一、我国证券投资基金的评估与绩效研究（论文文献综述）
赵斯彤[1]（2021）在《中国股票市场的ESG责任投资研究》文中提出在全球可持续发展的大背景下,ESG责任投资已成为全球资产管理行业的前沿课题之一。ESG责任投资是一种考量环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Corporate governance）因素（ESG指标）并长期产生有竞争力的财务回报和积极社会效应的投资行为。相比较已发展近半个世纪的欧美资本市场ESG责任投资,国内ESG责任投资起步相对较晚。为适应国际可持续发展的大环境和吸收成熟资本市场ESG责任投资的先进经验,本文系统、全面地研究中国股票市场ESG责任投资。全文的理论意义在于社会责任投资并非仅靠投资者理念倡导和宗教信仰推动,而是从作用机理上证明社会责任投资能够创造价值,存在发展的内生动力;实践意义在于全面深入研究中国股票市场中的ESG责任投资理论和实践,不仅为价值型机构投资者指明建立和发展ESG责任投资的实践路径,还为监管者提供有力的监管依据,从而引导ESG责任投资资金在国内市场占比逐步提高,助力金融投资促进社会可持续发展共同目标。论文分别对理论研究、实证研究和实践研究三方面进行重点探讨。并围绕如下四个部分展开研究:第一,ESG责任投资的理论基础和投资逻辑。第二,建立基于ESG信息条件下的资产价格时间序列和横截面模型,拓展并完善资产定价理论模型。第三,ESG责任投资财务绩效实证研究,对国内已开展ESG责任投资的公募基金展开研究,分析基金风险收益的潜在特征和规律;通过构建实证模型,验证加入ESG信息因子后资产定价模型的有效性,这也是论证研究假说的实证核心。并且,通过正向筛选策略建立高分值股票组合的方式,进一步验证实践策略的有效性。第四,分析海外机构投资者的ESG投资实践策略和国际监管比较,构建符合中国机构投资者特征的ESG责任投资体系,以及借鉴国际监管先进经验。关于ESG责任投资的理论基础和投资逻辑。本文以投资主体的微观企业为出发点,深入剖析利益相关者理论作为社会责任投资理论基础的必要性,并基于工具性利益相关者理论构建了利益相关者管理实践与企业绩效目标之间关系的理论模型,阐释了社会责任投资与企业经营绩效相互作用的机理。关于基于ESG信息条件下的资产价格时间序列和横截面模型。本文将ESG因素内生地纳入至现代金融理论体系之中,依据资产价格的时间特征,建立基于ESG信息条件下的DDM模型;同时结合资产价格的横截面特征,阐述了ESG-SR有效前沿和ESG-CAPM模型的应用价值。研究发现,两类模型对ESG信息对股票收益率r的影响存在分异。由此,本文提出两条递进待后文检验的研究假说,即ESG信息对投资收益率有显着影响;高分值ESG评级信息与投资收益率显着正相关,且对基金组合产生超额收益率。关于ESG责任投资财务绩效实证研究。第一,本文采取对国内公募ESG责任投资基金展开描述统计,分析证明了研究假说的一般规律,还发现ESG责任投资基金具有低风险波动特征。第二,本文构建了FF5+ESG面板实证模型,选取了基于Bloomberg 2010至2020年的A股上市公司股票ESG评级数据构建全样本股票组合,实证研究发现上市公司股价具有显着的规模效应、账面市值比效应、盈利能力效应、投资风格效应和ESG信息效应。FF5+ESG模型检验的实际收益率与预期收益率的差异更小,表明市场更趋有效,可作为ESG责任投资最有效的资产定价模型,进一步严谨地验证了研究假说。第三,为了消除ESG责任投资基金产生的多重异质性特征影响,本文通过正向筛选策略建立高分值股票组合方式再次证明了研究假说,并发现了筛选强度与超额收益率呈现正向关系等推论。关于机构投资者的ESG责任投资实践和监管国际比较。本文梳理和借鉴了海外机构投资者应用的ESG整合策略,即将ESG因素和传统财务因素同时嵌入至传统投资研究各个流程环节。特别地,具体到股票分析应用层面,本文从基本面分析策略和量化策略展开分析。由此,明确了ESG责任投资原则和投资框架,为中国机构投资者构建ESG责任投资体系。此外,本文还通过国内外监管比较,归纳总结了国际监管趋势和国内监管特点,指出了监管政策补短板和改进的方向。最后,本文基于以上结论,分别对中国机构投资者和证券市场监管者提出了实践建议和监管建议,具有较高的可参考借鉴的路径指引意义。
户琳琳[2]（2020）在《绿色投资基金绩效评价研究》文中指出应对经济发展和社会转型,需要大力推动包括绿色基金、绿色信贷等金融举措在内的绿色金融体系落地发展,绿色发展已成为现阶段应对环境和资源困境的必然选择。作为拥有广泛资金来源的绿色投资基金,能够有效推动绿色产业项目初期立项以及后续发展。为了准确评估我国绿色投资基金的发展状况,本文试图建立一个更加完善的绩效评价体系并对影响因素进行分析,探讨我国绿色投资基金绩效情况及其影响因素。本文首先对绿色投资基金的研究背景及意义进行了阐述,然后对国内外关于绿色投资基金绩效评价方面的研究文献进行总结和述评,在此基础上建立结合我国绿色投资基金现实情况的DEA的评价模型,将数据包络分析思想引入绿色投资基金绩效评价,建立一个包含费用成本、基金风险、管理人能力和责任投资指标等多方面因素在内的基金绩效评价体系。最后,对我国138支开放式绿色投资基金在2014年至2018年绩效表现进行实证分析,结合总体性分析、效率分析、投影分析等结果,利用多元回归模型探讨责任投资等因素对绿色投资基金绩效的影响以及改进方向。结论部分基于实证分析结果对绿色投资基金发展给出对策建议。
周笠[3]（2020）在《X证券机构业务竞争战略研究》文中进行了进一步梳理步入新时代,证券行业全面从严监管仍是大势所趋,证券公司的业务模式与组织运营模式亟待升级再造。同时,传统的佣金驱动盈利模式逐步萎缩,行业集中度不断提升,纷纷倒逼券商进行转型升级。因此,客观上要求X证券公司选择正确的发展方向,制定合适的竞争战略。X证券机构业务发展的机会:一是国内经济持续稳定增长;二是科创板的推出带来新机遇;三是证券结算模式试点有利于开发公募基金客户;四是国内机构投资者快速增长;五是金融业的双向开放带来新机会;六是金融科技的应用推动证券行业的发展。同时,X证券机构业务面临的威胁:一是A股熊长牛短的行情;二是监管全面从严;三是行业集中度高;四是资本市场开放带来的竞争加剧;五是产品与服务的高度同质化。X证券机构业务发展的优势:一是较强的股东背景;二是良好的品牌知名度;三是全面的主经纪商交易系统;四是优秀的风险管理文化和能力。同时,X证券机构业务存在的劣势:一是资本实力较弱;二是业务协同能力较弱;三是尚未取得私募基金服务资格,业务存在明显资格短板;四是独立开发系统能力较弱。论文通过比较分析得出研究结论:明确X证券机构业务实施聚集竞争战略。积极服务于中大型的公募基金公司、私募基金公司等机构投资者,通过提供有针对性的综合金融服务,打造细分市场品牌的方式,提升机构业务竞争力。同时,通过与同业合作的方式,一方面,弥补资格短板,为机构客户提供全链条服务,另一方面,实现了资源互换与利益共享。论文从市场营销、研究咨询、基金服务与客户服务四方面提出战略实施措施,从文化保障、组织保障、人力保障、财务保障及技术保障五方面提供战略保障措施。该研究结论不仅提出了 X证券机构业务业绩增长的思路,有助于公司实现核心业务由零售业务向机构业务的转型升级,同时,对其他证券公司的机构业务发展提供了参考,具有一定的借鉴意义。
