中政策性农业保险的保费收入对可支配收入的影响存在双门槛效应,呈现出“由负到正”的趋势;保费补贴和保险赔偿不存在门槛效应,能够在一定程度上促进可支配收入的增加,但并不显着。中等收入组中,政策性农业保险的保费收入和保费补贴存在单门槛效应,且影响系数为正;保险赔偿存在单门槛效应,影响系数“先负后正”。高收入组中,政策性农业保险保费收入、保费补贴和保险赔偿均存在单门槛效应,系数均为正,但显着性较低。第9章,研究结论、建议及展望。如何充分发挥政策性农业保险缓解贫困脆弱性的功效,是本文研究的实践意义,也是本章价值所在。研究表明:政策性农业保险的功能是客观存在且不断演化的,其风险保障、提供增信担保、改善农业基础设施和促进农业技术发展等方面功效的发挥,能够打破贫困脆弱性的恶性循环,缓解贫困脆弱性。但是,政策性农业保险缓解贫困脆弱性功效的发挥,仍存在一定的制约因素,也使得其在缓解贫困脆弱性中存在着临界点（门槛效应）。进一步的,本文从理论模型和数值模拟、微观数据分析、宏观数据分析等角度,均证实了政策性农业保险能够降低贫困脆弱性,也证明了政策性农业保险缓解贫困脆弱性存在着临界点。基于对理论研究和实证研究结论的总结,本文建议:应遵循政策性农业保险功能的客观规律,肯定其在缓解贫困脆弱性中的重要作用;认识政策性农业保险的微观效用机制,明确其在缓解贫困脆弱性中的功能定位;构建多层次政策性农业保险产品结构,扩大其在缓解贫困脆弱性中的保障范围;探索差异化政策性农业保险补贴制度,提高其在缓解贫困脆弱性中的保障水平等四个方面提出政策建议。最后,研究认为未来可以从探讨多层次农业保险缓解贫困脆弱性的路径、机制与效应;在行为经济学框架下讨论政策性农业保险缓解贫困脆弱性的效用等两个方面入手,开展进一步的研究。本文对该领域的边际贡献和创新之处主要包括以下几个方面:第一,探索了政策性农业保险在缓解贫困脆弱性中的定位。国内现有针对保险或政策性农业保险缓解贫困的研究主要将其视为一种工具或路径,研究对象主要集中于目前处于贫困线下的扶贫对象,而对处于贫困线之上,但是具有高脆弱性,随时可能因灾致贫、因灾返贫的农户关注甚少。本文从脆弱性的视角出发,不仅仅关注当前的贫困,更关注未来可能发生的贫困和造成贫困的农业风险因素,以前瞻性的视角进行研究,为建立防范返贫和持续脱贫长效机制提供思路。脆弱性视角下的贫困,研究对象范围更大,研究内容包含风险这一因素,在此视角下的研究有助于厘清政策性农业保险缓解贫困脆弱性的深层次原因,也能够明确政策性农业保险缓解贫困脆弱性的定位,即其缓解贫困脆弱性的效应发挥是存在临界点的,只有在临界点之上,才能够达到贫困脆弱性缓解的目的。由此,本文在肯定政策性农业保险缓解贫困脆弱性的重要作用的同时,也提出如果在不恰当的时候、不恰当的对象采用了这一工具,就有可能使贫困加剧。第二,基于“风险-脆弱性”框架探讨了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理。与以往关于贫困的研究不同,贫困脆弱性具有前瞻性,且将风险融入贫困研究之中,重点关注未来可能发生的风险对农户贫困的影响。本文在“风险-脆弱性”这一分析框架内,探讨了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理。在外部风险（普遍存在的农业风险）和内部风险（农户自身风险管理能力较弱）的共同作用下,贫困脆弱性逐步生成;暴露性、敏感性和适应性递次演化推动了贫困脆弱性的不断演化;为预防和应对贫困脆弱性,需要有效的风险管理措施,毫无疑问,政策性农业保险是保险领域最有效的手段之一,也是农业风险管理的基本手段。贫困脆弱性的生成、演化与预防机理,环环相扣构成了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理。第三,从微观和宏观层面尝试分析了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的作用机制。尽管在实践中可以观察到政策性农业保险能够在一定程度上缓解贫困脆弱性,在这些现象的背后是影响因素和传导机制。本文从政府、保险机构和农户三个层面分析了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的宏观和微观影响因素以及制约因素,并从直接和间接两个方面分析了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的传导机制:政策性农业保险通过稳定农户收入和平滑消费的直接传导机制达到缓解脆弱性的目的;通过促进经济增长和收入分配公平的间接传导机制达到缓解贫困脆弱性的目的。第四,尝试用理论模型量化政策性农业保险缓解贫困脆弱性的效用。效用是人的主观感受,但却可以通过总效用、边际效用等数理公式来表达。现有的研究中,理论模型可分为两大类,一是仅研究农业保险的消费效用;二是构建家庭资产增长模型,研究陷入贫困的概率。结合研究的重点和主题,本文将两类模型结合,构建包含农业风险冲击的效用函数,引入农业保险、保险免赔率、保费补贴比例等变量,并根据农业保险的特点,引入不足额保险,在一定程度上实现了模型构建的创新。将效用函数、贝尔曼方程和马尔可夫过程相结合并进行数值模拟,从理论层面论证了政策性农业保险缓解贫困脆弱性的作用。第五,用典型村庄的微观调研数据评估了农户的贫困脆弱性并分析政策性农业保险对其脆弱性的影响。政策性农业保险对贫困脆弱性的影响究竟有多大?能使得农户贫困脆弱性降低多少?是各界关注的重点,也是本文研究的重点内容。然而,已有的数据库无法满足本文实证所需:大多数微观调研数据没有针对农业保险的数据。因此,本文研究中,采用了笔者亲身参与的国家社科基金项目2019年在西部地区典型村庄的微观调研数据,一方面评估了农户的贫困脆弱性,另一方面探究了政策性农业保险对贫困脆弱性的影响以及主要影响因素。尽管样本量有622份,但涵盖了四川、甘肃、青海等贫困大省,因而仍具有说明意义。进一步的,本文还将受访农户区分为建档立卡农户和非建档立卡农户,对比分析政策性农业保险对其贫困脆弱性的影响。
