一、新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析（论文文献综述）
张凯[1]（2021）在《我国中小银行流动性风险监管法律制度研究》文中提出流动性风险是商业银行面临的最重要、最致命、最隐蔽的风险之一。在商业银行的经营过程中,借短贷长的期限错配特征使得商业银行天然存在着发生流动性风险的可能性。随着我国宏观经济下行压力加大和整个金融市场的阵痛性改革的深化,中小银行的流动性风险隐患不断累积。特别是2019年以来,中小银行的流动性风险事件频发。包商银行被接管和破产、锦州银行战略重组以及营口沿海银行和河南伊川农村商业银行集中挤提事件等,充分暴露出我国中小银行在流动性风险管理中存在的突出问题。这些风险事件爆发后,银行业流动性出现较大波动,同业拆借成本飙升。因此,在以上复杂的金融市场国际和国内环境中,运用法律手段规制和监管中小银行流动性风险势在必行,同时还应该建立适用我国国情的流动性风险识别、预警、监测和控制法律体系和框架,这对于金融法律体系的完善具有十分重要的意义。中小银行的流动性风险是指中小银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。从国内外案例来看,一旦中小银行无法偿还一定规模的到期债务,便会发生流动性风险,这也是中小银行陷入困境的直接诱因,而对于中小银行来说,真正致命的是严重的流动性断裂。其诱发因素很多,可能是单纯的流动性风险本身也可能是信用风险、操作风险的传染机制导致。就我国中小银行的流动性风险本身而言,目前主要表现在以下三个方面:一是同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险。二是资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险。三是金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险。在流动性风险监管和控制过程中,出现了“市场失灵”和“政府失灵”的双重困境,因此,运用法律手段规制和监管并防范化解中小银行面临的流动性风险具有十分重要的现实意义和可操作性。巴塞尔银行监管委员会（以下简称巴塞尔委员会）《关于统一国际银行资本计算和资本标准的协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅰ》）和《新巴塞尔资本协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅱ》）以及《巴塞尔协议Ⅲ:后危机改革最终方案》（以下简称《巴塞尔协议Ⅲ》）都对商业银行的流动性风险给予高度关注,特别是《巴塞尔协议Ⅲ》,为加强银行流动性风险管理、控制流动性风险,除银行资本监管的三支柱外,还特别增加了流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio,LCR）和净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio,NSFR）两个新的流动性风险监管重要指标。同时巴塞尔委员会还提出了其他辅助监测工具,包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产以及与市场有关的监测工具等。在中小银行流动性风险的监管法律体系中,《商业银行法》《银行业监督管理法》以及《商业银行流动性风险管理办法》等都做出了规定,但是随着近几年金融业形势的变化,现有的法律制度还存在着以下几个方面的缺陷:一是监管理念滞后,二是监管法律位阶较低,三是监管方式过于僵化,四是监管体系不完善等。究其原因既有中小银行本身的原因也有宏观经济因素的原因,还有监管机构以及监管指标、监管方式和监管体系设计等方面的因素。中小银行吸储能力较弱,严重依赖同业融资,流动性管控压力较大。而有些中小银行的股东无视国家规定,关联交易甚至违规挪用中小银行的资金。同时,银行业正面临着前所未有的变革,互联网金融和金融科技的迅速发展和扩张,打破原有银行在金融市场中的垄断地位,金融科技的创新和普及令银行服务渠道、手段和服务内容发生巨大改变,全新的市场竞争态势让原有银行金融机构必须面对来自银行同业和新的非银行市场参与者的竞争。这些因素都使中小银行的流动性风险监管问题越来越复杂,越来越重要。基于全国多家中小银行流动性指标和数据的比较分析基础上,提出了我国应该学习借鉴巴塞尔委员会及其他国家相关文件,结合我国自身实际设置适配性分层流动性风险监管指标。在构建流动性风险法律监管体系过程中,需要多方面的配合。在宏观层面上,需要采取稳定的货币政策来解决根本原因过多的“加杠杆”造成的资金短缺和高利率。在微观层面上,银行应坚持回归原点,服务实体,专注于主营业务,并做好基于信贷的信贷业务,避免过度创新而导致不稳定。在中小银行流动性风险法律监管的理念方面应该贯彻适配性监管理念,即根据银行的风险特征和系统重要性来确定相适应的监管规则和监管行为。我国流动性监管法律制度的从无到有,是一个法律制度不断完善与创新的过程,更是维护金融安全、守住不发生系统性风险底线的坚持与努力。我国现行流动性监管制度体系,主要以较低层次规章和规范性文件为载体,存在政策依据过多、法律依据不足、不能适应当下金融市场深度融合等问题。为此,从进一步改革现行监管体制、使其更好适应我国金融市场深度融合、综合经营改革需求的角度,制定、修订相关金融法律,规定具有适配性的流动性监管统一规则与指标。
李琦[2]（2019）在《A商业银行投资社会影响债券的风险评价研究》文中研究指明短短几年内,社会影响债券（Social Impact Bonds,简称SIB）在全球得到了迅速的发展应用。社会影响债券将公共部门与社会组织成功地联合,充分发挥社会组织的高效率、高能力,用“基于成果支付”原则取缔以往的“基于成本支付”,使得社会问题在财政紧张的前提下得到解决。这对于政府与整个社会来说是一大福音,但投资者事实上却几乎承担着所有的风险。因此,投资者做好投资社会影响债券的风险评价工作至关重要。我国当前社会问题亟需解决,财政压力大,社会影响债券的出现对中国具有启示意义。由于银行在我国经济活动中的突出地位,已经成为我国社会影响债券的投资方。银行全面系统地评估投资社会影响债券的风险,不仅有利于银行控制规避风险,也有利于吸引更多的银行投资社会影响债券,对政府、银行及整个社会都有积极意义。鉴于A商业银行总行参与了我国的首单社会影响债券,本文将立足A商业银行,对其投资社会影响债券的风险评价展开研究。首先系统地介绍社会影响债券,阐明社会影响债券的经典模式,并分析得出社会影响债券在中国的模式。其次,以A商业银行的角度,围绕我国社会影响债券模式中的主要项目主体,识别A商业银行投资社会影响债券来自各个项目主体的风险因素,经与专家访谈后筛选指标,构建出了3个一级指标、11个二级指标的风险指标体系。然后,本文使用整合的多准则决策方法（Multiple Criteria Decision Making,简称MCDM）——层次分析法（The Analytic Hierarchy Process,简称AHP）与VIKOR方法（Vlse Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje,简称VIKOR）,确定风险指标权重,构建综合评价A商业银行投资社会影响债券风险的指标体系。从层次分析法确定的权重来看,A商业银行投资社会影响债券最值得关注的风险是服务提供方的风险。最后,本文将构建出的评价体系进行案例应用,评价A商业银行投资某用于棚户区改造的社会影响债券的风险。评价发现A商业银行投资该社会影响债券中存在的最大风险是服务提供方的风险,特别是服务提供方赎回债券的能力,主要表现在服务提供方的盈利能力、服务提供方的偿债能力、服务提供方的营运能力。为控制风险,按照资源是否充沛本文提出了两种方案,A商业银行可根据自己的实际情况进行选择。针对研究结论,本文认为投资社会影响债券的风险是可控的。当商业银行投资社会影响债券时应该注意对服务提供方、政府、独立评估方风险的评估,并设定相应的风险控制的措施。
肖宇[3]（2018）在《政府监管者完善银行业市场约束研究》文中认为自从银行诞生以来,在银行监管领域同样一直存在着政府与市场之争。直到2004年,事实上的银行监管领域的国际标准制定者——巴塞尔委员会在1988年出台的《巴塞尔资本协议》的基础上经过修订和完善出台了《巴塞尔新资本协议》,这场争论才告一段落。《巴塞尔新资本协议》的核心精神就是提出了最低资本要求、监督检查、市场约束三大支柱。第一支柱最低资本要求和第二支柱监督检查共同构成了政府监管的核心内容,它与第三支柱市场约束一起成为银行外部监管力量,再加上银行内部的内控制度,现代银行业监管体系就此形成。这个演化过程在学术界展现出了相同的轨迹,从市场失灵理论、政府规制理论、规制失灵理论到市场增进理论,最终落脚点就是市场和政府并不是非此即彼而是相辅相成的关系。世界各国政府普遍认同和倾向采用《巴塞尔新资本协议》的要求,将政府监管与市场约束相结合,以市场约束为主、政府监管为辅,两者相辅相成、互为补充,构建起现代银行业监管体系。本文认可和支持巴塞尔委员会及其新资本协议关于现代银行业监管体系的观点。因此,对于我国银行业政府监管者来说,如何在规定时限内向国际监管标准靠拢,构建起以市场约束为主要力量的现代银行业监管体系就显得迫在眉睫。尤其在2011年的G20戛纳峰会上,各国承诺从2013年开始实施新监管标准,并使本国银行业各项监管指标最迟在2019年底全面达标。据此,中国银行业的核心政府监管者——中国银监会结合国内银行业实际,整合了《巴塞尔新资本协议》和《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》。本文就是基于此现实情况对我国政府监管者完善银行业市场约束的问题进行了研究。研究框架紧紧遵循了政府监管者完善银行业市场约束是什么、政府监管者为什么要完善银行业市场约束、政府监管者如何完善银行业市场约束的“是什么”、“为什么”、“怎么办”的逻辑结构。首先,本文要回答的是“政府监管者完善银行业市场约束是什么?”本文不仅对“政府监管者完善银行业市场约束”给出了明确解释,而且对于这个概念内涵中所包含的“市场约束”、“银行业市场约束”、“政府监管者”、“商业银行”、“银行业”等子概念也一一给出了明确定义和清晰界定。