刘钰莹[4]（2020）在《中国开放式增强型指数基金配置和选择能力对风险收益的贡献研究》文中提出随着经济的不断发展,我国证券市场也在不断发展成熟。基金,作为全球资本市场的主要机构投资者,被广大投资者青睐。指数基金,作为证券投资基金中最灵活,简单易控又价格低廉的分支,更是成为当下投资市场中的一颗新星,广受欢迎。如何选择合适的基金,如何评价基金的优劣,是广大投资者和基金管理者密切关心的问题。虽然相关研究越来越多,但是关于开放式增强型指数基金的配置与选择效应相关研究很少,也缺乏一个合理的业绩评价体系。本文主要通过万得数据库研究2013年下半年至2018年年底14只中国开放式增强型指数基金,运用经典的Brinson模型,对开放式增强型指数基金的选择和配置效应做具体分析,并引用平滑算法,研究配置和选择效应对积极回报和追踪误差的贡献,又通过SPSS对风险和收益进行Spearman秩相关检验,结果表明:传统评价指标来看,我国的开放式增强型指数基金从2013-2018年都表现良好,但实际上细分发现,部分基金并未战胜基准。最后通过多元线性回归得到中国开放式增强型指数基金超额回报和追踪风险的主要来源都是证券选择,而不是资产配置。从风险收益补偿的角度来看,总体来说,中国开放式增强型指数基金配置和选择决定所导致的追踪风险不能被对应的超额回报所补偿。这说明传统的评价体系是不准确的,本文将从证券的配置和选择角度研究,从而帮助基金投资者更好的了解基金状态,帮助基金经理调整其操作,更好地为基金投资服务。
李贤哲[5]（2020）在《华夏大盘精选混合基金绩效评价研究》文中认为伴随着我国证券市场的快速发展,基金行业规模的不断扩大,涌现了一批业绩优异的混合型证券投资基金。目前国内外学者主要利用大样本数据对混合型证券投资基金的投资策略和投资绩效进行实证研究,较少对单只基金的投资策略及其绩效进行深入研究。论文以混合型证券投资基金行业中历史业绩第一的华夏大盘精选混合基金为研究对象,对其绩效进行深入研究,并采用实证方法对其绩效进行分析,以期为投资者在评价基金绩效方面提供参考,为基金经理在改善基金绩效上提供方法,为基金公司更好的管理基金提供思路。该论文首先对华夏大盘精选混合基金的所在的基金公司、基金经理、历年业绩、选股择时策略做了深入分析,其次采用了单因素模型、TM-FF3模型、加入“抬轿”因子的TM-FF3模型、DEA模型分别对基金的整体收益绩效、基金经理的选股择时能力、基金家族的“抬轿”行为、基金的综合绩效做了实证分析。其中单因素模型选用的是2005年到2018年的年度数据;TM-FF3模型选取的是基金成立日2004年8月到2019年12月的周度数据;“抬轿”因子选取的是王亚伟任职基金经理期间,2006年到2012年华夏大盘精选混合基金与家族内其他混合型基金的共同持股收益率差异;DEA模型选取了4个投入指标、2个产出指标对2005年到2018年的年度数据进行分析。结果显示,华夏大盘精选混合基金在大部分时间取得了正的风险调整后收益并且战胜了业绩基准和市场的收益,这表明了基金整体取得了较好的绩效。华夏大盘精选混合表现出整体显着的选股能力而不具有择时能力;所有基金经理中,王亚伟有显着为正的选股能力,巩怀志有显着为正的择时能力,佟巍同时具有显着为负的选股能力和显着为正的择时能力,而其他基金经理则不具有显着的选股择时能力。王亚伟任职华夏大盘精选混合基金的基金经理期间,家族内存在对该基金轻微的抬轿行为,但该基金在此期间出色的绩效并未受到家族“抬轿”行为的显着影响。此外,基于年度数据的DEA综合绩效结果显示,在王亚伟和巩怀志任职期间基金的综合效率值较高;由DEA模型的输出的规模收益变动来看,除基金总效率为1的情况外,其余年份都处于规模递增状态,说明基金经理应该积极扩大基金规模;对得到的投入指标松弛变量分析可得,华夏大盘精选混合基金的β系数和最大回撤率松弛变量相对较大,基金经理可以通过适当降低基金的β系数和最大回撤率来提高综合绩效。
葛志闯[6]（2020）在《基金交易行为对基金绩效的影响研究 ——以开放式基金为例》文中研究说明30多年的发展,我国证券基金业取得了非常大的进步,基金可以在严格监管和保障安全下有效的分散投资风险,达到稳定金融市场的作用,因此在如此快速的发展背景下,研究基金的交易行为及其对基金绩效的影响非常有必要。本文从三个主要方面研究展开:首先,站在行为金融学的角度研究基金是否存在动量反转交易行为和羊群行为。然后研究在此交易行为下的基金绩效水平。最后,将实证所得的基金动量反转交易指标与基金绩效指标进行相关性分析和回归性分析,分析两者之间的影响关系。本文以开放式股票型基金为样本研究了2014年1季度到2019年1季度期间的基金交易方式及其对基金绩效影响相关问题。首先,在研究基金交易行为时,采用了Badrinath和Wahal（2002）在ITM（1995）模型基础上改进的动量测度模型来考察基金的当期,滞后一期和滞后二期的动量反转交易行为,同时也按照基金类型对ITM测度进行区分,研究不同类型基金的不同交易行为。研究结果表明,我国总体上会比较追求个股的短期表现,即在当期存在着动量效应,滞后一期不存在动量或反转效应,滞后两期时,基金总体和减仓交易时出现反转交易行为;从基金风格上看,各风格基金同样也是根据个股近期变现来进行投资决策,我国综合型基金交易行为比较显着,在增仓和减仓交易的当期都采取了动量交易策略,反转交易策略的采取主要存在于减仓交易时的滞后一期和滞后二期,此时基金的“追涨杀跌”行为比较频繁。