束冬雪[9]（2019）在《债券投资业务与银行风险实证分析》文中认为文章利用WIND数据库、中国债券信息网以及各大银行披露的财务报表信息,研究我国商业银行进行债券投资对其经营风险的影响。本文创新之处将商业银行进行债券投资对其经营影响做定量分析,同时将商业银行总样本细化为大型商业银行,中小股份制银行以及城市商业银行三个样本集,进行对比分析,另外,2013年以前以及2013年以后商业银行进行债券投资行为对其经营影响进行比较。本文在实证分析中结合静态面板数据模型和动态面板数据模型,以确保结果的可靠性。研究结果表明我国商业银行进行债券投资,并不利于其风险管理,尤其是大型商业银行增加债券投资的同时增加其破产风险,但是无论是大型商业银行、中小股份制银行还是城市商业银行,增加其资产规模有利于减少其破产风险。对比2013年前和2013年以后的结果发现,2013年以前,商业银行进行债券投资则有利于其进行风险管理,减少破产风险;2013年以后,我国进入经济“新常态”,商业银行风险指标特征持续性减弱,此外值得关注的是商业银行在2013年以后的债投资行为并不能改善其风险管理。据此,我们认为2013年以前债券市场,虽然债券种类较少,但是债券质量较高,是商业银行增加除信贷利息收入以外另一增加利息收入的有效渠道,此时的债券投资其实有利于商业银行进行风险管理,而2013年以后,债券市场发展迅速,债券种类以及债券主体增加,债券质量有所下降,商业银行进行债券投资风险增加。此外,现阶段商业银行正在致力于拓展债券承销业务,客户基本来源于其原有的信贷客户群,部分商业银行既是债券市场的承销者,又是债券市场的投资者,商业银行中的债券投资部门很难做到独立决策,不利于商业银行债券投资业务部门的风险管理。
刘锐[10]（2019）在《我国地方政府债券发行定价研究 ——基于信用利差的角度》文中研究指明近年来,在财政部和各省市的共同推动下,我国地方政府债券发行规模迅速扩大,地方政府债券市场得到了长足发展。截至2018年6月末,我国地方政府债券存量余额16.65万亿元,债券市场占比22.88%,地方政府债券已经成为我国债券市场规模最大的债券品种。目前,地方政府债券已经成为地方政府债务最主要的融资方式,地方政府债券余额占地方政府债务总额的比重为95.20%。地方政府债券的发行有利于完善地方政府融资体系,化解地方政府债务风险,落实国家和地方财政政策。地方政府债券作为我国债券市场占比最大的单一品种,其发行定价对市场参与各方有着重要的影响。由于我国地方政府债券发行中存在一定的干预问题,导致发行利差偏低,造成二级市场流通性较差、市场接受程度低、发行难度较大等问题,地方政府债券发行定价已成为地方债发行工作的核心问题。促进地方政府债券发行定价市场化,完善地方政府债券发行定价机制,发挥市场在地方政府债券发行中的决定性作用逐渐成为共识。基于上述研究背景,本文以我国2015年以来发行的地方政府债券为研究对象,采用经典信用利差模型,研究我国地方政府债券发行利差的形成及定价作用机制。本文通过对地方政府债券发行利差的研究,分析影响地方政府债券发行利差的主要因素,从而研究地方政府债券发行定价的形成机制;由于债券票息效应,本文通过研究发行价格与地方政府债券二级市场价格的偏离程度,从而分析地方政府债券发行定价的合理性。本文基于信用利差理论、中央与地方财政关系理论等相关理论,通过引入行政干预因素,构建并优化了我国地方政府债券发行定价模型;通过引入抑价模型,研究发行价格的偏离程度,从而论述发行定价与二级市场定价的区别,验证地方政府债券定价的合理性。研究发现,政府干预与政府信用约束影响我国地方政府债券发行利差的重要因素,发行制度和市场的演变是推动地方政府债券市场化发行定价的重要动力。因此,本文建议应严格约束政府干预行为,促进市场化发行定价。同时应建立地方政府债券发行定价参考标准,充分参考二级市场定价,推进发行制度改革,完善二级市场基础设施,发展次主权债券市场,从而促进地方政府债券市场化发行定价。本文创新点主要有以下三个方面:（1）通过构建并优化我国地方政府债券发行定价的信用利差模型,首次引入行政干预因素从而为地方政府债券发行定价提供了新的解释;（2）通过信用利差和抑价模型,首次研究了地方政府债券发行定价和二级市场定价的偏离度,从而显示出地方政府债券发行定价的市场化过程;（3）在公债理论基础上,基于信用利差和抑价模型研究了我国地方政府债券发行定价问题,在一定程度上丰富了公债理论。
二、工程保险及其风险管理的理论和实证分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、工程保险及其风险管理的理论和实证分析（论文提纲范文）
（1）公司参股银行的效能及其风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 关于公司参股银行的文献综述 |
| 1.2.2 关于公司参股银行效能的文献综述 |
| 1.2.3 关于公司参股银行风险管理的文献综述 |
| 1.2.4 小结 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究创新 |
| 1.5 论文的基本结构 |
| 第2章 公司参股银行效能及其风险管理的理论分析 |
| 2.1 公司参股银行的动因分析 |
| 2.1.1 公司参股银行的内涵 |
| 2.1.2 公司参股银行的动因 |
| 2.2 公司参股银行的效能分析 |
| 2.2.1 公司参股银行效能的内涵 |
| 2.2.2 公司参股银行效能的机理分析 |
| 2.3 公司参股银行的风险管理分析 |
| 2.3.1 公司参股银行的风险及其危害 |
| 2.3.2 公司参股银行风险形成的机理分析 |
| 2.3.3 公司参股银行风险管理的必要性 |
| 2.4 公司参股银行的效能及风险管理的理论基础 |
| 2.4.1 公司参股银行效能的相关理论基础 |
| 2.4.2 公司参股银行风险管理的理论基础 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 我国公司参股银行效能及风险危害的事实描述 |
| 3.1 我国公司参股银行的发展历程及评价 |
| 3.1.1 我国公司参股银行的发展历程 |
| 3.1.2 我国公司参股银行的总体特征 |
| 3.1.3 我国公司参股银行现状的评价 |
| 3.2 我国公司参股银行融资约束的事实描述及评价 |
| 3.2.1 我国公司参股银行融资约束的现状 |
| 3.2.2 我国公司参股银行融资约束现状的评价 |
| 3.3 我国公司参股银行投资效率的事实描述及评价 |
| 3.3.1 我国公司参股银行投资效率的事实描述 |
| 3.3.2 我国公司参股银行投资效率现状的评价 |
| 3.4 我国公司参股银行风险危害的事实描述及评价 |
| 3.4.1 我国公司参股银行风险危害的事实描述 |
| 3.4.2 我国公司参股银行风险危害现状的评价 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 我国公司参股银行效能的实证研究 |
| 4.1 我国公司参股银行融资约束的实证研究 |
| 4.1.1 数据来源 |
| 4.1.2 指标选取 |
| 4.1.3 实证模型设定 |
| 4.1.4 实证结果分析 |
| 4.2 我国公司参股银行融资约束下的投资效率实证分析 |
| 4.2.1 数据来源 |
| 4.2.2 指标选取 |
| 4.2.3 实证模型设定 |