随后本文建立了政府监管者完善银行业市场约束的要素分析体系,对此体系内各元素进行了详细分析和阐述,指出完善银行业市场约束的主体是包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部、中华人民共和国审计署、中国证券监督管理委员会（负责上市银行的部分监管事宜）在内的我国银行业政府监管者;完善银行业市场约束的客体是商业银行;完善银行业市场约束的主要手段有法律手段、经济手段、行政手段;完善银行业市场约束要遵守依法、独立、统一、适度原则;完善银行业市场约束的作用和意义在于提升商业银行的风险管理能力、经营效率以及全球化竞争能力,有利于强化商业银行内部控制和完善现代银行业监管体系等。其次,本文要回答的是“政府监管者为什么要完善银行业市场约束?”从理论上看,市场失灵理论、政府规制理论、规制失灵理论和市场增进理论为政府监管者完善银行业市场约束提供了理论基础。从实践上看,我国银行业政府监管有效性亟待提升和我国银行业市场约束效应微弱的两大现实情况为完善银行业市场约束提供了现实基础。在这部分,本文一是根据政府监管的成本收益分析方法对我国银行业政府监管有效性进行了实证评价,得出结论是我国银行业的政府监管虽然有效,但由于监管成本居高不下,有效性亟待提升;二是选取了我国资产规模最大的10家商业银行为样本银行,以样本银行2008年金融危机后至2016年的数据为基础,在Demiguic-Kunt and Huizinga（2004）的经典模型的基础上加以改良来实证检验我国银行业的市场约束效应,实证检验的结论是我国银行业市场约束效应微弱;三是对我国政府监管者完善银行业市场约束现状进行了阐述和分析,主要是对政府监管者在完善银行业市场约束方面已经采取的措施、取得的效果、存在的不足和困境以及困境形成的原因进行了梳理,得出的结论继续佐证了前述实证分析的结论。由此,解决了政府监管者为什么要完善银行业市场约束的问题。最后,本文要解决的是“政府监管者如何完善银行业市场约束?”的问题。本文通过选取世界上银行业最为先进和成熟的发达国家美国、发展中国家里银行业运行十分健康稳定高效的阿根廷、世界上第一个采取市场约束作为银行业监管主要力量的国家新西兰来进行观察和分析,发现这些国家所采取的措施基本都没有超出学术界所归纳总结的发挥市场约束有效性的五大基本条件,即商业银行的公司治理、信息披露、第三方监督体系、银行安全网、市场退出机制。由此,根据我国的具体实践,本文提出了我国政府监管者在完善商业银行公司治理、建立强制信息披露机制、发展商业信用评级、重构银行安全网、建立问题银行市场退出机制等五个方面的具体的和具备可操作性的对策建议。
潘睿[4]（2018）在《基于新巴塞尔协议下我国商业银行风险度量和管理研究》文中研究说明商业银行的风险度量和管理研究,是对整个世界经济的保驾护航,美国在2007年爆发的次贷危机,冲击了全球金融市场,这场席卷全球的金融危机,本质上就是风险度量和管理的失控。商业银行系统不仅在我国,在全球都是是支撑经济发展的重要柱石,是帮助企业实现金融需求健康发展的必要条件。大量实证表明,在发展中国家,金融和经济增长相辅相成,呈正相关关系。2007年世界经济因次债危机引发的全球性金融危机损失巨大,从多层面解读后,其根源即为风险管理和度量的失控。在这场全球性的金融危机当中,我国政府和商业银行也都迅速反应,2008年,我国开始实行宽松的货币政策,信贷业务的投放速度和力度都有所加大;着重关注商业银行的风险度量和管理研究,特别是对信用风险的识别与控制,更是风险商业一行风险管理的重中之重。为更好应对金融危机,我国在2008年11月实施了适度宽松的货币政策,提高社会融资总额,加快信贷投放,导致风险隐患集聚。加强银行业风险管理,尤其是度量和识别、控制与化解各种风险,是当前金融监管的重中之重。国际银行监管机构也对此次金融危机做出反应,2010年出台的《巴塞尔资本协议Ⅲ》对商业银行的风险管控的要求更加喜之严格,对资本和流动性监管标准提出了更高的标准要求。巴塞尔协议Ⅲ也在我国开始逐步实施,以新巴塞尔协议作为我国商业银行风险管理的标准,截至2017年,我国已经开始推行宏观审慎监管制度。因此,深入研究新协议的相关内容,分析新协议对我国商业银行风险管理的影响及如何适应新协议就成为了当务之急。1974年,巴塞尔协议通过十国集团中央银行行长倡议,在巴塞尔成立。新的《巴塞尔协议》在资本和流动性监管方面拿出了更为严格的标准,对加强银行风险控制提高了重视程度。作为协议国成员,我行在2017年实施宏观审慎监管制度,全面推行新协议。我国作为巴塞尔协议的成员国,也根据巴塞尔协议作为我国商业银行风险管理的指导性原则,目前,我国商业银行正在逐步落实巴塞尔协议Ⅲ（即新巴塞尔协议）,因此,更好地学习研究巴塞尔协议以及将其中核心内容与我国商业银行风险管理有机结合,对我国商业银行的稳步发展,金融市场的安全蓬勃,有着重要意义。论文以《巴塞尔资本协议Ⅲ》为导向,对我国商业银行风险管理的现状与历史演变,分析我国商业银行风险管理工具,监管政策和存在问题的基础上,深入研究商业银行对加强风险管控的方式方法,最后对我国商业银行风险管理提出几点改进意见和政策建议。从整体框架来讲,本篇论文对我国商业银行风险管理相关问题的分析共包括七个章节的内容,每章之间的安排逻辑和具体研究内容如下:第一章是引言部分,本章对我国商业银行当前面临的风险状况以及各家银行风险管理现状分析概括,并由此介绍了本论文的研究背景以及研究意义,进而对研究思路和研究方法加以总体的概括性介绍。同时,梳理了本论文研究的多项问题的文献综述。第二章对商业银行各类风险的成因、分类以及来源进行详细介绍分析,为本论文研究的问题打好基础,为后面几章内容进行铺垫。第三章综合考虑不同的社会环境、国家政策和国际局势等多项因素,国内商业银行风险管理工作在不同时期体现出了一定的侧重差异。改革开放之后,我国金融逐步与国际接轨,商业银行也在日益激烈的竞争环境中逐步转型,发展进度可以划分为三个阶段:改革开放初期（1979-1999）,世贸组织时期（2000-2007）和新巴塞尔协议时期（2008至今）。本篇论文在第三章介绍了改革开放初期（1979-1999）,世贸组织时期（2000-2007）和新巴塞尔协议时期（2008至今）三个时期政府、监管机构再到商业银行自身建立健全风险管理组织架构方面做出的工作。第四章介绍了巴塞尔协议的发展进程,以及对商业银行的风险管理要求的不断推进;分析了我国商业银行在巴塞尔协议下的不断进步。第四章重点分析了新巴塞尔资本协议的基本内容,并详细阐述了我国商业银行风险管理现状与巴塞尔协议要求之间的种种差距,构建Z-score模型对我国商业银行的执行情况进行客观分析。第五章笔者还对VaR的计算和应用进行了创新改良,利用倒向随机微分方程将VaR值过渡到一个g-VaR的取值区间;并且构建了夏普比率模型、RAROC模型、指数加权平均指数模型对我国商业银行风险管理状况进行实证分析。对相关计量方法的优缺点进行归纳总结,为下一步理论模型的优化提出方向。同时,也对商业银行风险度量的结果进行原因分析,找到了提升银行风险管理方法的具体办法,形成了一个有效的风险度量和管理方法。第六章系统阐述了在新时期我国监管部门针对我国商业银行的特点特色,对银行风险管控提出了不同的监管要求,笔者对我国监管部门管理的特殊性、监管机制的特殊性以及我国商业银行风险管理指标体系进行了梳理,并分析了现有体系存在的共性及个性问题,为论文最终提出的政策建议提供理论准备。第七章基于KMV模型,选取5个行业的20家上市公司（ST和非ST公司各10家）组成样本,运用KMV模型计算样本企业违约概率,分析比较ST公司与非ST公司的信用状况差异,对比不同行业、不同企业规模间违约距离差异,研究发现了 ST公司的平均违约距离均小于非ST平均违约距离,第二产业的平均违约距离最小。从而印证了 KMV模型在运用于银行单笔信用风险度量的实际操作中有较强的适用性。此外,通过研究发现,产业因素对违约距离带来的影响更大,因此产业因素对我国上市公司金融风险的影响更大,企业因素对风险的影响较小。最后一章是结论与建议。本篇论文的研究结果主要体现在三个方面,一是通过相关知识的梳理对我国现行风险度量和管理制度进行了详细分析,并对当前存在的问题与不足进行了系统的归纳与总结。二是理论创新方面,利用倒向随机微分方程的g期望理论推导出了 g-VaR,将过去的单一 VaR值改进成了一个取值区间[a1,a2],大大拓宽了 VaR的使用范围和灵活度。三是在信用风险度量方面,通过构建针对不同计量模型的股票绩效与排名,并对其中多个计量模型的度量方法进行的理论研究,利用我国上市银行相关数据,Z-score、指数加权移动平均模型、风险调整资产模型等模型,对我国商业银行风险状况状况进行实证分析。本篇论文的创新点包括以下几个方面:一是对VaR理论的研究创新,不再将VaR当成一个简单的数值,而是使用g期望理论对VaR进行数学推导和变换,得到一个g-VaR值的取值区间。只要商业银行根据自身情况计算得到的g-VaR值落在区间之内,我们就可以认为是合理的。二是在基于Z-score指数模型对商业银行的巴塞尔资本协议执行情况进行量化分析,并将分析结果与当期经济运行情况、信贷政策进行比对验证。三是利用KMV模型对商业银行单笔贷款违约率进行度量,研究发现了 ST公司违约可能性更大,金融风险高。同时,由于上市公司所处的行业不同,其信用状况也必然会有所差异,同时,上市公司信用状况与宏观经济走势呈同向发展趋势。四是使用RAROC模型对我国商业银行整体风险管理状况进行分析,指出RAROC指标是反映银行业务发展与风险控制内在统一的衡量指标之一,为商业银行科学测算和防范风险提供一种全新的、先进的风险管理指标体系,并提出商业银行整体运行状况的业务建议。本文的不足之处主要有以下几个方面:第一,本文虽然对VaR的取值范围由一个数值推广到了一个取值区间,但是不可否认的是,笔者只给出了数学推导,并没有实证支撑,今后应选取适当数据进行分析研究。第二,在基于KMV模型,由于样本选取条件设定方式的限制,选取的样本公司数量偏少,不能对所有行业展开广泛深入的研究。第三,EWMA模型的RAROC和VaR的实证研究中,提供了一个计算模型,使用的衰减因子为固定值,对衰减因子的优化计算仍需进一步的研究分析。