然后,继续对此交易行为下的基金绩效进行研究,本文运用詹森指数来表示基金的业绩表现能力,结果表明基金的系统风险小于市场风险,样本基金中存在着超额收益,但是不同基金的收益率水平差距比较大;在研究基金经理的选股选时能力时,进行了TM模型的测度,研究结果表明,样本基金中着显着的选股能力,但是并不存在选时能力。最后,对基金动量反转交易行为与基金绩效之间进行了Person相关性分析和回归分析。研究基金的动量交易策略对绩效的影响时,结果表明:基金根据当季和上一季股票的表现采取动量投资策略时,基金绩效会有正向的提高,从影响程度来看,当季的相关系数比滞后一期的系数高,这也说明在当季采取动量交易行为会给基金带来更好的收益;滞后两期时相关性和回归性分析的结果告诉我们,当基金根据上上个季度股票的表现采取动量投资策略时会给基金带来效益的损害。研究基金的反转交易策略对绩效影响时,发现在当期采取一定的反转交易行为是可以带来正向的收益的,但是不够显着,而当基金根据股票的上个季度股票表现而采取反转交易策略时,此时反而会带来负的净值增长率,会给基金带来收益上的减少而损害基金的绩效水平。
王孟楠[7]（2019）在《南方基金管理公司偏股混合型开放式基金投资风格漂移和影响因素研究》文中指出在最近几年,国内基金产业的整体水平发展较快,开放式基金增长迅速,在2018年整体经济下行,股市低迷的情况下仍然受到大多数投资者的偏爱。那么,作为一个普通的个人投资者要怎样选择合适的基金产品呢?被投资者们选择信任、寄予众望的基金经理真的拥有比较专业的投资分析能力并给他们带来所期望的收益吗?基金经理又是怎样通过合理的资产配置来取得超额收益,他们遵循了基金创立之时所宣称的投资策略与投资风格了吗?这些都是投资者普遍关心的话题,所以对基金的投资风格漂移与绩效评估被赋予了重要的理论和现实意义。本文选取了南方基金旗下的偏股混合型开放式基金为研究对象。首先,应用多因素模型对其投资风格漂移情况进行实证研究分析,并对其投资风格对绩效影响进行了研究分析;然后,以南方基金为例对影响投资风格漂移的影响因素进行分析;最后,给相关主体提出具体建议。本文的研究结果表明:南方基金管理公司大部分的偏股混合型开放式基金无论是在牛市区间还是熊市区间均存在着投资风格漂移的现象;其投资风格具有趋同性;投资风格发生漂移的基金绩效要优于市场基准绩效;投资者羊群效应、基金经理的高离职率、基金的盈利模式、基金排名情况、市场机制状况均会诱发基金的投资风格发生漂移。本文的研究价值在于:通过对基金投资风格的研究,对于个人投资者,有助于其选择符合自身风险偏好的满足自身收益预期的基金产品。对于基金公司而言,有助于其对基金经理的资产配置和投资风格进行更好的监督管理和指导作用,从多个角度对基金经理的投资管理业绩做出客观的评价,使得收益与风险能够维持在一个比较稳定的状况。最后,对于基金的监管机构而言,能够使监管机构可以提前发现市场异象,增强监管机构的监督调控能力。
马信聪[8]（2019）在《我国绿色投资基金绩效评价的实证研究》文中研究说明在经济新常态下,我国将逐步实现从经济高数量增长到高质量增长的转变。发展绿色经济已经成为世界各国的共识,绿色技术将成为未来的经济发展新的引擎。绿色投资基金作为绿色金融的一种重要的投资模式,对推动企业转型,支持绿色经济发展有着至关重要的作用。目前我国的绿色投资基金发展迅速,急需要建立一套完善的评价体系。因此构建一种适用的绿色投资基金绩效评价体系,对绿色投资基金的发展具有重要的理论和现实意义。本文在传统基金绩效评价的基础上,构建适用于绿色投资基金的绩效评价模型。在四因素Carhart模型基础上引入绿色因素构建五因素模型,探究绿色投资基金存在的绿色风险溢价问题。另外,为了对绿色投资基金绩效做出比较全面的分析,本文还采用了直接风险收益指标、单因素风险调整指标等多个指标及模型,尝试从各个角度对绿色投资基金进行绩效分析。本文尝试解决的问题是五因素C arhart模型及传统基金评价方法对绿色投资基金绩效评价的适用性和可靠性,同时探究绿色投资基金是否存在高于传统基金的超额收益,也即绿色溢价。本文对我国绿色投资基金绩效的实证分析,五因素Carhart模型实证结果表明绿色投资基金整体收益显着大于市场基准。风险调整后指标,即特雷诺指数、夏普指数、詹森指数及M2指数均大于零,表明绿色投资基金的业绩强于无风险收益率、市场基准及投资者的预期收益率水平。绝对收益指标分析结果表明绿色投资基金的整体表现略强于市场及传统基金。说明绿色投资基金具有一定的绿色溢价收益,市场对绿色企业比较认可。研究还发现高效率绿色投资基金的业绩表现没有优于低效率的绿色投资基金,表明市场还不能区分绿色企业的绿色技术效率的差异性;无论从整体绿色投资基金还是单只基金的绩效评价结果来看,五因素模型的适用性和可靠性都比较强;绝对收益风险指标、单因素模型指标对绿色投资基金的绩效评价表现出一定的适用性。最后,本文从实证结论出发,从绿色投资者、绿色企业、绿色投资基金管理者和政府四个层面提出了改善绿色投资基金绩效的对策建议。
罗汐[9]（2019）在《数据包络分析在债券型基金绩效评价中的应用 ——以南方宝元债券A为例》文中指出近年来,我国证券市场发展迅速,债券型基金作为证券市场的重要组成部分也越来越得到市场的认可。但是对债券型开放式基金的绩效评价却相对滞后,这给我国投资者、管理者和监管者开展工作都带来了很大的不便。因此,建立一个更加有效的基金绩效评价体系成为了基金业的热点问题。本文在现有基金投资效率评价理论基础上,用案例研究的方法针对南方宝元债券A做出绩效评估,同时选取成立期早于2012年12月31日的30只债券型基金为研究对象,综合选取2个产出指标,5个投入指标运用数据包络分析法得出基金投资效率,对样本基金在2016年至2018年的投资效率进行研究分析。在进行绩效评估时,本文试图从基金的实际效率,业绩波动成因和基金绩效的持续性三个面建立绩效评价体系。首先根据数据包络分析（DEA）测算出目标基金效率值;再利用Malmquist指数研究了基金效率在不同时期的动态演化;最后结合Tobit回归模型从宏观和微观层面探讨可能影响我国债券型基金效率的因素,发现采购经理人指数、基金规模、基金费率与基金效率显着负相关,基金经理择股能力、中信全债指数与基金效率显着正相关,建立综合评价体系。最后,运用DEA模型及其结果对研究债券型基金的投资效率及其改善方向提供数据支持。