| 4.2.4 实证结果分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 我国公司参股银行风险危害的实证研究 |
| 5.1 我国公司参股银行关联交易风险、风险传染的典型案例分析 |
| 5.1.1 包商银行基本概况 |
| 5.1.2 包商银行风险事件梳理 |
| 5.1.3 包商银行暴露的风险问题 |
| 5.2 我国公司参股银行风险承担的实证分析 |
| 5.2.1 模型设定 |
| 5.2.2 变量设定与数据说明 |
| 5.2.3 实证结果分析与讨论 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 提高公司参股银行效能、加强我国公司参股银行风险管理的对策 |
| 6.1 有序推进产融结合、缓解融资约束 |
| 6.1.1 稳定货币政策预期、缓解企业在银根收紧时期的融资约束 |
| 6.1.2 营造良好的营商环境、缓解营商环境较差地区的融资约束 |
| 6.2 借力产融结合、提高投资效率 |
| 6.2.1 发挥产融结合在提高国有大型企业投资效率中的积极作用 |
| 6.2.2 合理支付股利、提高上市公司投资效率 |
| 6.3 严格投资条件、有序规范公司参股银行的市场秩序 |
| 6.3.1 严格规范公司参股商业银行的市场准入 |
| 6.3.2 强化公司控股商业银行的资质要求 |
| 6.4 规范公司出资来源与完善商业银行的公司治理并重、促进公司与银行良性互动 |
| 6.4.1 规范公司参股银行出资来源、强化公司资本监管 |
| 6.4.2 在实体公司和商业银行之间设立防火墙、防范风险交叉传染 |
| 6.4.3 完善国内商业银行的信息管理系统、降低银企信息不对称 |
| 6.4.4 提高监事会的独立性和专业性、防止内部监管失效 |
| 6.5 强化外部监管、有效降低风险发生频率和风险危害 |
| 6.5.1 完善产融结合的相关法律法规、强化法治保障 |
| 6.5.2 多措并举完善穿透式监管、有效杜绝非公允关联交易和防范风险 |
| 6.5.3 避免运动式金融监管、提高外部监管有效性 |
| 总结与展望 |
| 一、总结 |
| 二、展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表的论文情况和其它科研情况 |
（2）DD公司小额贷款业务风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 论文研究的背景 |
| 1.1.1 论文研究的背景 |
| 1.1.2 论文研究目的及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 |
| 1.3 论文研究的主要内容与技术路线 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究技术路线 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 1.5 小结 |
| 第二章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 小额贷款 |
| 2.1.2 小额贷款风险 |
| 2.1.3 风险管理 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 信息不对称理论 |
| 2.2.2 内部控制理论 |
| 2.2.3 风险管理理论 |
| 2.3 小结 |
| 第三章 DD公司小额贷款业务风险管理现状分析 |
| 3.1 DD公司小额贷款业务发展现状 |
| 3.1.1 DD公司概况 |
| 3.1.2 DD公司小额贷款业务开展情况 |
| 3.2 DD公司小额贷款业务面临的主要风险及风险管理现状 |
| 3.2.1 DD公司小额贷款业务面临的风险 |
| 3.2.2 DD公司小额贷款业务风险管理现状 |
| 3.3 DD公司小额贷款业务风险管理存在的问题 |
| 3.3.1 风险管理机制存在的问题 |
| 3.3.2 风险评价体系存在的问题 |
| 3.3.3 信贷队伍存在的问题 |
| 3.4 DD公司小额贷款业务风险管理问题的成因分析 |
| 3.4.1 风险管理机制不完善 |
| 3.4.2 风险评价体系不合理 |
| 3.4.3 信贷队伍建设不到位 |
| 3.5 小结 |
| 第四章 DD公司小额贷款业务风险评价模型构建 |
| 4.1 Logistic回归模型的分析过程 |
| 4.2 借款人风险评价指标体系构建 |
| 4.3 借款人是否违约的Logistic回归模型建立与实证分析 |
| 4.3.1 数据来源及指标设定 |
| 4.3.2 借款人是否违约的Logistic回归模型建立 |
| 4.3.3 借款人是否违约的Logistic模型实证分析 |
| 4.4 基于因子分析优化的Logistic回归模型建立与实证分析 |
| 4.4.1 基于因子分析优化的Logistic回归模型建立 |
| 4.4.2 基于因子分析优化的Logistic模型实证分析 |
| 4.5 风险评价结果分析 |
| 4.6 小结 |
| 第五章 完善DD公司小额贷款业务风险管理的对策与建议 |
| 5.1 健全公司内部风险管理机制 |
| 5.1.1 完善风险管理工作流程 |
| 5.1.2 建立风险防范机制 |
| 5.1.3 建立贷后管理机制 |
| 5.2 优化风险评价体系 |
| 5.2.1 优化风险评价指标体系 |
| 5.2.2 更新风险评价方法 |
| 5.3 加强公司信贷队伍建设 |
| 5.3.1 建立严格的人员准入制度 |
| 5.3.2 加大人力资源建设力度 |
| 5.3.3 加强员工风险管理专题培训 |
| 5.4 小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（3）所为非所想?农户风险管理意愿与行为的悖离分析（论文提纲范文）
| 一、文献综述 |
| 1.农户的风险管理意愿与行为 |
| 2.自然风险管理与市场风险管理的结合 |
| 3.农户风险管理意愿与行为的悖离 |
| 二、理论基础与研究假说 |
| 1.风险管理实际行为控制 |
| 2.风险管理执行意愿 |
| 3.风险管理外部环境 |
| 三、数据来源及变量描述 |
| 1.数据来源及样本情况 |
| 2.变量选取与描述 |
| 四、农户风险管理意愿与行为悖离机制分析 |
| 1.农户风险管理意愿及行为 |
| (1)农户的风险管理行为。 |
| (2)农户的风险管理意愿。 |
| (3)农户风险管理意愿与行为的悖离。 |