胡玉婷[5]（2014）在《我国银行业监管新规则的实施与调整路径研究 ——以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引》文中研究表明法律是一根线,通过实施过程中的透明与公平,串起了各自为政的主权国家,也串起了各自为营的金融机构。金融全球化与监管国别化是一对置身于“混沌金融世界”中的矛盾体,需要法律的作用来防范和化解各类金融风险的集聚与蔓延。本文的研究建立在《巴塞尔协议Ⅲ》受到众多国家的趋同实施和我国以该协议为指引进行了趋严的银行业监管这两个大背景之下。笔者希望通过对《巴塞尔协议Ⅲ》渐变趋势的准确把握,为我国银行业监管规则的有效实施提供正确的理论导引。总体而言,本文的研究内容主要由三部分构成:其一,依据国际法学者的三要素说,即义务、准确性和授权这三个多变的要素来论证《巴塞尔协议Ⅲ》由“软”至“硬”的渐变。面对我国银行业在趋严监管环境下的平缓运营,笔者认为尽管该协议是确保全球银行业稳健运营的一剂“良药”,但我国不应与欧美国家一样用“同样的甚至更多的药”,而是应该切实结合我国银行业的实际状况“对症下药”。鉴于此,我国监管当局应该慎重对待《巴塞尔协议Ⅲ》的实施问题,顺应其在渐变过程中的“硬”化趋势,对我国的银行业监管规则进行持续的调整。其二,在对《巴塞尔协议Ⅲ》的变化趋势作出正确判断的基础上,本文研究了源起于美国的以“风险为本”的监管理念,即要求监管当局通过持续的风险评估,把监管资源集中于风险暴露最突出的金融机构和业务领域,从而以较小的监管成本付出来确保整个金融市场的稳健运营。在该理念的影响下,全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）成为趋严监管的目标。正因于此,中国银行自2011年起连续四年被金融稳定理事会识别为G-SIFIs,工商银行和农业银行分别于2012年和2013年入选其中,因而需要遵循趋严的G-SIFIs监管规则。本文认为包含效率的金融安全,才是富有市场活力的安全,而能够确保安全的金融效率,才是能够持久的效率。因此,我国监管当局应该真正落实“风险为本”的监管理念的精髓,通过持续的风险评估来确定风险暴露突出的机构,从而集中有限的监管资源进行趋严监管,实现金融安全与效率的双重兼顾。其三,“以风险为本”的监管理念为银行业监管提供了一个全新的视角,其独特之处在于找到了监管的“核心”所在,即对风险进行识别、衡量、检测和控制,从而将有限的监管资源用于风险暴露最突出的区域。笔者在该理念的影响下,对我国陆续出台的资本监管新规则、杠杆率新规则以及流动性监管新规则指出了实施和调整的路径。首先,文章以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引,分析了三大规则在监管实践中所体现出来的不同特性。资本监管规则的有效实施需要各方的相互支持、配合与沟通,需要趋同的实施与调整才能减少金融机构进行跨境监管套利的机会。杠杆率具有顺周期性的特点,因而需要进行逆周期的杠杆率监管,即监管当局应该在整个周期内对杠杆率规则进行弹性的调整。流动性风险的动态变化增加了风险监测和控制的难度,但仍需要监管当局进行动态的规则调整来进行有效的流动性监管。其次,本文针对我国五家国有银行和八家股份制商业银行的资本充足率、杠杆率和流动性状况进行了数据分析,以此论证了相关监管新规则的实施影响以及相应的调整路径。简言之,本文认为不同的规则应该通过不同的路径进行调整,尽可能以较小的监管成本付出,确保我国银行业的稳健运营。德国法学家萨维尼认为法律是一种缓慢、渐进有机发展的结果,其如同语言一样,既非专断的意志,也非刻意设计的产物。作为历史的特殊产物,法律的形式和内容并不总是绝对化,其仅是一种暂时的维持并且发生着不断的变化。1在银行业监管方面,巴塞尔委员会致力于在旧体系的瓦砾之上搭建银行业监管的新框架。2010年出台的《巴塞尔协议Ⅲ》正凭借着灵活的适用与持续的调整,成为一套能够优化盈利能力和弱化金融风险的最佳监管指引。作为巴塞尔委员会的成员方,我国对《巴塞尔协议Ⅲ》采取了积极的实施态度,对银行业进行了趋严的监管。然而,面对先行一步的金融机构,监管当局总是很难跟上其日益创新的步伐。那么,应该选择怎样的路径对现行的银行业监管规则进行相应的调整?现行的学术界未能给出令人满意的答案。本文在学术上的贡献主要体现在对《巴塞尔协议》“硬”化趋势的论证、“风险为本”监管理念的贯彻以及资本监管新规则、杠杆率新规则和流动性风险新规则的调整路径研究:其一,对于《巴塞尔协议Ⅲ》的变化趋势,笔者认为该协议虽然不具有任何强制实施的效力,但由于受到了普遍的遵循而产生了法律实效,其约束力呈现出日益增强的潜在趋势,即在实践过程中变得更加“硬”化。为了正确判断该协议的变化趋势,本文以授权、义务和准确性三要素为依据进行了论证。从授权来看,巴塞尔委员会虽然欠缺建立强制实施机制的权力,但其通过多种方式的兼合并用,尽可能弥补其“柔”性权力的弊端,促进着各方对《巴塞尔协议》及其相关文件的共议、共用和共识。从实施义务来看,《巴塞尔协议I》主要是针对G10成员方的“国际活跃银行”,其并不适合尚处于发展初期的商业银行。但《巴塞尔协议Ⅱ》的实施范围已经不再限于G10的国际活跃银行,而是扩展到从属于某个银行集团的所有控股公司。就《巴塞尔协议Ⅲ》而言,成员方需自2013年开始进行国内法的转化,并且需要进行详尽和严格的实施。从监管规则来看,本文以资本充足标准的调整为例,论述了巴塞尔委员会如何通过不断的调整,使该规则变得更加合理和准确。综合三个要素的变化方向,本文论证了《巴塞尔协议Ⅲ》正发生着由“软”至“硬”的渐变,其正成为具有“软”形式和“硬”效果的“神圣公约”。其二,对于“风险为本”的监管理念,笔者提炼了它的独特之处,即强调监管者与被监管者之间形成正向激励的监管约束关系,并且注重基于风险监测与评估的趋严监管。在该理念的影响下,笔者认为金融监管的目标不在于金融安全本身,而在于金融安全基础上的效率。因此,我国监管当局应该高度重视潜在风险的集聚和蔓延,对所关注的热点问题和重点风险领域实施现场检查,在定期的风险监测与评估基础上进行规则的调整,确保我国银行业监管规则的前瞻性,从而能够对风险暴露最突出的区域进行有效的监管。只有以较小的监管成本付出,获得较高的整个金融行业收益的回报,获得整个金融市场的安全和稳定,才是真正富有成效的监管模式设计。其三,在银行业监管新规则的实施与调整路径方面,笔者根据相关规则的不同特性指明了调整的方向与路径。对于资本监管新规则,文章指出现行的趋严监管要求令我国银行业承受着巨大的资本补充压力。鉴于《巴塞尔协议Ⅲ》的“软”法性质,我国在实施的过程中,不存在短期内进行完全或超高标准实施的压力。因此,笔者认为我国应该在自我保护与国际接轨之间寻求有效监管的平衡,尽可能对该协议进行更趋一致的实施,与其它成员方保持同步的实施进度,从而减少或避免跨境监管套利行为的出现。对于杠杆率新规则,杠杆率的顺周期性特点使其成为宏观审慎监管中的逆周期化指标。笔者借鉴了加拿大逆周期的杠杆率监管模式,指出我国监管当局应该通过弹性的调整来进行有效的监管,即在一个完整的经济周期内,不应该始终保持一个固定不变的杠杆率标准,而是应该在不同的阶段提高或降低杠杆率缓冲,避免硬性的杠杆率监管规则所产生的负面影响。对于流动性监管新规则,《巴塞尔协议III》首次创建了可计量的流动性监管标准和辅助监测流动性风险的工具,试图为全球银行业提供一个统一且能够准确衡量的标准。然而,流动性风险的动态变化增加了监管当局进行风险监测和控制的难度,至今还没有一个能够用于全面且准确衡量流动性风险的标准,这意味着巴塞尔委员会需要进行不断的规则调整来满足各方的流动性监管需求。在“风险为本”的监管理念影响下,笔者认为我国应定期对流动性风险状况进行整体且全面的评估,针对银行的不同特点进行差异性的流动性监管,提高系统重要性银行的流动性监管标准,对非系统重要性的银行则放松监管要求。总之,流动性监管规则的调整应该尽可能确保盈利性、安全性和流动性三者的动态平衡。在银行业监管方面,监管者与被监管者好似跷跷板上的游戏双方,总是在不断的适应与调整过程中寻求一种平衡,传递出“监管─创新─监管─再创新”这样一种动态博弈路径。本文认为我国监管当局必须跳出传统法律规制的固有模式,避免陷入硬性监管的窠臼,这不仅使监管当局无法灵活应对不断创新的金融活动,而且也不能为商业银行的国际化拓展提供公平争技的规则。通过对《巴塞尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势的判断、对“风险为本”理念的运用以及三大银行业监管新规则的调整路径的研究,本文的创新性观点为:我国应该顺应《巴塞尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势,在监管实践中切实贯彻以“风险为本”的监管理念,对银行业金融机构进行定期的风险监测与评估,通过不同的路径对监管规则进行适度的调整,逐步建立起结构清晰且内容全面的银行业监管规则新体系。
王权[6]（2014）在《美国商业银行信贷风险管理研究》文中进行了进一步梳理商业银行信贷风险管理是风险管理体系中的一部分，并且是最为重要的一部分，是《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》重点约束的风险类别，更是商业银行经营管理的核心部分。改革开放以来，我国商业银行取得了长足的发展，其在风险控制方面更是取得了前所未有的成绩。但是，在信贷风险管理方面，尚缺乏全面、完整的风险管理建设，风险定量分析不足，信贷风险的研究并没有将信贷内控评价机制考虑在内。这是我国商业银行目前亟待解决的问题。美国商业银行发展有较长的历史积累，发展的成熟度、市场化很高，商业银行历史数据连续性强，风险定量分析被广泛运用，商业银行外围的监管制度性也很强。美国商业银行在风险控制方面的一些经验，值得我国学习和借鉴。当然，在本次金融风暴中所暴露出的一些问题和教训也值得我们吸取和反思。本论文主要采用历史与逻辑相结合分析、定性与定量相结合分析、国际比较分析、数学模型分析以及统计分析等方法，部分章节进行了实证研究、文献研究。通过有目的、有步骤地分析，根据观察、记录、测定以及与此相伴随的现象的变化来确定条件与现象之间的因果关系的活动，主要目的在于说明各种自变量与某一个因变量的关系。本文共由10章构成。各章主要内容如下：第1章导论。主要从当前欧美金融危机日益发展现状开始探讨，商业银行经营风险形势严峻主要受金融危机影响，作为利润主要来源的信贷业务，其风险也愈发凸显，需要全面加强管理。本文选取了美国商业银行作为参照物进行研究，导论部分主要从问题的提出与选题意义，论文的框架及论文的主要创新点等五节论述。第2章商业银行信贷风险管理概述。介绍商业银行信贷风险管理的一般原理、方法，界定和论述了基本概念、信贷风险管理的一般环节以及信贷风险管理框架，同时目前商业银行的普遍执行的《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》、《巴塞尔资本协议III》也做一概述。第3章商业银行信贷风险管理理论综述。主要包括了资产——负债管理理论、全面风险管理理论、资产组合管理理论、风险经济资本理论以及《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》、《巴塞尔资本协议III》中的有关理论。