杨洋[10]（2019）在《我国量化公募基金与传统公募基金绩效对比研究》文中研究说明随着计算机应用的发展,金融研究的方向从传统金融研究逐渐转变为向金融工程发展,量化投资作为金融工程发展的产物,因其具有客观、迅速、全面的特点开始广受基金公司关注并将量化投资的理念在基金里付诸实践。根据统计,从2004年国内市场推出了首只采用量化策略的基金——光大保德信量化核心基金之后,2005-2008年公募市场上并没有新的量化基金成立,2009年-2014年一共只有23只量化基金推出;从2015年开始,量化公募基金的发行速度有了提高,截至2019年初,获批发行和成立的量化公募基金已有206只。对于投资者来说,量化基金作为一个市场新兴产物,信息严重不对称,并且量化投资学习门槛较高,非专业投资者很难完全了解其运作方式,无法准确评估风险和收益。本文通过对量化公募基金和传统公募基金的绩效及影响因素进行对比分析,研究其收益、风险和绩效,可以为投资者提供公正、科学的投资决策依据,增强风险意识并科学地选择匹配自己风险承受能力的基金品种。本文以公募市场上的非指数量化基金、传统基金中的主动管理型基金为样本,分别对两类基金在2016年-2018年期间的绩效进行了评价分析,得到综合评价指标。并且以得到的综合评价指标为被解释变量,基金经理的选股择时能力、基金的持股集中度、行业集中度、净申购率和基金规模为解释变量,建立了多元回归模型。主要得到以下几个方面的结论:（1）不论是从绝对收益水平和风险指标,还是从风险调整绩效指标来看,量化基金和传统的主动管理型基金样本的表现均不如市场组合。（2）从绝对收益水平和风险指标来看,基金样本中量化基金中收益占优的比率不高,但在风险方面,有较低风险的基金比率更高,有较高风险的基金比率更低;成立日期相近的量化基金整体收益水平略低于主动管理型基金,但整体风险控制较好。从风险调整绩效指标来看,量化基金中有较高风险调整绩效的基金比率略低,但有较低风险调整绩效的基金比率也更低;而主动管理型基金相反。量化基金样本表现整体上略优于主动管理型基金样本,而且成立日期相近的量化基金风险调整绩效水平也略高于主动管理型基金。（3）本文选取了基金经理的选股能力、择时能力、基金的持股集中度、行业集中度、净申购率和基金规模六个解释变量。从回归结果来看,在影响基金绩效的各种因素中,基金的选股择时能力对量化基金和传统的主动管理型基金的绩效影响都显着;行业集中度、持股集中度、基金规模对量化基金绩效也有显着影响,对主动管理型基金绩效有一定影响,但不显着;净申购率对量化基金和主动管理型基金都有一定影响,但结果不显着。
二、我国证券投资基金的评估与绩效研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、我国证券投资基金的评估与绩效研究（论文提纲范文）
（1）中国股票市场的ESG责任投资研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 研究背景与问题提出 |
| 第二节 研究目的和意义 |
| 一、理论意义 |
| 二、实践意义 |
| 第三节 研究内容和研究方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 论文可能的创新和不足 |
| 第二章 文献回顾与述评 |
| 第一节 社会责任投资与ESG责任投资的涵义 |
| 一、历史沿革 |
| 二、概念厘清 |
| 第二节 国外文献综述 |
| 一、投资者行为 |
| 二、社会责任投资的发展演变 |
| 三、社会责任投资基金的财务绩效 |
| 第三节 国内文献综述 |
| 一、ESG责任投资学术研究综述 |
| 二、ESG责任投资市场研究综述 |
| 第四节 文献述评 |
| 第三章 ESG责任投资:全球发展现状分析 |
| 第一节 全球ESG责任投资发展现状分析 |
| 一、全球ESG责任投资发展概览 |
| 二、美国股票市场ESGETF发展现状 |
| 三、欧洲ESG责任投资的现状 |
| 四、全球ESG责任投资发展存在的问题 |
| 第二节 国内ESG责任投资发展现状分析 |
| 一、上市公司ESG披露现状 |
| 二、泛ESG股票指数的发展 |
| 三、ESG公募基金产品情况 |
| 四、商业银行ESG理财产品情况 |
| 五、国内ESG责任投资发展存在的问题 |
| 第四章 ESG责任投资:一般理论分析 |
| 第一节 ESG责任投资者动机 |
| 一、道德和宗教动机 |
| 二、鼓励企业维护利益相关人关系动机 |
| 三、经济利益动机 |
| 四、影响企业经营方式动机 |
| 五、监管动机 |
| 第二节 社会责任投资的理论基础 |
| 一、企业社会责任与利益相关者 |
| 二、社会责任投资与利益相关者 |
| 三、传统金融投资与社会责任投资的联系和区别 |
| 第三节 ESG责任投资的数理模型 |
| 一、ESG信息条件下的DDM模型推导 |
| 二、ESG投资资产价格横截面模型 |
| 第四节 本章节小结 |
| 第五章 ESG责任投资:指标体系分析 |
| 第一节 ESG指引学理分析:来自香港联交所的案例 |
| 第二节 环境、社会和公司治理指标的经济学解读 |
| 一、环境(E)因素指标内容 |
| 二、社会(S)因素指标内容 |
| 三、公司治理(G)因素指标内容 |
| 第三节 MSCI ESG指标体系的经济学分析 |
| 一、MSCI ESG评级方法论 |
| 二、关键问题评估 |
| 三、构筑评级 |
| 四、ESG评级流程概述 |
| 第四节 Bloomberg ESG评级体系的经济学分析 |
| 一、ES Scores产品开发流程 |
| 二、评分框架和问题优先级 |
| 三、评分方法 |
| 第五节 国内外ESG评级体系的综合解析 |
| 第六章 ESG责任投资:财务绩效实证研究 |
| 第一节 国内ESG责任投资基金的描述统计 |
| 第二节 实证模型和研究假设 |
| 一、实证模型的文献梳理 |
| 二、实证模型的构建 |
| 三、本文实证模型的思路 |
| 第三节 实证数据采集和构造 |
| 一、投资组合的划分 |
| 二、因子定义 |
| 三、样本数据选取与处理 |
| 第四节 FF5+ESG因子模型实证结果 |
| 一、各因子收益率的描述性统计 |
| 二、各因子的市场风格检验1 |
| 三、各因子的市场风格检验2 |
| 四、5x5 因变量分组检验结果 |
| 五、FF5+ESG与其他模型表现的比较 |
| 第五节 稳健性检验 |
| 一、各因子的市场风格检验1 |
| 二、各因子的市场风格检验2 |
| 三、5x5 因变量分组检验结果 |