| 2.农户风险管理意愿与行为悖离的原因分析 |
| 3.农户自然风险管理与市场风险管理意愿与行为悖离的具体分析 |
| (1)自然风险管理意愿与行为的悖离。 |
| (2)市场风险管理意愿与行为的悖离。 |
| 五、结论与启示 |
（4）保险公司参股对上市公司资本市场认可度的影响研究 ——基于中国A股非金融类上市公司的实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 引言 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| (一)理论意义 |
| (二)现实意义 |
| 三、研究思路和方法 |
| (一)研究的思路 |
| (二)研究的方法 |
| 四、研究创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 一、保险公司参股对所参股公司的影响 |
| (一)保险公司参股与公司投融资 |
| (二)保险公司参股与公司盈余管理 |
| (三)机构投资者参股对所参股公司行为的影响 |
| 二、影响资本市场认可度的因素 |
| (一)信息披露与资本市场认可度 |
| (二)媒体报道与资本市场认可度 |
| (三)其他因素对资本市场认可度的影响 |
| 三、保险公司参股影响上市公司资本市场认可度的研究评述 |
| 第三章 中国保险公司参股和上市公司资本市场认可度的现状 |
| 一、中国保险公司参股的现状和重要性 |
| (一)中国保险公司参股的现状 |
| (二)中国保险公司参股的重要性 |
| 二、上市公司资本市场认可度的现状 |
| 第四章 保险公司参股影响资本市场认可度的理论基础与假说提出 |
| 一、保险公司参股影响公司资本市场认可度的理论基础 |
| (一)企业网络理论 |
| (二)信息不对称理论 |
| 二、保险公司参股影响公司资本市场认可度的机制分析与假说提出 |
| (一)保险公司参股影响公司资本市场认可度的机制分析 |
| (二)保险公司参股影响公司资本市场认可度的假说提出 |
| 第五章 保险公司参股影响资本市场认可度的研究设计和实证分析 |
| 一、保险公司参股影响上市公司资本市场认可度的研究设计 |
| (一)样本选择与数据来源 |
| (二)变量定义与模型设定 |
| 二、保险公司参股影响上市公司资本市场认可度的实证分析 |
| (一)描述性统计与相关性检验 |
| (二)保险公司参股对资本市场认可度影响的实证结果分析 |
| (三)保险公司参股对资本市场认可度影响的内生性和稳健性检验 |
| 第六章 保险公司参股影响资本市场认可度的研究结论和政策建议 |
| 一、保险公司参股影响上市公司资本市场认可度的主要结论 |
| 二、保险公司参股影响上市公司资本市场认可度的政策建议 |
| (一)加强对保险公司参股的监管力度 |
| (二)鼓励保险公司参股民营企业 |
| (三)倡导保险公司以限售流通股方式参股 |
| (四)适当降低上市公司股权集中度 |
| 三、后续展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）大宗商品供应链金融价格风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.1.1 学术研究 |
| 1.1.2 行业实践 |
| 1.1.3 政策支持 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究内容和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 主要创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 相关概念的界定 |
| 2.1.1 大宗商品 |
| 2.1.2 供应链金融 |
| 2.1.3 供应链金融风险 |
| 2.2 供应链金融业务模式 |
| 2.2.1 供应链金融业务主体 |
| 2.2.2 供应链金融模式 |
| 2.3 供应链金融风险管理 |
| 2.3.1 风险类别的界定 |
| 2.3.2 风险的度量 |
| 2.3.3 风险的控制 |
| 2.4 文献述评 |
| 3 大宗商品供应链金融业务的价格风险模型 |
| 3.1 研究背景 |
| 3.2 业务类型及价格风险 |
| 3.2.1 预付货款融资 |
| 3.2.2 存货质押融资 |
| 3.2.3 不同业务的共同属性 |
| 3.3 外生违约模型 |
| 3.3.1 基本设定 |
| 3.3.2 模型求解 |
| 3.3.3 数值分析 |
| 3.4 内生违约模型 |
| 3.4.1 基本设定 |
| 3.4.2 模型解析 |
| 3.4.3 算例 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 单一大宗商品供应链金融价格风险度量及质押率确定 |
| 4.1 研究背景 |
| 4.2 价格风险的度量模型 |
| 4.2.1 质押率与在险价值VaR |
| 4.2.2 概率分布模型 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 样本数据 |
| 4.3.2 模型设定 |
| 4.3.3 参数估计 |
| 4.3.4 在险价值与质押率 |
| 4.3.5 稳健性检验 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 大宗商品组合的供应链金融价格风险度量及质押率确定 |
| 5.1 研究背景 |
| 5.2 价格风险的度量模型 |
| 5.2.1 大宗商品组合与单个大宗商品之间的关系 |
| 5.2.2 在险价值与Copula函数 |
| 5.2.3 常用的Copula函数 |
| 5.2.4 参数估计和模型选择 |
| 5.2.5 在险价值VaR的估计与检验 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 样本数据 |
| 5.3.2 模型设定 |
| 5.3.3 参数估计 |
| 5.3.4 在险价值与质押率 |
| 5.3.5 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 大宗商品供应链金融价格风险管理策略及合约设计 |
| 6.1 研究背景 |
| 6.2 基于期权的大宗商品供应链金融价格风险管理策略 |
| 6.2.1 价格风险与期权对冲 |
| 6.2.2 期权价格风险管理策略 |
| 6.3 大宗商品供应链金融价格风险控制算例分析 |
| 6.3.1 价格风险的静态对冲策略算例 |