第4章美国商业银行信贷风险管理历史沿革与特点。主要分析了美国商业银行信贷风险管理发展历程和一般特点。第5章美国商业银行信贷风险管理信用评级。本章从信用评级标准与原则（主要对客户如何分类，评级遵循的原则、特点等）、信用评级指标体系以及用案例说明美国商业银行信用评级的运用。第6章研究美国商业银行信贷风险成因与风险识别。主要从影响信贷风险主要因素及形成风险内生性研究、各类信贷风险显性或逻辑特征（如美国商业银行对客户风险如财务、资金流动性、企业产品周期性等，再如金融产品风险表内外产品风险，又如市场风险及国别风险等）、风险识别的主要方法、风险识别的主要信用工具以及风险信用工具量化模型设计及运用等五个方面进行研究。第7章美国商业银行信贷风险缓释方式。主要从美国商业银行的一般缓释方式、美国商业银行风险缓释偏好及抵押品（抵押品主要是指如何建立合格抵押品）以及以实例分析资产组合管理的缓释作用等三节来论述。第8章美国商业银行信贷风险管理计量与评估。本章涉及到许多数学模型分析，对美国商业银行风险计量与评估研究，主要从违约率、违约损失率和违约风险资产的计量、风险加权资产与经济资本的确定与计量、各类风险评估与模型建立设计（如国别风险传统方法、古典信用评估法或z值模型、ZETA和多重差异模型；以LIGIT分析建立多重贝努利实验）。第9章美国商业银行信贷风险内控机制。主要从内外部两个视角进行分析，包括美国商业银行信贷风险的内控框架内容、内控管理工具与目标以及内控制度与软性约束。第10章美国商业银行信贷风险管理对我国的经验启示。启示主要从两个方面论述，一是对我国商业银行的启示，如加强信贷风险识别、信用工具运用、风险计量等方面的启示；二是强化信贷风险里内控机制，积极培育良好的信贷文化。
崔鸿雁[7]（2012）在《建国以来我国金融监管制度思想演进研究》文中提出随着世界经济金融形势的不断发展变化,世界各国的金融监管制度也在不断地变革中。从西方国家监管制度的变迁看,金融监管经历了自由—管制—放松管制的发展过程。20世纪80年代以来,我国社会政治状况发生了深刻变革,国际经济金融形势与我国的经济金融在全球化背景下呈现出新的特征和趋势,国际金融监管理论和实践也在发生着巨大变化,这一切构成了我国金融监管制度思想变迁的深刻的经济金融背景。本文旨在对建国以来中国金融监管制度思想的形成、发展和逐渐成熟的基本过程作一比较系统地回顾和分析。本文分导论和六个章节：第一章为导论,诠释金融监管及监管制度的含义,回顾国内外研究状况,说明选题的学术意义和现实价值,简要提示本选题的研究思路、内容框架、研究方法与特色。第二章开始至第五章,结合对当时的社会经济背景的分析和对监管制度、监管行为的根源性探究,把我国建国以来金融监管制度思想划分为四个阶段,第一章束缚与控制（1948—1978）：计划经济时期的金融监管制度与思想；第二章启蒙与探索（1979—1984）：金融制度改革起步阶段的监管制度与思想；第三章冲突与融合（1984—1993）：金融制度改革构建阶段的监管制度与思想；第四章调整与突破（1994—2004）：金融制度改革调整阶段的监管制度与思想；第五章深化与再探索（2005至今）：金融制度改革深化阶段的监管制度与思想。第六章是对我国建国以来金融监管制度思想演进的总体考察,实际上也是全文的一个总结。在对每个阶段监管思想的分析过程中,先从分析当时的监管思想形成的背景入手,进而对监管具体制度建构等情况进行简要介绍,然后分析其中蕴含的思想特征与演变过程,最后对该阶段监管思想进行总体评价。在对每一发展阶段的分析中,既统一思路,又突出各自的特点、突出阶段特征。经济实践的发展与金融业的变革催生了不同发展阶段的金融监管思想,从而推动了制度的形成,这是一个历史的过程,通常还伴随着国家和全球层面的广泛技术创新和制度创新。同时这个过程也发生在特定的空间脉络中,在特定的经济背景下以金融监管组织制度、市场制度、法律制度的不同层次展开。因而,金融监管制度思想在时间脉络中呈现出历史的演化特征,而在空间脉络中又呈现出一定的层次性特征,时间与空间脉络的交错与协同,共同构成了金融监管制度思想演化的动力。无疑,监管思想的变更来源于市场变革,而各个时期制度的创立和创新无一不受到思想的启发、孵化与引导。无疑,制度的变革和思想的创新互相促进、互为动力。从经济思想史的角度论证1949年以来中国金融监管制度的思想变迁,既可以使我们理解中国金融监管制度理论本土化的思想根源,又为构建适合中国国情的金融监管理念创新和政策选择提供思想资源。本文以经济思想成长为主线,分析了金融监管制度演变的思想脉络。所以,从思想史的角度对我国金融监管制度思想的演变加以系统地梳理,揭示其内在的发展演变规律,能够为探索监管制度继续完善的路径、推进金融体制改革提供全新的思考视角。
孙继伟[8]（2011）在《我国商业银行风险评价指标体系研究》文中指出商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等三大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征；在第三章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于三大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响；在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷；在第五章节,从银行客户的信用风险评价角度出发,综合运用多种统计分析模型和数据分析方法,对银行的风险指标进行风险度量和实证研究,构建国内商业银行的内部信用评级体系。同时,以国内四万亿投资计划为背景,把政府融资平台贷款这一国内新近大量涌现的银行业务作为重点研究对象,针对政府融资平台贷款的风险特征,运用主成分分析法,科学分析了该类贷款财务指标的主要评价因素,又分别运用Logistic模型、神经网络模型对该类贷款的风险识别和分类进行实证和比较分析,通过对不同分类方法、不同财务评价因素以及判别模型分类效果的讨论,得出商业银行的内部信用评级的财务评价体系以及判别模型必须要适用国内实际情况,并给出合理化的政策建议。在第六章节,是以银行内部信用评级框架为基础,构建了新型的风险绩效银行评价体系,重点研究了以风险资本理念为核心,建立以风险资本为基的评价体系,用经济资本的杠杆作用来配置资源,有效提高银行资金回报率,优化资源配置；建立并完善以绝对量指标EVA（经济增加值）和相对量指标RAROC（风险调整后的资本收益率）为核心的评价体系,充分发挥经济资本特有的风险约束和效益约束的双效应,激励商业银行改进经营管理方式。在文章的第七章节,重点讨论了金融危机对我国商业银行的影响,以及在后危机时代,我国商业银行在操作风险和市场风险的防范策略,按照巴塞尔新协议和监管部门的要求,建立以信用风险管理为主的商业银行全面风险管理、风险预警机制、风险缓释和转嫁机制以及信用风险管控文化和理念培育体系,对如何健全管理体系提出合理的政策性建议,进一步推进商业银行风险管理的顺利发展。商业银行的风险评价是一个比较复杂的大课题。本文贡献之处,是在国际金融危机和国内四万亿投资计划的大的环境背景下,与时俱进,采用了不同的评估方法和评价模型,对国内社会上出现的新的课题一政府融资平台贷款进行定量分析研究,从自身风险特征出发,体现出银行风险评价指标的相互作用和相互制约关系,实现对风险的客观评价,具有一定的前瞻性。在研究方法上采用了全面分析法、理论分析与实践相结合、规范研究与实证分析相结合、实证定量分析与个案研究相结合等方法,加强对文献的综述和归纳,具有一定的理论性和实际应用价值。
乔方亮[9]（2010）在《次贷危机后巴塞尔协议的演进及在中国的推进路径选择》文中研究指明美国次贷危机引发的全球经济和金融市场持续动荡受到了世界广泛关注。与次贷危机几乎同步,新巴塞尔协议在全球主要经济体开始实施,金融领域两个重大事件在时间上的耦合使得新资本协议再次成为公众关注的焦点。有观点提出,新资本协议是建立在国际化大银行风险管理先进做法的基础之上,而曾以风险管理着称的花旗、瑞银等国际化大银行不仅未能成为抵御次贷危机的中流砥柱,而且还蒙受了巨额经济损失,并由此质疑新资本协议制度的合理性和有效性。本研究从银行监管的理论基础出发,较为系统的梳理了巴塞尔协议的演进进程,分析次贷危机的成因及其对巴塞尔协议的影响,指出次贷危机并未从根本上否认新资本协议,反而进一步凸现了全面实施新资本协议的重要性。次贷危机后巴塞尔协议委员会对协议文本做了许多改进,预计2010年底前完成相关测试工作并正式推出,这样,我国银行业就与国际先进银行在推进巴塞尔协议方面站在了同一起跑线上。中国的银行资本问题不仅仅表现为资本金的计量缺乏科学性和资本充足率不高,更根本的是银行资本的性质和概念没有得到有效确立,资本所应有的功能和作用没有得到有效发挥。实施新资本协议,一方面要尊重和执行新资本协议的基本原则和精神,另一方面要结合中国的国情,充分认识到相应的制度建设的重要性。先进的技术在完善的制度中才能够发挥其应有的作用,这正是新资本协议的基本精神和原则之所在。本研究还对信用风险的内部评级法做了较为深入的研究,以2008年末1093家制造业上市公司为样本,选取了81个财务指标,运用主成分分析筛选出五个复合因子,并以这5个复合因子为自变量,建立公司违约概率的Logit判别模型。实证结果显示,模型的总体正确率为91.6%。论文共分七章,第一章为绪论,第七章为结论与展望,从第二到第六章是本研究的主体部分,重点作了以下几个方面的研究：阐述银行监管的理论基础,包括监管的成本收益分析及监管的目标定位；梳理了中外银行监管的制度变迁历程及巴塞尔协议的演进,分析了新旧巴塞尔协议的监管框架及其主要改进；深入分析了美国次贷危机的成因、次贷危机暴露出巴塞尔协议的制度缺陷及次贷危机后巴塞尔协议的最新修订；介绍了英国、澳大利亚及中国香港推进新协议过程中的经验与启示,对中国如何推进新巴塞尔协议提出了政策建议；以2008年底1093家制造业上市公司为样本对信用风险的内部评级做了实证研究。