| 四、FF5+ESG与其他模型表现的比较 |
| 第六节 通过筛选策略建立股票组合的风险收益特征 |
| 一、Bloomberg EQBT股票回测方法 |
| 二、10%正向筛选强度构建组合情况 |
| 三、5%正向筛选强度构建组合情况 |
| 四、1%正向筛选强度构建组合情况 |
| 五、正向筛选ESG投资组合的回测结果 |
| 第七节 本章小节 |
| 第七章 ESG责任投资:机构投资者的实践和监管国际比较 |
| 第一节 ESG责任投资的单一实践方式 |
| 一、筛选(Screening)策略 |
| 二、股东积极主义(Shareholder Activism)策略 |
| 三、社区投资(Community Investment)实践方式 |
| 第二节 海外机构投资者的ESG责任投资管理 |
| 一、ESG整合策略整体框架 |
| 二、ESG整合策略的定性和定量方法应用 |
| 三、股票分析的具体应用 |
| 第三节 中国机构投资者ESG责任投资体系的建设 |
| 一、ESG责任投资原则 |
| 二、ESG责任投资框架 |
| 三、ESG事件在投资流程中的影响——案例分析 |
| 第四节 监管政策国际比较 |
| 一、全球监管整体现状 |
| 二、ESG责任投资监管政策的学理分析 |
| 三、国际监管政策前沿动态和趋势 |
| 四、中国监管政策的进展和不足 |
| 第五节 本章小结 |
| 第八章 结论和政策建议 |
| 第一节 本文结论 |
| 一、利益相关人理论是ESG责任投资的理论基础 |
| 二、ESG信息对股票收益率的理论影响 |
| 三、财务绩效实证研究的主要结论 |
| 四、国内ESG责任投资基金和正向筛选策略的风险收益特征 |
| 第二节 实践和政策建议 |
| 一、对中国机构投资者的实践建议 |
| 二、对中国股票市场监管者的政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（2）绿色投资基金绩效评价研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法及技术路线 |
| 1.2.3 本文创新点 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 绿色投资基金绩效研究 |
| 1.3.2 责任投资研究 |
| 1.3.3 文献评述 |
| 2 绿色投资基金理论基础及模型 |
| 2.1 绿色投资基金概述 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 可持续发展理论 |
| 2.2.2 现代投资组合理论 |
| 2.3 传统基金绩效评价模型 |
| 2.3.1 基金收益评价指标 |
| 2.3.2 基金风险评价指标 |
| 2.3.3 基金绩效整体评价指标 |
| 2.4 数据包络分析方法 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 绿色投资基金影响因素分析 |
| 3.1 结构因素 |
| 3.2 技术因素 |
| 3.3 成本因素 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 实证研究 |
| 4.1 样本选取及数据处理 |
| 4.1.1 样本选取 |
| 4.1.2 数据来源及处理工具 |
| 4.1.3 投入/产出指标选取 |
| 4.2 超效率DEA模型基金绩效分析 |
| 4.2.1 总体性分析 |
| 4.2.2 综合效率分析 |
| 4.2.3 规模收益分析 |
| 4.2.4 投影分析 |
| 4.2.5 基金绩效分析小结 |
| 4.3 影响因素回归分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 总结及展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.3 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A 138支基金投入/产出指标数据 |
| 附录 B 2014年至2018年期间138支绿色投资基金超效率DEA有效性评价 |
| 附录 C 2014年至2018年138支绿色投资基金综合效率汇总 |
| 附录 D 2014年至2018年期间86支无效绿色投资基金投入冗余率 |
| 附录 E 2014年至2018年期间86支无效绿色投资基金产出不足率 |
| 学位论文数据集 |
（3）X证券机构业务竞争战略研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与框架 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究框架 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 分析工具 |
| 1.5 论文创新点 |
| 第2章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 战略管理 |
| 2.2 竞争战略 |
| 2.3 机构业务相关研究 |
| 第3章 外部环境 |
| 3.1 宏观环境 |
| 3.1.1 政治法律环境 |
| 3.1.2 经济环境 |
| 3.1.3 社会文化环境 |
| 3.1.4 技术环境 |
| 3.2 行业环境 |
| 3.2.1 市场规模 |
| 3.2.2 行业周期性 |
| 3.2.3 行业集中度 |
| 3.3 竞争环境 |
| 3.3.1 现有竞争者之间的竞争 |
| 3.3.2 潜在进入者的威胁 |
| 3.3.3 来自供应商的压力 |
| 3.3.4 来自购买者的压力 |
| 3.3.5 来自替代品的威胁 |
| 3.4 机会与威胁 |
| 3.4.1 机会 |
| 3.4.2 威胁 |
| 3.5 EFE矩阵 |
| 第4章 内部条件 |
| 4.1 公司介绍 |
| 4.2 价值链分析 |
| 4.2.1 主要活动 |
| 4.2.2 辅助活动 |
| 4.3 优势与劣势 |
| 4.3.1 优势 |
| 4.3.2 劣势 |
| 4.4 IFE矩阵 |
| 第5章 战略制定 |
| 5.1 使命、愿景、价值观与战略目标 |