| 6.3.2 价格风险的动态对冲策略算例 |
| 6.4 期权组合与大宗商品供应链金融合约设计 |
| 6.4.1 金融机构提高贷款利率并买入看跌期权 |
| 6.4.2 嵌入看涨期权并用期权组合对冲 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 总结与展望 |
| 7.1 总结 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及在学研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（6）中国商业银行利率衍生品风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献综评 |
| 1.3 研究的基本思路与方法 |
| 1.3.1 研究的基本思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究对象的界定 |
| 1.5 创新与不足 |
| 1.5.1 创新之处 |
| 1.5.2 不足之处 |
| 第2章 商业银行利率衍生品风险管理模型及方法 |
| 2.1 VaR和CVaR风险度量模型及估计方法 |
| 2.1.1 VaR和CVaR风险度量模型 |
| 2.1.2 VaR和CVaR模型的估计方法 |
| 2.2 矢量自回归模型 |
| 2.3 利率衍生品定价模型 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 商业银行利率衍生品的发展与管理问题分析 |
| 3.1 利率衍生品的概念、分类、特点及功能 |
| 3.1.1 利率衍生品概念 |
| 3.1.2 利率衍生品分类及特点 |
| 3.1.3 利率衍生品的功能 |
| 3.2 国外利率衍生品的发展与管理经验启示 |
| 3.2.1 国外利率衍生品的发展 |
| 3.2.2 管理经验启示 |
| 3.3 国内利率衍生品的发展与问题分析 |
| 3.3.1 利率衍生品的发展 |
| 3.3.2 商业银行利率衍生品风险管理现状 |
| 3.3.3 问题分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 商业银行利率衍生品风险管理的理论分析 |
| 4.1 商业银行利率衍生品风险及其成因分析 |
| 4.1.1 利率衍生品风险种类及特点 |
| 4.1.2 利率衍生品风险成因分析 |
| 4.2 商业银行利率衍生品风险的一般传导路径 |
| 4.3 商业银行利率衍生品风险的识别与防范 |
| 4.3.1 风险识别 |
| 4.3.2 风险估测 |
| 4.3.3 风险评价和管理 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 利率衍生品市场性VaR和CVaR风险实证分析 |
| 5.1 模型及风险估计方法选取 |
| 5.2 样本选取与数据处理 |
| 5.3 VaR和CVaR风险计量模型构建 |
| 5.4 实证结果呈现及分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 CVaR风险对商业银行股票收益率溢出效应的实证分析 |
| 6.1 模型及拟合方法选取 |
| 6.2 样本选取与数据处理 |
| 6.3 矢量自回归模型构建 |
| 6.4 实证结果呈现及分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 结论、对策与研究展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 对策 |
| 7.3 研究展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间取得的科研成果 |
（7）我国商业银行供应链金融风险管理研究 ——以T银行为例（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究的背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 供应链金融风险管理模式研究 |
| 1.2.2 供应链金融风险管理方法研究 |
| 1.2.3 供应链金融风险管理实证结果的梳理 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本研究的创新之处 |
| 第2章 供应链金融及风险管理相关理论基础 |
| 2.1 供应链金融的相关概念和特征 |
| 2.1.1 供应链金融的概念 |
| 2.1.2 供应链金融的特征 |
| 2.2 供应链金融与传统信贷融资模式的区别 |
| 2.3 供应链金融风险管理理论 |
| 2.3.1 供应链管理理论 |
| 2.3.2 信息不对称理论 |
| 2.3.3 牛鞭效应理论 |
| 2.3.4 合作博弈与动态博弈理论 |
| 2.3.5 全面风险管理理论 |
| 第3章 我国商业银行供应链金融的发展现状及其风险管理 |
| 3.1 供应链金融的发展现状 |
| 3.2 供应链金融风险管理现状 |
| 3.2.1 融资企业风险 |
| 3.2.2 核心企业风险 |
| 3.2.3 第三方企业风险 |
| 3.2.4 外部风险 |
| 3.3 供应链金融风险管理存在的问题 |
| 第4章 基于T银行供应链金融风险管理的案例分析 |
| 4.1 研究方法与研究设计 |
| 4.1.1 案例银行的选择与案例银行的典型性 |
| 4.1.2 调研数据的可获得性 |
| 4.1.3 数据收集方法 |
| 4.2 T银行供应链金融的风险识别与风险评估 |
| 4.2.1 T银行及其供应链金融发展现状 |
| 4.2.2 T银行三种供应链金融模式下的风险识别 |
| 4.2.3 T银行对供应链金融的风险评估 |
| 4.3 案例描述 |
| 4.3.1 案例背景介绍 |
| 4.3.2 T银行对案例的风险评估过程 |
| 4.4 案例启示与分析 |
| 4.4.1 案例启示 |
| 4.4.2 T银行供应链金融风险管理中存在的问题 |
| 第5章 国内外商业银行供应链金融风险管理的借鉴 |
| 5.1 国内银行案例——以平安银行为例 |
| 5.1.1 案例介绍 |
| 5.1.2 案例启示 |
| 5.2 外资银行案例——以渣打银行为例 |
| 5.2.1 案例介绍 |
| 5.2.2 案例启示 |
| 第6章 对我国商业银行完善供应链金融风险管理的建议 |
| 6.1 优化供应链金融风险管理流程 |
| 6.1.1 完善银行系统以提高风险识别的准确性 |
| 6.1.2 强化内部控以制防范操作风险 |