刘亮[10]（2010）在《商业银行信贷亲周期性及其对货币政策调控的影响》文中研究指明2007年爆发的美国次贷危机给许多老牌大型商业银行的稳健经营带来了极大的影响。原先支持金融市场的大量复杂的资产组合、杠杆放大的投资工具被解散,衍生品市场萎缩、相关行业受创,市场流动性因此大幅缩减。整个信用市场低迷,各类抵押贷款相关资产大幅缩水,并最终导致各家商业银行纷纷为潜在损失计提大量的减值准备,造成很多国际大型商业银行的资本充足率下降。为了满足资本监管要求,商业银行的本能反应是对风险偏好进行调整,减少风险性资产——贷款。为了防止金融危机演化为严重的经济危机,各国政府对很多大型危机银行注资。注资是为了防止大量银行破产,更为了避免随之而来的信贷紧缩。受美国次贷危机的影响,2008年第二季度开始中国经济形势也急转直下。中国政府应对全球金融危机和经济衰退的策略就是超常的、“救急式”的财政与货币扩张政策。2009年新增贷款无论是规模和增速都创下历史最高记录。由此可见,信贷供给对于中国经济发展是极其重要的。信贷供给的多少反映了宏观政策调控的效果以及国民经济增长的速度。在这样的危机面前,相关经济指标和商业银行主体的行为调整带给我们很多值得思考的问题。一方面,在经济周期的不同时段,微观市场主体商业银行的经营行为具有明显的亲周期性：信贷周期与经济周期表现出明显的相关性。在经济上升时期,商业银行对借款人前景的过度乐观常导致信贷标准降低、信贷政策放宽,商业银行经营绩效的快速提升又强烈刺激其放贷冲动。在经济衰退时期,由于借款人财务状况的恶化促使商业银行在提供贷款时更加谨慎,信贷策略趋于保守,同时基于绩效的下滑预期、风险方面的顾虑以及金融监管的趋紧,促使商业银行加快信贷收紧的步伐,贷款增长随之快速回落,这可能会加剧经济运行的波动,导致了经济在低谷徘徊时间延长。商业银行这种亲周期性对宏观经济运行的影响和破坏是显而易见的,由此带来的社会福利损失也不容忽视。造成信贷亲周期的原因有很多种,其中一个重要因素是资本充足率的计算。根据新巴塞尔协议对资产风险权重的规定,资产的风险权重将经历逆周期波动。过高强调资本要求的风险敏感性就会加强亲周期效应,放大经济周期波动的幅度。在经济萧条期与高涨期相比,商业银行将受到更加严格的资本约束；同时筹集新资本的成本在经济萧条期要比高涨期高。另一方面,宏观层面的货币政策是逆经济周期的。中央银行采取各种货币政策工具和手段进行宏观调控,引导和稳定社会各经济主体的预期。在经济爬上峰顶和跌入低谷之前就采取有效的宏观调控措施,防止宏观经济起伏波动过大,着力熨平经济周期的波动幅度,从而实现国民经济的平稳运行。而由于市场约束、竞争加剧、监管要求等方面的影响,商业银行的实际经营行为与中央银行宏观调控的预期目标并不完全一致,常常会发生矛盾和冲突,这种冲突不仅在我国这样的转轨经济国家存在,在一般市场经济发达国家也同样存在。这使得我们一方面需要关注对微观商业银行主体进行审慎性监管,另一方面需要考虑其宏观影响及其对货币政策调控效果的影响。
二、新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析（论文提纲范文）
（1）我国中小银行流动性风险监管法律制度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 关于中小银行规模和度量状况的研究 |
| 1.3.2 关于中小银行流动性风险衍生的研究 |
| 1.3.3 关于银行业流动性风险法律监管实践的研究 |
| 1.3.4 关于中小银行流动性与法律监管政策的研究 |
| 1.3.5 关于危机后流动性风险法律监管改革的研究 |
| 1.4 研究框架与逻辑思路 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 历史研究法 |
| 1.5.2 实证研究法 |
| 1.5.3 比较研究法 |
| 1.5.4 数据分析研究法 |
| 1.6 论文的创新与不足 |
| 1.6.1 论文的创新之处 |
| 1.6.2 论文的不足之处 |
| 第2章 中小银行流动性风险监管概述 |
| 2.1 中小银行流动性风险的概念界定 |
| 2.1.1 中小银行及流动性风险内涵外延 |
| 2.1.2 中小银行流动性风险的构成要素 |
| 2.1.3 中小银行流动性风险的外在表现 |
| 2.2 中小银行流动性风险的形成机理 |
| 2.2.1 存款挤兑与流动性短缺 |
| 2.2.2 违约冲击与流动性转移 |
| 2.2.3 同质资产与流动性危机 |
| 2.3 中小银行流动性风险的现实特征 |
| 2.3.1 同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险 |
| 2.3.2 资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险 |
| 2.3.3 金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 中小银行流动性风险法律监管逻辑起点 |
| 3.1 中小银行流动性风险法律监管的理论基础 |
| 3.1.1 成本收益理论 |
| 3.1.2 国家适度干预理论 |
| 3.1.3 金融监管辩证理论 |
| 3.2 中小银行流动性风险的“市场失灵” |
| 3.2.1 市场不完全——资金流动性下降 |
| 3.2.2 竞争不充分——资产负债表衰退 |
| 3.2.3 信息不对称——金融危机的源泉 |
| 3.3 中小银行流动性风险的“政府失灵” |
| 3.3.1 流动性风险金融监管权错位 |
| 3.3.2 风险监管指标设计的趋同化 |
| 3.3.3 对流动性分层现象关注不够 |
| 3.3.4 宏观审慎监管政策框架缺失 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 中小银行流动性风险法律监管实证研析 |
| 4.1 中小银行流动性风险典型案例研判 |
| 4.1.1 包商银行破产案 |
| 4.1.2 锦州银行重组案 |
| 4.2 中小银行流动性风险的诱致因素 |
| 4.2.1 宏观经济形势因素 |
| 4.2.2 公司治理体系因素 |
| 4.2.3 资产负债结构因素 |
| 4.2.4 其他风险转化因素 |
| 4.3 中小银行流动性风险典型案例启示 |
| 4.3.1 建立回应银行差异化发展的流动性风险监管体系 |
| 4.3.2 全面应对防范和化解系统性金融风险的现实挑战 |
| 4.3.3 优化中央和地方金融监管权配置和监管协调机制 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 中小银行流动性风险监管的法律制度检省 |
| 5.1 中小银行流动性风险监管法律制度现状 |
| 5.1.1 中小银行流动性风险监管法律的演进 |
| 5.1.2 中小银行流动性风险监管的法律规范 |
| 5.1.3 中小银行流动性风险监管的法律主体 |
| 5.2 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷 |
| 5.2.1 中小银行流动性风险监管法律理念滞后 |
| 5.2.2 中小银行流动性风险监管法律位阶较低 |
| 5.2.3 中小银行流动性风险监管方式过于僵化 |
| 5.2.4 中小银行流动性风险监管法律体系有待完善 |
| 5.3 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷的成因 |
| 5.3.1 中小银行资金来源的稳定性受到冲击 |
| 5.3.2 中小银行表外业务创新加剧期限错配 |
| 5.3.3 中小银行混业经营使系统性风险增大 |
| 5.3.4 影子银行不断削弱金融监管法律效力 |
| 5.4 中小银行流动性风险监管法律制度的框架体系 |
| 5.4.1 中小银行流动性风险监管法律制度的目标 |
| 5.4.2 中小银行流动性风险监管法律制度的内容 |
| 5.4.3 中小银行流动性风险监管法律制度的框架 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 中小银行流动性风险监管法律制度完善 |
| 6.1 中小银行流动性风险监管理念的校正 |
| 6.1.1 确立适配性监管理念 |
| 6.1.2 确立穿透式监管理念 |
| 6.1.3 确立宏观审慎与微观审慎并重的监管理念 |
| 6.2 中小银行流动性风险监管方式的强化 |
| 6.2.1 强化迈向市场化的金融监管方式 |
| 6.2.2 强化单体性金融机构的监管方式 |
| 6.2.3 强化审慎性和连贯性的监管方式 |
| 6.3 中小银行流动性风险监管体系的完善 |
| 6.3.1 重构中小银行流动性风险法律监管框架 |
| 6.3.2 重设具有创新性意识的适配性监管指标 |
| 6.3.3 重识中小银行流动性风险监测预警机制 |
| 6.3.4 重置中小银行流动性风险应急管理措施 |
| 6.4 小结 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（2）A商业银行投资社会影响债券的风险评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 社会影响债券的国内外相关研究综述 |
| 1.3.2 商业银行投资债券风险评价的国内外相关研究综述 |
| 1.3.3 研究述评 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究内容及框架 |
| 1.5.1 研究内容与思路 |
| 1.5.2 研究框架 |
| 2 商业银行投资风险评估与社会影响债券相关概述 |
| 2.1 商业银行投资风险评估概述 |
| 2.1.1 商业银行投资风险的含义 |
| 2.1.2 商业银行投资风险管理的框架 |
| 2.1.3 商业银行投资风险评估方法体系 |
| 2.2 社会影响债券概述 |
| 2.2.1 社会影响债券的起源与发展 |
| 2.2.2 社会影响债券的模式 |
| 2.2.3 社会影响债券的优势 |
| 2.3 我国社会影响债券发展概述 |
| 2.3.1 我国首个社会影响债券与参与投资的商业银行概述 |
| 2.3.2 现行政策下的我国社会影响债券模式 |
| 3 A商业银行投资社会影响债券的风险识别与风险评价指标体系 |
| 3.1 A商业银行简介 |
| 3.1.1 A商业银行概况 |
| 3.1.2 A商业银行金融市场部概况 |
| 3.2 A商业银行债券投资风险识别与风险评价的现状 |
| 3.2.1 A商业银行债券投资风险识别的现状 |
| 3.2.2 A商业银行债券投资风险评价体系的现状 |
| 3.2.3 A商业银行现存的投资风险评价体系对投资社会影响债券的不适用性.. |
| 3.3 A商业银行投资社会影响债券的风险识别 |
| 3.3.1 A商业银行投资社会影响债券风险识别的原则 |
| 3.3.2 A商业银行投资社会影响债券风险识别的方法 |
| 3.3.3 A商业银行投资社会影响债券风险的构成 |