| 5.2 SWOT与三种战略可行性分析 |
| 5.2.1 SWOT |
| 5.2.2 成本领先战略 |
| 5.2.3 差异化战略 |
| 5.2.4 聚集战略 |
| 5.3 QSPM矩阵与战略选择 |
| 第6章 战略实施 |
| 6.1 市场营销 |
| 6.2 研究咨询 |
| 6.3 基金服务 |
| 6.4 客户服务 |
| 第7章 战略保障 |
| 7.1 加强企业文化建设 |
| 7.2 调整公司组织架构 |
| 7.3 加强人才队伍建设 |
| 7.4 提高财务管理水平 |
| 7.5 提升信息技术能力 |
| 第8章 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 论文的不足 |
| 8.3 研究展望 |
| 附录一 X证券机构业务问卷调查 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（4）中国开放式增强型指数基金配置和选择能力对风险收益的贡献研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标与意义 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文研究结构 |
| 1.5 创新之处 |
| 第二章 指数基金理论综述 |
| 2.1 指数基金定义 |
| 2.2 指数基金的分类 |
| 2.2.1 封闭式指数基金 |
| 2.2.2 开放式指数基金 |
| 2.2.3 上市型开放式基金(LOF) |
| 2.2.4 证券交易所交易基金(ETF) |
| 2.2.5 完全复制指数型基金 |
| 2.2.6 增强型指数基金 |
| 2.3 指数基金的优点 |
| 第三章 文献综述 |
| 3.1 对基金业绩归因的研究 |
| 3.2 对基金风险管理的相关研究 |
| 3.3 对基金的资产配置和选择能力的相关研究 |
| 3.4 对现有文献的评价 |
| 第四章 相关理论与模型介绍 |
| 4.1 简单Brinson模型(又称BHB模型) |
| 4.1.1 资产配置贡献(AR) |
| 4.1.2 个股选择贡献(SR) |
| 4.1.3 交互收益贡献(IR) |
| 4.2 简单BF模型 |
| 4.2.1 资产配置贡献方面的改进 |
| 4.2.2 交互收益方面的改进 |
| 4.3 多期BF模型 |
| 4.4 Grap平滑算法 |
| 4.5 追踪风险归因模型(TR) |
| 第五章 实证研究设计 |
| 5.1 数据来源及说明 |
| 5.1.1 研究对象的选取 |
| 5.1.2 数据选取时间周期及标的指数的确定 |
| 5.2 数据处理 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 收益率归因分析 |
| 5.3.2 风险归因分析 |
| 5.3.3 收益与风险的一致性判断 |
| 5.4 结果分析 |
| 5.5 回归检验 |
| 第六章 结论与建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 相关建议 |
| 6.3 研究不足之处与改进方向 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 |
（5）华夏大盘精选混合基金绩效评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.3 研究的内容、方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究技术路线 |
| 1.4 本文的主要特点 |
| 第2章 相关理论回顾与文献综述 |
| 2.1 相关理论回顾 |
| 2.1.1 基金绩效评价基础理论 |
| 2.1.2 基于CAPM的单因素绩效评价模型 |
| 2.1.3 基于APT的多因素绩效评价模型 |
| 2.1.4 基金经理选股择时能力绩效评价模型 |
| 2.1.5 DEA综合绩效评价模型 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 国外文献综述 |
| 2.2.2 国内文献综述 |
| 第3章 混合型基金及基金绩效评价概述 |
| 3.1 混合型基金的介绍 |
| 3.1.1 混合型基金的定义 |
| 3.1.2 混合型基金的优缺点 |
| 3.1.3 混合型基金的发展状况 |
| 3.2 基金绩效评价概述 |
| 3.2.1 主流的基金绩效评价方法 |
| 3.2.2 基于DEA模型的基金绩效评价方法 |
| 3.2.3 我国基金绩效评价存在的问题 |
| 第4章 华夏大盘精选混合基金案例介绍 |
| 4.1 华夏基金管理有限公司介绍 |
| 4.1.1 华夏基金管理有限公司的概况 |
| 4.1.2 华夏基金管理有限公司的主要基金产品 |
| 4.2 华夏大盘精选混合基金介绍 |
| 4.2.1 华夏大盘精选混合基金的概况 |
| 4.2.2 历任基金经理及其业绩表现 |
| 4.2.3 华夏大盘精选混合基金的选股策略 |
| 4.2.4 华夏大盘精选混合基金的择时策略 |
| 第5章 华夏大盘精选混合基金案例分析 |
| 5.1 基于单因素模型整体绩效分析 |
| 5.1.1 绝对收益指标分析 |
| 5.1.2 风险调整收益指标分析 |
| 5.2 基于TM-FF3 模型选股择时能力对基金绩效影响分析 |
| 5.2.1 模型选择 |
| 5.2.2 样本选取与变量说明 |
| 5.2.3 ADF检验 |
| 5.2.4 实证过程及结论 |
| 5.3 基于TM-FF3 扩展模型“抬轿”行为对基金绩效影响分析 |
| 5.3.1 模型选择 |
| 5.3.2 样本选取与变量说明 |
| 5.3.3 MR描述性统计 |
| 5.3.4 实证过程及结论 |
| 5.4 基于DEA模型综合绩效分析 |
| 5.4.1 模型选择 |
| 5.4.2 投入与产出指标的选择与检验 |
| 5.4.3 实证过程及结论 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 6.3 后续研究建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）基金交易行为对基金绩效的影响研究 ——以开放式基金为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 基金动量反转和羊群交易行为 |