| 6.2 丰富供应链金融的风险管理手段 |
| 6.2.1 加强与第三方平台合作 |
| 6.2.2 建立供应链金融信用风险评级体系 |
| 6.3 构建供应链金融风险监督体系 |
| 6.3.1 建立合理的供应链金融准入门槛 |
| 6.3.2 建立有效的贷后风险预警机制 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究不足及未来展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（8）政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理及功效研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1.导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 政策背景 |
| 1.1.2 现实背景 |
| 1.1.3 理论背景 |
| 1.2 研究意义与目的 |
| 1.2.1 研究意义 |
| 1.2.2 研究目的 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 贫困脆弱性的相关文献 |
| 1.3.2 农业风险与贫困脆弱性的相关文献 |
| 1.3.3 政策性农业保险与贫困脆弱性的相关文献 |
| 1.3.4 文献评述 |
| 1.4 核心概念界定 |
| 1.4.1 贫困及贫困脆弱性 |
| 1.4.2 缓解贫困脆弱性:与脱贫、扶贫的比较 |
| 1.4.3 政策性农业保险 |
| 1.4.4 机理 |
| 1.4.5 功效:功能+效应 |
| 1.5 研究问题、思路及内容 |
| 1.5.1 研究问题及研究边界限定 |
| 1.5.2 研究思路 |
| 1.5.3 研究框架及内容 |
| 1.6 研究方法 |
| 1.7 创新与不足 |
| 1.7.1 创新之处 |
| 1.7.2 不足之处 |
| 2.相关理论及政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理 |
| 2.1 政策性农业保险及贫困脆弱性的相关理论 |
| 2.1.1 政策性农业保险的相关理论 |
| 2.1.2 贫困脆弱性的相关理论 |
| 2.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性功效的相关理论 |
| 2.2.1 效用理论与预期效用理论 |
| 2.2.2 模型的求解工具:马尔可夫过程 |
| 2.3 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理 |
| 2.3.1 农业风险冲击下贫困脆弱性的生成机理 |
| 2.3.2 农业风险冲击下贫困脆弱性的演化机理 |
| 2.3.3 农业风险冲击下贫困脆弱性的缓解机理 |
| 2.4 本章小结 |
| 3.政策性农业保险的制度演进及缓解贫困脆弱性的实践启示 |
| 3.1 政策性农业保险的制度演进 |
| 3.1.1 计划经济向市场经济过渡时期农业保险的制度变迁:1982-1992年 |
| 3.1.2 市场经济体制确立初期农业保险的制度变迁:1992-2003年 |
| 3.1.3 政策性农业保险制度的确立与变迁:2004年至今 |
| 3.1.4 政策性农业保险制度演进中的主要成就和基本经验 |
| 3.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的现状:多层面分析 |
| 3.2.1 农业风险冲击下的贫困脆弱性及其成因 |
| 3.2.2 政策性农业保险及其缓解贫困脆弱性的现状:供给和需求层面 |
| 3.2.3 政策性农业保险及其缓解贫困脆弱性的现状:收入和消费层面 |
| 3.2.4 政策性农业保险及其缓解贫困脆弱性的现状:风险保障层面 |
| 3.3 政策性农业保险缓解贫困的典型案例:中国实践 |
| 3.3.1 “金融扶贫,保险先行”的河北省“阜平模式” |
| 3.3.2 “精准滴灌”的甘肃省农业保险扶贫模式 |
| 3.4 政策性农业保险缓解贫困的典型案例:国际实践 |
| 3.4.1 基于减贫目标的印度农业保险政策 |
| 3.4.2 巴西农业保险制度及其经验 |
| 3.5 政策性农业保险缓解贫困中外实践的启示借鉴 |
| 3.5.1 制度体系和政策支持较为健全 |
| 3.5.2 各级政府及相关部门通力协作 |
| 3.5.3 保险产品供给和配套措施完备 |
| 3.6 本章小结 |
| 4.政策性农业保险缓解贫困脆弱性的功效及因素 |
| 4.1 政策性农业保险的职能及其缓解贫困脆弱性的功效 |
| 4.1.1 政策性农业保险的职能 |
| 4.1.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的风险保障功效 |
| 4.1.3 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的其他功效 |
| 4.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性功效的影响因素:供给层面 |
| 4.2.1 宏观供给层面的影响因素 |
| 4.2.2 微观供给层面的影响因素 |
| 4.3 政策性农业保险缓解贫困脆弱性功效的影响因素:需求层面 |
| 4.3.1 农业风险损失产生农业保险需求意愿 |
| 4.3.2 农业收入增加提高农业保险购买能力 |
| 4.4 政策性农业保险缓解贫困脆弱性功效的制约因素 |
| 4.4.1 政府层面的制约因素 |
| 4.4.2 保险机构层面的制约因素 |
| 4.4.3 贫困农户层面的制约因素 |
| 4.5 本章小结 |
| 5.政策性农业保险缓解贫困脆弱性的效用、临界点及传导机制 |
| 5.1 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的效用 |
| 5.1.1 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的边际效用 |
| 5.1.2 政策性农业保险的需求收入弹性 |
| 5.1.3 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的收入效应和替代效应 |
| 5.1.4 不确定条件下的期望效用 |
| 5.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的临界点:门槛效应 |