| 3.4 A商业银行投资社会影响债券风险评价的指标体系构建 |
| 3.4.1 A商业银行投资社会影响债券风险评价指标体系的一级指标 |
| 3.4.2 A商业银行投资社会影响债券风险评价指标体系的二级指标 |
| 3.4.3 A商业银行投资社会影响债券风险评价的指标体系与作用机制 |
| 4 A商业银行投资社会影响债券的风险评价方法 |
| 4.1 A商业银行投资社会影响债券风险评价指标体系的权重确定 |
| 4.1.1 AHP方法简介 |
| 4.1.2 AHP方法问卷设计与发放 |
| 4.1.3 AHP问卷数据分析 |
| 4.2 A商业银行投资社会影响债券风险的综合评价 |
| 4.2.1 VIKOR方法简介 |
| 4.2.2 VIKOR方法的应用设计 |
| 5 A商业银行投资某社会影响债券风险评价的案例应用 |
| 5.1 A商业银行拟投资某棚户区改造用途的社会影响债券的背景 |
| 5.1.1 我国棚户区改造的发展进程 |
| 5.1.2 棚户区改造的实施模式 |
| 5.2 A商业银行拟投资某棚户区改造用途的社会影响债券的基本情况 |
| 5.2.1 该棚户区改造用途社会影响债券中的政府 |
| 5.2.2 该棚户区改造用途社会影响债券中的服务提供方 |
| 5.2.3 该棚户区改造用途社会影响债券中的独立评估方 |
| 5.2.4 该棚户区改造用途社会影响债券中的其他项目主体 |
| 5.3 A商业银行拟投资某棚户区改造用途社会影响债券风险的评价过程及结果 |
| 5.3.1 问卷的设计与发放 |
| 5.3.2 描述性分析 |
| 5.3.3 数据处理 |
| 5.3.4 数据分析 |
| 5.4 建议 |
| 6 结论与讨论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究讨论 |
| 6.3 研究不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 附录2 |
（3）政府监管者完善银行业市场约束研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.3 研究对象及相关概念界定 |
| 1.4 研究思路及研究方法 |
| 1.5 研究内容与论文创新点 |
| 2 政府监管者完善银行业市场约束的理论基础 |
| 2.1 市场失灵理论 |
| 2.2 政府规制理论 |
| 2.3 规制失灵理论 |
| 2.4 市场增进理论 |
| 2.5 理论述评及应用 |
| 3 政府监管者完善银行业市场约束的要素分析 |
| 3.1 市场约束 |
| 3.2 完善市场约束的主体和客体 |
| 3.3 完善市场约束的手段和原则 |
| 3.4 完善市场约束的作用和意义 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 银行业政府监管与市场约束实证研究 |
| 4.1 我国银行业政府监管有效性实证评价 |
| 4.2 我国银行业市场约束有效性实证研究 |
| 4.3 市场约束缺失的危害 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 我国政府监管者完善银行业市场约束现状 |
| 5.1 我国政府监管者完善银行业市场约束的历史演进 |
| 5.2 我国政府监管者完善银行业市场约束的困境 |
| 5.3 我国政府监管者完善银行业市场约束困境成因 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 国外政府监管者完善银行业市场约束的比较与借鉴 |
| 6.1 美国政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.2 阿根廷政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.3 新西兰政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.4 比较与借鉴 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 我国政府监管者完善银行业市场约束的路径与策略 |
| 7.1 完善商业银行公司治理 |
| 7.2 建立强制信息披露机制 |
| 7.3 发展商业信用评级 |
| 7.4 重构银行安全网 |
| 7.5 建立问题银行市场退出机制 |
| 7.6 本章小结 |
| 8 研究结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果 |
| 附录2 2008-2016年我国主要商业银行核心数据 |
（4）基于新巴塞尔协议下我国商业银行风险度量和管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景和选题意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于风险管理文献综述 |
| 1.2.2 关于新巴塞尔协议研究文献综述 |
| 1.2.3 关于VaR的文献综述 |
| 1.2.4 关于KMV模型的文献综述 |
| 1.2.5 倒向随机微分方程和g-期望 |
| 1.3 论文内容安排及创新点 |
| 2. 商业银行风险概述 |
| 2.1 商业银行风险的成因 |
| 2.2 商业银行的风险分类 |
| 2.3 本章总结 |
| 3. 我国商业银行风险管理回顾 |
| 3.1 我国商业银行风险管理历史 |
| 3.1.1 改革开放初期(1979-1999) |
| 3.1.2 世贸组织时期(2000-2007) |
| 3.1.3 新巴塞尔协议时期(2008至今) |
| 3.1.4 总结 |
| 3.2 国际商业银行风险管理历史 |
| 3.3 本章小结 |
| 4. 新巴塞尔资本协议 |
| 4.1 巴塞尔协议基本内容 |
| 4.1.1 巴塞尔协议Ⅰ |
| 4.1.2 巴塞尔协议Ⅱ |
| 4.1.3 巴塞尔协议Ⅲ |
| 4.1.4 资本充足率概念 |
| 4.2 新巴塞尔资本协议对我国商业银行的影响 |
| 4.3 我国商业银行在新巴塞尔协议下的Z-score分析 |
| 4.4 我国商业银行风险管理中存在的问题 |
| 4.5 新巴塞尔协议对国际商业银行的影响 |
| 4.6 本章小结 |
| 5. 信用投资组合风险价值研究 |
| 5.1 VaR理论与发展 |
| 5.1.1 方差-协方差模型 |
| 5.1.2 历史模拟法 |
| 5.1.3 蒙特卡洛模拟法 |
| 5.2 关于VaR理论的倒向微分方程 |
| 5.2.1 数学理论 |
| 5.2.2 理论证明 |
| 5.2.3 g-VaR的优劣势 |
| 5.3 使用EWMA模型对VaR的实证分析 |
| 5.3.1 模型介绍 |
| 5.3.2 实证结果 |
| 5.4 本章小结 |
| 6. 我国监管部门对商业银行风险影响 |
| 6.1 我国银行监管体制 |
| 6.1.1 证券市场 |
| 6.1.2 破产法及其实践 |
| 6.2 我国商业银行风险特殊性 |
| 6.3 我国监管机制的特殊性 |
| 6.4 银行监管对商业银行风险管理的影响 |
| 6.5 我国银行风险管理部现状 |
| 6.5.1 监管控制指标体系 |
| 6.5.2 监管评估指标体系 |
| 6.6 我国商业银行风险管理体系现存问题 |
| 6.6.1 我国商业银行风险管理体系的共性问题 |
| 6.6.2 单个商业银行风险管理体系存在的问题 |
| 6.7 本章小结 |
| 7. 单笔违约基于KMV模型的量化研究 |
| 7.1 模型介绍 |
| 7.2 单笔贷款风险度量模型及分析 |
| 7.3 本章小结 |
| 8. 结论及建议 |
| 8.1 结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 本文不足之处 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表及完成的论文 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（5）我国银行业监管新规则的实施与调整路径研究 ——以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引（论文提纲范文）
| 博士论文摘要 |
| Abstract |
| 导言 |
| 一、问题的提出 |
| 二、相关文献回顾与评述 |
| 三、研究思路及分析框架 |
| 四、研究的方法和工具 |
| 第一章《巴塞尔协议Ⅲ》在实施过程中的渐变 |
| 第一节 “软、硬”微妙混合的法律变化现象 |
| 一、多变的三要素：义务、准确性和授权 |
| 二、“软”法与“硬”法以三要素为依据的多维变化 |
| 第二节《巴塞尔协议Ⅲ》的“软”形式 |
| 一、巴塞尔委员会的“软”组织性质 |
| 二、应运而生的《巴塞尔协议Ⅲ》 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》的“软”约束力 |
| 第三节《巴塞尔协议Ⅲ》:由“软”至“硬”的渐变 |
| 一、授权：巴塞尔委员会促进各方的共议、共用与共识 |
| 二、成员方实施义务的不断强化 |
| 三、监管规则的更趋准确——以资本充足标准的调整为例 |
| 第四节《巴塞尔协议Ⅲ》：是否为对“症”的良药？ |
| 一、我国对《巴塞尔协议III》的趋严实施 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》对银行业的实施影响分析 |
| 三、对“症”下药：顺应《巴塞尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势 |
| 本章小节 |
| 第二章“风险为本”监管理念的具体运用——以G-SIFIs为视角 |
| 第一节“风险为本”监管理念的独特之处 |
| 一、“风险为本”监管理念的兴起 |
| 二、强调基于风险评估的差别监管 |
| 三、形成正向激励的监管约束机制 |
| 第二节 G-SIFIs:基于定期识别的趋严监管 |
| 一、对全球系统重要性金融机构的定期识别 |
| 二、趋严的G-SIFIs监管机制 |
| 第三节 我国G-SIFIs的定期调整与应对 |
| 一、具有全球系统重要性的中国银行 |
| 二、工商银行的国际化拓展及其入选 |