| 1.2.2 基金绩效评价 |
| 1.2.3 基金动量反转交易行为对其绩效的影响 |
| 1.3 研究内容及创新 |
| 第2章 理论模型综述 |
| 2.1 理论介绍 |
| 2.1.1 基金投资策略 |
| 2.1.2 动量反转交易理论 |
| 2.2 实证模型 |
| 2.2.1 动量反转交易模型 |
| 2.2.2 基金绩效评价模型 |
| 第3章 实证分析 |
| 3.1 样本数据选取 |
| 3.2 基金交易行为实证检验 |
| 3.2.1 动量反转交易行为 |
| 3.2.2 羊群交易行为 |
| 3.3 基金绩效实证检验 |
| 3.3.1 基金业绩表现实证结果 |
| 3.3.2 基金选股选时能力实证结果 |
| 3.4 基金交易行为对其绩效的影响 |
| 3.4.1 相关性分析 |
| 3.4.2 回归分析 |
| 第4章 研究结论和建议 |
| 4.1 研究结论 |
| 4.2 相关建议 |
| 参考文献 |
| 个人简历 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（7）南方基金管理公司偏股混合型开放式基金投资风格漂移和影响因素研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究基础与文献综述 |
| 1.2.1 国外研究文献 |
| 1.2.2 国内研究文献 |
| 1.3 研究思路和方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 写作框架 |
| 1.4 主要创新点 |
| 2 理论与方法介绍 |
| 2.1 基金投资风格漂移相关理论 |
| 2.1.1 基于持仓的风格识别方法 |
| 2.1.2 基于收益的风格分类理论 |
| 2.2 基金绩效评价理论 |
| 2.2.1 夏普指数 |
| 2.2.2 特雷诺指数 |
| 2.2.3 詹森指数 |
| 3 国内基金及投资风格发展状况 |
| 3.1 开放式基金的概念与特点 |
| 3.1.1 开放式基金的概念 |
| 3.1.2 开放式基金的特点 |
| 3.2 国内开放式基金的发展状况 |
| 3.3 国内开放式基金投资风格的发展状况 |
| 3.4 南方基金公司的发展状况 |
| 4 基金投资风格漂移和绩效影响实证研究 |
| 4.1 数据选取 |
| 4.1.1 研究区间 |
| 4.1.2 研究样本选取 |
| 4.1.3 风格指标选取 |
| 4.1.4 基金净值增长率 |
| 4.1.5 无风险利率 |
| 4.1.6 基准收益率 |
| 4.2 模型建立及检验 |
| 4.3 模型回归结果及显着性检验 |
| 4.3.1 拟合优度 |
| 4.3.2 显着性检验 |
| 4.3.3 回归结果及结论 |
| 4.4 基金投资风格漂移对基金绩效影响的实证研究 |
| 4.4.1 模型选取 |
| 4.4.2 实证结果分析 |
| 5 基金投资风格漂移影响因素分析 |
| 5.1 南方基金的经营与管理 |
| 5.1.1 南方基金投资决策程序 |
| 5.1.2 样本基金的基金经理更替情况 |
| 5.1.3 样本基金的规模情况变化 |
| 5.1.4 样本基金的在研究区间内换手率情况 |
| 5.2 南方基金投资风格漂移的影响因素分析 |
| 5.2.1 投资者的角度分析 |
| 5.2.2 基金管理者的角度分析 |
| 5.2.3 市场的角度分析 |
| 6 结论与建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 对相关主体的建议 |
| 6.2.1 对个人投资者的建议 |
| 6.2.2 对南方基金管理股份有限公司的建议 |
| 6.2.3 对监管机构的建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）我国绿色投资基金绩效评价的实证研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 研究目的和意义 |
| 一、研究目的 |
| 二、研究意义 |
| 第三节 文献综述 |
| 一、国外文献综述 |
| 二、国内文献综述 |
| 三、文献评述 |
| 第四节 研究内容、方法及框架 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 三、研究框架 |
| 第五节 研究创新与不足 |
| 一、研究创新 |
| 二、研究不足 |
| 第一章 概念界定及理论基础 |
| 第一节 概念界定 |
| 一、绿色投资基金的概念 |
| 二、绿色投资基金的绿色激励 |
| 三、绿色投资基金绩效的界定 |
| 第二节 理论基础 |
| 一、绿色激励理论 |
| 二、资产组合理论 |
| 三、资本资产定价模型 |
| 四、套利定价理论 |
| 第三节 本章小结 |
| 第二章 绿色投资基金的起源和发展现状 |
| 第一节 绿色投资基金的起源 |
| 第二节 国内外绿色投资基金的发展情况 |
| 一、美国绿色投资基金发展情况 |
| 二、日本绿色投资基金发展情况 |
| 三、国内绿色投资基金发展情况 |
| 第三节 绿色投资基金存在的问题与不足 |
| 一、绿色投资基金社会资本参与积极性不高 |
| 二、绿色基金管理机制不合理 |
| 三、绿色投资基金评价体系不健全 |
| 第四节 本章小结 |
| 第三章 绿色投资基金绩效影响因素分析 |
| 第一节 绿色投资基金的规模与绩效分析 |
| 第二节 绿色投资基金的投资约束与绩效分析 |
| 第三节 绿色投资基金的绿色效率与绩效分析 |
| 第四节 其他因素与绿色投资基金绩效分析 |
| 第五节 本章小结 |
| 第四章 绿色投资基金绩效评价指标和模型的构建 |
| 第一节 直接收益与风险评价指标 |
| 第二节 风险调整的基金业绩评价方法 |
| 一、特雷诺指数 |
| 二、夏普指数 |
| 三、詹森指数 |
| 四、M2指数 |
| 第三节 多因素评价模型的构建 |
| 一、基于Carhart五因素模型 |
| 二、Carhart五因素模型因子的构建 |
| 第四节 绿色投资基金评价方法的选择 |