| 5.3 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的直接传导机制 |
| 5.3.1 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的直接传导机制:收入效应 |
| 5.3.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的直接传导机制:消费效应 |
| 5.4 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的间接传导机制 |
| 5.4.1 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的间接传导机制:经济增长 |
| 5.4.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性的间接传导机制:收入分配 |
| 5.5 本章小结 |
| 6.政策性农业保险缓解贫困脆弱性效应的实证分析:理论模型及数值模拟 |
| 6.1 相关模型比较及选择 |
| 6.1.1 模型比较 |
| 6.1.2 模型选择 |
| 6.2 理论模型构建 |
| 6.2.1 基本模型 |
| 6.2.2 引入农业风险冲击 |
| 6.2.3 引入农业保险 |
| 6.2.4 引入不足额保险 |
| 6.2.5 引入农业保险保费补贴 |
| 6.2.6 陷入贫困的概率 |
| 6.3 政策性农业保险缓解贫困脆弱性效用的数值模拟 |
| 6.3.1 相关参数校准及函数假定 |
| 6.3.2 农业保险对贫困脆弱性的影响 |
| 6.3.3 赔偿比例对贫困脆弱性的影响 |
| 6.3.4 不足额保险对贫困脆弱性的影响 |
| 6.3.5 保费补贴对贫困脆弱性的影响 |
| 6.4 本章小结 |
| 7.政策性农业保险缓解贫困脆弱性效应的实证分析:基于典型村庄的调研数据 |
| 7.1 模型设定与数据说明 |
| 7.1.1 基于农户资产的贫困脆弱性测度模型 |
| 7.1.2 政策性农业保险缓解贫困脆弱性效果评估模型 |
| 7.1.3 数据来源与描述性统计 |
| 7.2 农户贫困脆弱性测度 |
| 7.2.1 收入期望和方差的FGLS估计 |
| 7.2.2 贫困线的确定 |
| 7.2.3 农户贫困脆弱性的估计结果 |
| 7.3 政策性农业保险对贫困脆弱性的影响 |
| 7.3.1 变量的相关关系 |
| 7.3.2 政策性农业保险对贫困脆弱性的影响 |
| 7.3.3 政策性农业保险对贫困脆弱性的作用渠道 |
| 7.4 本章小结 |
| 8.政策性农业保险缓解贫困脆弱性效应的实证分析:基于省级面板数据 |
| 8.1 门槛效应的经济学解释 |
| 8.2 门槛回归模型的基本理论及选择依据 |
| 8.2.1 门槛回归模型的基本理论 |
| 8.2.2 门槛模型选择依据 |
| 8.3 解释变量、数据说明与模型设定 |
| 8.3.1 变量选择与数据说明 |
| 8.3.2 模型设定 |
| 8.4 门槛效应存在性检验 |
| 8.5 政策性农业保险缓解贫困脆弱性效果的实证分析:整体样本回归 |
| 8.5.1 保费收入缓解贫困脆弱性的效果分析 |
| 8.5.2 保费补贴缓解贫困脆弱性的效果分析 |
| 8.5.3 保险赔偿缓解贫困脆弱性的效果分析 |
| 8.6 政策性农业保险缓解贫困脆弱性效果的实证分析:分组样本回归 |
| 8.6.1 样本分组依据 |
| 8.6.2 低收入组回归结果分析 |
| 8.6.3 中收入组回归结果分析 |
| 8.6.4 高收入组回归结果分析 |
| 8.7 本章小结 |
| 9.研究结论、建议及展望 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 研究建议 |
| 9.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研情况 |
（9）债券投资业务与银行风险实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 一、选题背景与意义 |
| 1. 研究背景 |
| 2. 研究意义 |
| 二、文献综述 |
| 1. 国外研究 |
| 2. 国内研究 |
| 三、研究框架及其内容 |
| 四、本文创新之处与不足 |
| 第二章 商业银行债券投资业务发展现状 |
| 一、我国商业银行的经营业务 |
| 1. 商业银行各类业务内容 |
| 2. 近年来商业银行的经营状况 |
| 二、我国商业银行债券投资业务 |
| 1. 我国债券市场系统重要性提升 |
| 2. 我国商业银行在债券市场具有重要地位 |
| 第三章 债券投资业务与银行风险的实证分析 |
| 一、变量选取 |
| 1. 银行风险指标选取 |
| 2. 债券投资利息收入以及资产规模是本文重要解释变量 |
| 3. 选取净资产收益率等指标作为控制变量 |
| 二、银行样本选取及数据说明 |
| 1. 银行样本选取范围 |
| 2. 银行数据说明 |
| 三、本文模型设计与稳健性检验 |
| 1. 本文研究模型设计说明 |
| 2. 描述性统计分析 |
| 3. 模型回归结果及稳健性检验 |
| 第四章 研究结论及建议 |
| 一、研究结论 |
| 二、商业银行债券投资的建议 |
| 参考文献 |
| 鸣谢 |
（10）我国地方政府债券发行定价研究 ——基于信用利差的角度（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与选题意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 相关概念界定及说明 |
| 1.2.1 地方政府 |
| 1.2.2 地方政府债券 |
| 1.2.3 地方政府债券发行制度 |
| 1.2.4 地方政府债券发行定价 |
| 1.3 研究方法与论文结构安排 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 本文的创新点与不足 |
| 1.4.1 主要创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 文献综述及评析 |
| 2.1 关于公债发行定价的研究 |
| 2.1.1 关于公债发行的研究 |
| 2.1.2 关于公债发行定价形成的研究 |
| 2.2 关于地方政府债券发行定价的研究 |
| 2.2.1 关于地方政府债券发行定价的研究方法和理论模型 |
| 2.2.2 关于地方政府债券发行定价影响因素的研究 |