| 三、以系统重要性为依据的差别监管 |
| 本章小节 |
| 第三章 资本监管新规则的实施及其调整路径 |
| 第一节 趋同实施的规则：资本监管新标准 |
| 一、跨境监管套利问题的求解？ |
| 二、资本监管规则在危机趋动下的持续调整 |
| 三、欧盟与美国：资本监管新规则的推迟实施 |
| 四、中国：趋严的资本监管新标准 |
| 五、监管规则一致性评估项目：促进成员方更趋一致的实施 |
| 六、非成员方对资本监管新标准的趋同实施 |
| 第二节 我国《商业银行资本管理办法》的实施影响 |
| 一、基于国有商业银行资本充足变化的数据分析 |
| 二、股份制商业银行在趋严监管下的资本充足状况 |
| 第三节 我国资本监管规则的趋同调整路径 |
| 一、尽可能促进资本监管新规则的更趋一致 |
| 二、与主要成员方保持同步的实施与调整进度 |
| 本章小节 |
| 第四章 杠杆率新规则的实施及其调整路径 |
| 第一节 弹性调整的规则：杠杆率新标准 |
| 一、差异性的杠杆率定义 |
| 二、逆周期的杠杆率监管 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》中的杠杆率标准及其调整 |
| 四、成员方对杠杆率的弹性调整 |
| 第二节 我国《杠杆率管理办法》的实施影响 |
| 一、我国的杠杆率新规则 |
| 二、基于银行业杠杆率变化的数据分析 |
| 三、金融创新的抑制或促进？ |
| 第三节 我国杠杆率新规则的弹性调整路径 |
| 一、以系统重要性为依据进行差别的杠杆率调整 |
| 二、在经济周期内进行弹性的杠杆率调整 |
| 本章小节 |
| 第五章 流动性监管新规则的实施与调整路径 |
| 第一节 动态调整的规则：流动性监管新标准 |
| 一、动态变化的流动性风险 |
| 二、早期推行的流动性监管标准 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》中的流动性监管新规则 |
| 四、流动性监管新标准在实施过程中的动态调整 |
| 第二节 我国《流动性风险管理办法》的实施影响 |
| 一、我国的流动性监管新标准 |
| 二、流动性风险防范措施的强化 |
| 三、基于银行业数据的流动性风险分析 |
| 第三节 流动性监管新规则的动态调整路径 |
| 一、针对银行的不同特点进行差别的规则调整 |
| 二、规则的调整应确保盈利性、安全性和流动性的动态平衡 |
| 本章小节 |
| 结论 |
| 一、规则的调整要顺应《巴赛尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势 |
| 二、规则的调整要切实贯彻“风险为本”的监管理念 |
| 三、路径的选择：准确把握银行业监管新规则的不同特性 |
| 参考文献 |
| 在读博期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（6）美国商业银行信贷风险管理研究（论文提纲范文）
| 论文摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.1.1 选题的背景 |
| 1.1.2 选题的现实意义 |
| 1.1.3 选题的理论意义 |
| 1.2 国内外研究文献综述 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 各章主要内容 |
| 1.3.2 本文主要研究方法 |
| 1.4 文章的主要创新点与不足 |
| 第2章 商业银行信贷风险管理的一般分析 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 风险 |
| 2.1.2 信贷风险 |
| 2.1.3 信贷风险管理 |
| 2.2 风险分类 |
| 2.2.1 信贷风险 |
| 2.2.2 市场风险 |
| 2.2.3 操作风险 |
| 2.2.4 流动性风险 |
| 2.2.5 法律风险 |
| 2.3 一般特点 |
| 2.3.1 客观存在性 |
| 2.3.2 复杂多样性 |
| 2.3.3 加速传染性 |
| 2.3.4 内外相关性 |
| 2.3.5 可控性 |
| 2.4 商业银行信贷风险管理的一般环节 |
| 2.4.1 风险评级 |
| 2.4.2 风险识别 |
| 2.4.3 风险缓释 |
| 2.4.4 风险计量 |
| 2.4.5 风险评价 |
| 2.5 商业银行信贷风险管理的基本框架 |
| 2.5.1 商业银行信贷风险管理的总体目标 |
| 2.5.2 商业银行信贷风险管理的基本原则 |
| 2.5.3 商业银行信贷风险管理的组织架构 |
| 2.5.4 商业银行信贷风险管理的一般流程 |
| 第3章 商业银行信贷风险管理理论综述 |
| 3.1 资产、负债及综合管理理论 |
| 3.1.1 资产管理理论 |
| 3.1.2 负债管理论 |
| 3.1.3 资产负债管理综合理论 |
| 3.2 风险资产管理 |
| 3.3 资产组合管理管理论 |
| 3.4 全面风险管理理论 |
| 3.5 风险经济资本理论 |
| 3.6 《巴塞尔资本协议》 |
| 3.6.1 《巴塞尔资本协议 I》简述及局限性 |
| 3.6.2 《巴塞尔资本协议 II》简述及局限性 |
| 3.6.3 《巴塞尔资本协议 III》简述及背景 |
| 3.6.4 《巴塞尔资本协议 III》实施与影响 |
| 第4章 美国商业银行信贷风险管理历史沿革与特点 |
| 4.1 美国商业银行信贷风险管理历史沿革 |
| 4.1.1 美国商业银行信贷风险管理的发展阶段 |
| 4.1.2 美国信贷风险管理内容变迁 |
| 4.2 美国商业银行信贷风险管理主要特点 |
| 4.2.1 多元化严格的监管与市场约束 |
| 4.2.2 稳健经营原则 |
| 4.2.3 完善的社会征信体系 |
| 4.2.4 成熟的风险管理文化 |
| 4.2.5 发达贷款二级市场和风险管理衍生工具市场 |
| 4.2.6 为风险管理提供配套服务的专业咨询机构及服务机构 |
| 4.2.7 领先的风险战略管理导向 |
| 4.2.8 全面风险管理(ERM)体制 |
| 第5章 美国商业银行信贷风险管理信用评级 |
| 5.1 信用评级的原则与标准 |
| 5.1.1 客户分类原则 |
| 5.1.2 信用评级标准 |
| 5.2 信用评级指标体系 |
| 5.2.1 定量指标 |
| 5.2.2 定性指标 |
| 5.3 信用评级方法 |
| 5.3.1 传统评级法 |
| 5.3.2 模型法 |
| 5.4 信用评级方法 |
| 5.4.1 传统评级法 |
| 5.4.2 模型法 |
| 第6章 美国商业银行信贷风险成因与风险识别 |
| 6.1 信贷风险成因与内生机制 |
| 6.1.1 信贷风险成因 |
| 6.1.2 信贷风险的基本要素 |
| 6.1.3 信贷风险内在机制 |
| 6.2 信贷风险主要特征 |
| 6.2.1 信贷风险的共性特征 |
| 6.2.2 信贷风险的个性特征 |
| 6.3 各类信贷风险特征描述 |
| 6.3.1 客户违约风险 |
| 6.3.2 表内外信贷产品风险 |
| 6.3.3 信贷市场风险 |
| 6.4 信贷风险识别与管理 |
| 6.4.1 信贷风险识别主要流程 |
| 6.4.2 部分信贷风险识别与管理 |
| 第7章 美国商业银行信贷风险管理缓释方式 |
| 7.1 美国商业银行信贷风险一般缓释方式 |
| 7.1.1 信用评级缓释 |
| 7.1.2 契约性 |
| 7.1.3 政府担保 |
| 7.2 抵押品偏好 |
| 7.2.1 流动性强抵押品（现金类/结构化/证券化等产品） |
| 7.2.2 实物抵押品 |
| 7.3 资产组合管理 |
| 7.3.1 资产组合管理缓释原理 |
| 7.3.2 资产组合管理实证分析 |
| 第8章 美国商业银行信贷风险管理计量与评估 |
| 8.1 风险计量发展背景及现状 |
| 8.1.1 风险计量的发展历程 |
| 8.1.2 风险计量发展迅速原因 |
| 8.2 风险计量方法与种类 |
| 8.2.1 风险计量方法（定量分析法、模型法） |
| 8.2.2 风险计量种类 |
| 8.3 《巴塞尔资本协议》下各类信贷风险的计量 |
| 8.3.1 违约率、违约损失率及违约风险资产的计量 |
| 8.3.2 风险加权资产与经济资本的计量 |
| 8.4 信贷风险的模型设计与建立（以国别风险和客户风险为例） |
| 8.4.1 国别风险 |
| 8.4.2 客户信贷风险（以 LOGIT 分析建立多重贝努利实验） |
| 第9章 美国商业银行信贷风险管理内控机制 |
| 9.1 美国商业银行内控机制的要素、内容及制度框架 |
| 9.1.1 美国商业银行内部控制的要素与内容 |
| 9.1.2 美国商业银行内控制度框架 |
| 9.2 美国商业银行信贷风险主要管理工具及内控目标 |
| 9.2.1 美国商业银行信贷风险的主要管理工具 |
| 9.2.2 美国商业银行信贷风险内部控制目标 |
| 9.3 美国商业银行信贷风险内控机制及软性约束 |
| 9.3.1 美国商业银行信贷风险的内控机制 |
| 9.3.2 信贷风险内控的软性约束——信贷文化 |
| 第10章 美国商业银行信贷风险管理对我国的经验启示 |
| 10.1 我国商业银行信贷风险管理的现状与主要问题 |
| 10.1.1 我国商业银行相关信贷风险管理的现状 |
| 10.1.2 我国商业银行信贷风险管理主要问题 |
| 10.2 美国商业银行信贷风险管理对我国商业银行的启示 |
| 10.2.1 加快推进以信用评级方式为基础的相关商业银行内部业务的信贷风险评价与计量 |
| 10.2.2 重视资产组合管理和资产证券化，提升风险缓释能力 |
| 10.2.3 强化信贷风险管理工作的内控机制，特别是积极设计好的信贷文化 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 作者在学期间发表的论文清单 |
| 致谢 |
（7）建国以来我国金融监管制度思想演进研究（论文提纲范文）
| 摘要 Abstract 0. 导论 |
| 0.1 研究背景 |
| 0.1.1 问题的提出 |
| 0.1.2 研究意义 |
| 0.2 金融监管制度思想研究的理论基础 |
| 0.2.1 金融监管与金融监管制度的含义 |
| 0.2.2 金融监管制度思想 |
| 0.2.3 思想与制度的关系 |
| 0.3 研究思路、研究方法及创新点 |