| 第五节 本章小结 |
| 第五章 绿色投资基金绩效评价的实证分析 |
| 第一节 数据选择与处理 |
| 一、研究样本的选择以及研究时间段的选取 |
| 二、数据来源及数据处理方法说明 |
| 第二节 绝对收益与风险的评价 |
| 第三节 风险调整后的相对收益评价 |
| 第四节 基于Carhart五因素模型的绩效评价 |
| 第五节 实证结果总结 |
| 第六章 研究结论与对策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 对策建议 |
| 一、绿色投资者层面 |
| 二、绿色投资基金管理人层面 |
| 三、绿色企业层面 |
| 四、政府层面 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（9）数据包络分析在债券型基金绩效评价中的应用 ——以南方宝元债券A为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.4 本文的主要贡献 |
| 第2章 文献综述与相关理论 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 国外文献综述 |
| 2.1.2 国内文献综述 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 数据包络分析(DEA模型) |
| 2.2.2 Malmquist指数 |
| 2.2.3 Tobit回归模型 |
| 第3章 债券型基金绩效评价现状描述 |
| 3.1 我国债券型基金发展现状 |
| 3.2 传统债券型基金绩效评价体系 |
| 3.3 传统基金绩效评价方法及其存在的缺点分析 |
| 3.3.1 基于资本资产定价模型理论的单因子基金业绩评价方法 |
| 3.3.2 基于基金经理人的择时与选股能力的基金业绩评价方法 |
| 3.3.3 基于流动性及成长性的指标 |
| 3.3.4 基于费率因素考虑的评价指标 |
| 3.4 DEA模型在基金绩效评价体系中的应用介绍 |
| 3.4.1 DEA模型介绍 |
| 3.4.2 DEA方法用于绩效评价的优点分析 |
| 第4章 案例介绍与问题提出 |
| 4.1 案例介绍 |
| 4.2 我国债券型基金绩效评价中存在的问题 |
| 第5章 基金绩效评价的实证分析 |
| 5.1 实证样本的选取和数据来源 |
| 5.2 实证研究路线图 |
| 5.3 基于DEA方法的基金效率值分析 |
| 5.3.1 投入与产出指标的选择与检验 |
| 5.3.2 南方宝元债券A与整体样本的效率值分析 |
| 5.4 基金绩效在不同时段的动态波动与持续性分析 |
| 5.5 基金绩效的影响因素分析 |
| 5.5.1 基于Tobit回归的影响因素分析 |
| 5.5.2 基金效率持续性分析 |
| 第6章 结论及建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（10）我国量化公募基金与传统公募基金绩效对比研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 主要贡献与不足 |
| 2.文献综述 |
| 2.1 基金绩效评价方法研究综述 |
| 2.2 基金绩效的影响因素研究综述 |
| 2.3 本章小结 |
| 3.理论分析与研究假说 |
| 3.1 理论分析 |
| 3.1.1 马科维兹投资组合理论 |
| 3.1.2 资本资产定价模型理论 |
| 3.1.3 有效市场理论 |
| 3.2 研究假说 |
| 3.2.1 基金样本绩效评价研究假说 |
| 3.2.2 基金绩效影响因素研究假说 |
| 4.基金绩效分析研究设计 |
| 4.1 基金绩效评价指标的选取 |
| 4.1.1 单一指标的选取 |
| 4.1.2 基金绩效综合指标的构建 |
| 4.2 基金绩效影响因素变量的选取及模型的构建 |
| 4.2.1 基金绩效影响因素变量的选取 |
| 4.2.2 多元回归模型的构建 |
| 4.3 样本及相关数据的选取 |
| 4.3.1 样本区间选择 |
| 4.3.2 基金样本选择 |
| 4.3.3 无风险利率的选择 |
| 4.3.4 基准组合的选择 |
| 4.3.5 数据来源 |
| 5.基金绩效分析实证 |
| 5.1 基金绩效评价实证 |
| 5.1.1 绝对收益水平和风险 |
| 5.1.2 基金风险调整绩效分析 |
| 5.1.3 基金绩效综合分析 |
| 5.2 基金绩效影响因素实证对比分析 |
| 5.2.1 基金经理选股择时能力分析 |
| 5.2.2 量化基金绩效多元回归实证结果 |
| 5.2.3 传统基金绩效多元回归实证结果 |
| 5.2.4 本节小结 |
| 6.研究结论与投资建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 投资建议 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
四、我国证券投资基金的评估与绩效研究（论文参考文献）
- [1]中国股票市场的ESG责任投资研究[D]. 赵斯彤. 中国社会科学院研究生院, 2021(12)
- [2]绿色投资基金绩效评价研究[D]. 户琳琳. 北京交通大学, 2020(04)
- [3]X证券机构业务竞争战略研究[D]. 周笠. 山东大学, 2020(05)
- [4]中国开放式增强型指数基金配置和选择能力对风险收益的贡献研究[D]. 刘钰莹. 北京邮电大学, 2020(05)
- [5]华夏大盘精选混合基金绩效评价研究[D]. 李贤哲. 上海师范大学, 2020(07)
- [6]基金交易行为对基金绩效的影响研究 ——以开放式基金为例[D]. 葛志闯. 华东交通大学, 2020(04)
- [7]南方基金管理公司偏股混合型开放式基金投资风格漂移和影响因素研究[D]. 王孟楠. 贵州财经大学, 2019(03)
- [8]我国绿色投资基金绩效评价的实证研究[D]. 马信聪. 福建师范大学, 2019(12)
- [9]数据包络分析在债券型基金绩效评价中的应用 ——以南方宝元债券A为例[D]. 罗汐. 上海师范大学, 2019(01)
- [10]我国量化公募基金与传统公募基金绩效对比研究[D]. 杨洋. 西南财经大学, 2019(07)