| 2.2.3 关于地方政府债券发行定价偏离的研究 |
| 2.3 文献评述 |
| 3 理论分析 |
| 3.1 理论基础 |
| 3.1.1 公债管理理论 |
| 3.1.2 中央与地方财政关系理论 |
| 3.1.3 信用利差理论 |
| 3.1.4 理论组织框架 |
| 3.2 分析框架 |
| 3.2.1 研究视角 |
| 3.2.2 理论模型与作用机理 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 地方政府债券发行定价历史演变、现状及特征 |
| 4.1 地方政府债券发行定价的历史演变 |
| 4.1.1 发行制度的改革 |
| 4.1.2 发行利差的演变 |
| 4.2 地方政府债券发行定价的现状 |
| 4.2.1 发行定价方式 |
| 4.2.2 发行定价管理 |
| 4.2.3 发行定价利差 |
| 4.3 地方政府债券发行定价的特征 |
| 4.3.1 发行利差逐渐扩大 |
| 4.3.2 发行制度日趋市场化 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 地方政府债券发行定价的实证分析:基于发行利差影响因素的视角 |
| 5.1 研究设计 |
| 5.2 模型设定 |
| 5.3 指标选择 |
| 5.3.1 被解释变量 |
| 5.3.2 解释变量 |
| 5.4 数据统计 |
| 5.4.1 数据来源 |
| 5.4.2 样本选取 |
| 5.4.3 变量的描述性统计 |
| 5.5 实证结果 |
| 5.5.1 结果分析之一:发行要素与发行利差 |
| 5.5.2 结果分析之二:宏观经济要素与发行利差 |
| 5.5.3 结果分析之三:市场要素与发行利差 |
| 5.5.4 结果分析之四:地方政府债务风险要素与发行利差 |
| 5.5.5 结果分析之五:地方政府债券市场机制要素与发行利差 |
| 5.5.6 结果分析之六:地方政府债券干预要素与发行利差 |
| 5.6 内生性分析 |
| 5.7 稳健性检验 |
| 5.7.1 信用利差指标分析 |
| 5.7.2 Bootstrap与稳健标准误检验 |
| 5.7.3 基于面板的模型检验 |
| 5.8 驱动因素分析:基于变量标准化回归 |
| 5.9 本章小结 |
| 6 地方政府债券发行定价偏离实证分析:基于发行溢价率的视角 |
| 6.1 研究设计 |
| 6.2 模型设定 |
| 6.3 指标选择 |
| 6.3.1 被解释变量 |
| 6.3.2 解释变量 |
| 6.4 数据统计 |
| 6.4.1 数据来源 |
| 6.4.2 样本选取 |
| 6.4.3 变量的描述性统计 |
| 6.5 实证结果 |
| 6.5.1 结果分析之一: 发行要素与发行溢价率 |
| 6.5.2 结果分析之二: 宏观经济要素与发行溢价率 |
| 6.5.3 结果分析之三: 地方政府债务风险要素与发行溢价率 |
| 6.5.4 结果分析之四: 地方政府债券市场机制要素与发行溢价率 |
| 6.5.5 结果分析之五: 地方政府债券干预要素与发行溢价率 |
| 6.6 内生性分析 |
| 6.7 稳健性检验 |
| 6.7.1 溢价率指标分析 |
| 6.7.2 Bootstrap与稳健标准误检验 |
| 6.7.3 基于面板模型的检验 |
| 6.8 二级市场定价合理性分析 |
| 6.9 驱动因素分析:基于变量标准化回归 |
| 6.10 本章小结 |
| 7 国际经验借鉴 |
| 7.1 以市场化发行定价为原则 |
| 7.2 建立完善的一级发行制度 |
| 7.2.1 确定“黄金法则”发行框架 |
| 7.2.2 明确发行主体责任 |
| 7.2.3 强化信息披露 |
| 7.2.4 发挥信用评级约束功能 |
| 7.2.5 严格约束参与各方行为,促进公平交易与定价 |
| 7.3 建设发达的二级市场,为发行定价提供参考基础 |
| 7.3.1 降低投资门槛和投资成本 |
| 7.3.2 丰富资本市场品种,发展对应的衍生品种 |
| 7.3.3 建立完整的收益率曲线 |
| 7.3.4 丰富地方政府债券投资者群体 |
| 7.4 强化监管和风险处置制度,提高投资者信心 |
| 7.5 税收、风险资产等政策的支持及变革 |
| 7.6 本章小结 |
| 8 研究结论和政策建议 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.1.1 政府干预与政府信用约束是我国发行定价的重要因素 |
| 8.1.2 发行制度和市场的演变是推动市场化发行定价的重要动力 |
| 8.1.3 一般债券与项目收益债券发行定价区别不大 |
| 8.1.4 与二级市场定价相比,发行定价偏离程度较大 |
| 8.1.5 先进国家地方政府债券发行定价经验对我国具有借鉴意义 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.2.1 以市场化发行定价为原则,严格约束政府干预行为 |
| 8.2.2 深化发行制度改革,形成合理定价机制 |
| 8.2.3 健全地方政府债券市场基础设施 |
| 8.2.4 提高利息和交易税收、风险资产等支持力度 |
| 8.2.5 健全地方政府财政信用管理 |
| 参考文献 |
| 研究生期间科研成果 |
| 后记 |
四、工程保险及其风险管理的理论和实证分析（论文参考文献）
- [1]公司参股银行的效能及其风险管理研究[D]. 胡彦鑫. 山西财经大学, 2021(09)
- [2]DD公司小额贷款业务风险管理研究[D]. 赵蒙. 河北地质大学, 2020(05)
- [3]所为非所想?农户风险管理意愿与行为的悖离分析[J]. 尚燕,熊涛. 华中农业大学学报(社会科学版), 2020(05)
- [4]保险公司参股对上市公司资本市场认可度的影响研究 ——基于中国A股非金融类上市公司的实证分析[D]. 陈召林. 河南大学, 2020(02)
- [5]大宗商品供应链金融价格风险管理研究[D]. 刘琼. 北京科技大学, 2020(02)
- [6]中国商业银行利率衍生品风险管理研究[D]. 周威皓. 辽宁大学, 2019(12)
- [7]我国商业银行供应链金融风险管理研究 ——以T银行为例[D]. 于辉. 天津财经大学, 2019(07)
- [8]政策性农业保险缓解贫困脆弱性的机理及功效研究[D]. 徐婷婷. 西南财经大学, 2019(12)
- [9]债券投资业务与银行风险实证分析[D]. 束冬雪. 厦门大学, 2019(08)
- [10]我国地方政府债券发行定价研究 ——基于信用利差的角度[D]. 刘锐. 中国财政科学研究院, 2019(01)