| 0.3.1 研究思路及研究内容 |
| 0.3.2 研究方法 |
| 0.3.3 创新点 |
| 0.4 国内外研究现状 |
| 0.4.1 国外学者关于中国金融监管的研究 |
| 0.4.2 国内研究综述 1. 束缚与控制(1948-1978)：计划经济时期的金融监管制度与思想 |
| 1.1 计划经济时期金融管理思想的背景 |
| 1.1.1 理论背景 |
| 1.1.2 经济背景 |
| 1.2 计划经济时期金融管理的思想考察 |
| 1.2.1 金融组织国有化思想 |
| 1.2.2 管理机构的单一化思想 |
| 1.2.3 金融管理的行政调控思想 |
| 1.3 计划经济时期的法制思想 |
| 1.3.1 计划经济时期的法制环境 |
| 1.3.2 中国计划经济时期的法制传统思想 |
| 1.4 思想形成动因分析 |
| 结束语 2. 启蒙与探索(1979-1984)：金融制度改革起步阶段的监管制度与思想 |
| 2.1 金融监管制度思想产生的背景 |
| 2.1.1 中共十一届三中全会的重大意义 |
| 2.1.2 社会主义初级阶段理论的逐步形成 |
| 2.1.3 商品经济理论的逐步确立 |
| 2.1.4 西方货币金融理论的引进 |
| 2.2 金融监管组织体系的初步构想 |
| 2.2.1 关于中央银行建制问题的认识 |
| 2.2.2 关于中央银行性质问题的争论 |
| 2.2.3 中央银行与专业银行的关系的认识 |
| 2.3 中央银行金融管理的思想发展 |
| 2.3.1 利率管制思想 |
| 2.3.2 信贷管理思想 |
| 2.3.3 关于中央银行金融管理方式的探讨 |
| 2.4 建设金融法制的初步探索 |
| 2.4.1 监管立法的必要性认识 |
| 2.4.2 关于设立银行法的初步认识 |
| 结束语 3. 冲突与融合(1984-1993)：金融制度改革构建阶段的监管制度与思想 |
| 3.1 金融监管制度思想发展的背景 |
| 3.1.1 多元化金融机构的大发展 |
| 3.1.2 专业银行的商业化改革 |
| 3.1.3 金融业经营模式的转变：由自然混业经营向分业经营过渡 |
| 3.1.4 理论背景：西方金融理论的传播与发展 |
| 3.2 确立金融监管组织体系的思想发展 |
| 3.2.1 中央银行监管职能定位的探讨 |
| 3.2.2 监管分支机构设置的争议 |
| 3.2.3 监管主体和客体的关系：中央银行与专业银行认识的深化 |
| 3.2.4 由自然混业监管向分业监管过渡的探索 |
| 3.3 金融监管市场制度思想探索 |
| 3.3.1 强化合规性监管职能思想的确立 |
| 3.3.2 运营监管思想：利率管制、信贷规模控制 |
| 3.3.3 风险管理思想的探讨 |
| 3.4 金融监管立法性质和内容的探讨 |
| 3.4.1 关于《银行管理暂行条例》的认识 |
| 3.4.2 关于加强金融法制建设的讨论 |
| 3.4.3 加强法制建设思想的基本特征 |
| 结束语 4. 调整与突破(1994-2004)：金融制度改革的调整阶段的监管制度与思想 |
| 4.1 金融监管制度思想调整与突破的背景 |
| 4.1.1 加入世贸组织对我国金融业的影响：技术进步与金融创新 |
| 4.1.2 国有银行商业化改革 |
| 4.1.3 现代经济理论的发展与引进 |
| 4.1.4 金融业经营模式的转变：混业经营初露端倪 |
| 4.1.5 《巴塞尔资本协议》的影响 |
| 4.2 优化监管组织体系的探索 |
| 4.2.1 监管机构协调制度的建议 |
| 4.2.2 分业监管与混业监管的争论 |
| 4.2.3 监管监管者思想的产生 |
| 4.2.4 关于分离监管职能的争论 |
| 4.3 监管业务思想的深入研究 |
| 4.3.1 风险监管思想的发展：以风险管理为核心的审慎监管与合规监管并重 |
| 4.3.2 关于自律性监管思想的探讨 |
| 4.3.3 全程监管思想的确立 |
| 4.4 金融全球化背景下的监管立法思想 |
| 4.4.1 关于《中国人民银行法》的讨论 |
| 4.4.2 加强监管立法国际合作的建设 |
| 4.4.3 加强我国金融监管法制化的思想 |
| 结束语 5. 深化与反思(2005至今)：危机后我国金融监管制度思想的发展 |
| 5.1 金融监管制度思想探索的背景 |
| 5.1.1 金融全球化与金融业对外开放 |
| 5.1.2 混业经营日趋明显 |
| 5.1.3 国际金融危机的爆发 |
| 5.1.4 金融创新不断深入 |
| 5.2 金融监管组织的新发展 |
| 5.2.1 加强金融监管机构协调的探讨 |
| 5.2.2 完善自律性监管体系的思考 |
| 5.2.3 构建宏观审慎管理机构体系的探索 |
| 5.3 监管业务的再探索 |
| 5.3.1 微观审慎监管思想的强化 |
| 5.3.2 机构监管与功能监管的争论 |
| 5.3.3 关于宏观审慎监管与系统性风险防范思想 |
| 5.4 监管立法的反思与探索 |
| 5.4.1 关于建立中国金融混业监管法律体系的思考 |
| 5.4.2 系统性风险法律监管思想的确立 |
| 结束语 6. 中国金融监管制度思想演进的总体考察 |
| 6.1 建国以来金融监管制度思想的演进路径 |
| 6.1.1 行政性金融控制思想 |
| 6.1.2 控制性金融监管思想的形成与弱化：逐步强调规则监管与市场约束并重 |
| 6.1.3 审慎性金融监管思想的构建与强化 |
| 6.2 金融监管制度与思想演变的内在逻辑 |
| 6.2.1 思想演进特征 |
| 6.2.2 演进机制 |
| 6.3 我国金融监管理念的发展方向 参考文献 后记 |
（8）我国商业银行风险评价指标体系研究（论文提纲范文）
| 图目录 |
| 表目录 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 课题研究价值 |
| 第二节 课题基本框架 |
| 第三节 本课题采用的研究方法 |
| 一、全面分析法 |
| 二、理论分析与实践相结合的方法 |
| 三、规范研究与实证分析相结合的方法 |
| 四、实证定量分析与个案研究相结合的方法 |
| 第四节 预期创新点与研究难点 |
| 一、预期创新点 |
| 二、研究难点 |
| 注释 |
| 第二章 商业银行风险评价的基本理论 |
| 第一节 商业银行风险界定与特征 |
| 一、商业银行风险的定义及其特征 |
| 二、商业银行信用风险的成因及其特征 |
| 三、商业银行风险管理理论 |
| 第二节 商业银行风险评价及其理论基础 |
| 一、银行风险评价 |
| 二、风险评价功能 |
| 三、风险评价理论基础 |
| 第三节 商业银行风险评价方法 |
| 一、定性分析方法 |
| 二、定量分析方法和模型 |
| 三、风险评价模拟技术 |
| 第四节 商业银行风险评价的指标体系 |
| 一、根据评价主体不同的分类 |
| 二、根据指标性质不同的分类 |
| 注释 |
| 第三章 商业银行风险评价的文献综述研究 |
| 第一节 商业银行市场风险评价文献综述 |
| 一、国外市场风险评价文献综述 |
| 二、国内市场风险评价文献综述 |
| 第二节 商业银行操作风险评价文献综述 |
| 一、商业银行操作风险的界定 |
| 二、国外操作风险评价文献综述 |
| 三、国内操作风险评价文献综述 |
| 第三节 商业银行信用风险评价文献综述 |
| 一、经济学视角下的信用风险 |
| 二、国外信用风险评价文献综述 |
| 三、国内信用风险评价文献综述 |
| 第四节 新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响 |
| 一、巴塞尔协议 |
| 二、内部评级法 |
| 三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议 |
| 注释 |
| 第四章 我国商业银行风险评价指标研究 |
| 第一节 我国商业银行风险评价指标现状研究 |
| 一、我国商业银行风险评价及控制现状 |
| 二、国内商业银行的风险评价方法 |
| 三、国内商业银行评价指标体系 |
| 四、现行评价指标体系的内在缺陷 |
| 第二节 国内商业银行内部评级法的构建 |
| 一、实施内部评级法的必要性和可行性 |
| 二、基本评级模型框架 |
| 三、打分卡模型 |
| 注释 |
| 第五章 我国商业银行风险评价实证研究 |
| 第一节 Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析 |
| 一、Logistic模型的建立 |
| 二、样本数据的选取与确定 |
| 三、建立模型分析 |
| 四、模型特点 |
| 五、模型应用结果 |
| 六、新评级模型需要完善的地方 |
| 第二节 主成分分析法在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、政府融资平台历史沿革及背景 |
| 二、主成分分析原理和模型 |
| 三、风险预警财务指标选择的原则和方法 |
| 四、实证分析 |
| 第三节 BP神经网络在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、构建平台风险预警评价指标体系 |
| 二、平台风险预警评价方法 |
| 三、实证研究 |
| 四、结论 |
| 五、政策建议 |
| 注释 |
| 第六章 我国商业银行风险绩效评价体系的构建 |
| 第一节 我国商业银行风险绩效评价体系改进思路 |
| 一、传统绩效评价体系存在制度性缺陷 |
| 二、传统绩效评价方法激励效果不足 |
| 三、传统绩效评价指标需要进一步完善 |
| 四、评价体系改进思路 |
| 第二节 建立以风险资本为核心的评价体系 |
| 一、经济资本概念 |
| 二、建立经济资本评价体系对银行监管部门的影响 |
| 三、建立经济资本评价体系对我国商业银行的影响 |
| 四、经济资本的计量方法 |
| 五、经济资本的预算分配 |
| 六、经济资本计量方法 |
| 第三节 建立以EVA(经济增加值)和风险调整资本回报率(RAROC)为核心的绩效评价体系 |
| 一、资金成本的计量——内部资金转移定价法 |
| 二、运营成本的计量——作业成本法 |
| 三、预期损失的计量 |
| 四、经济资本的计量 |
| 五、RAROC与我国商业银行绩效评价 |
| 六、基于RAROC的商业银行现代绩效评价方法 |
| 七、实现RAROC需要解决的问题 |
| 第四节 内部评级在绩效评价指标体系中的作用 |
| 第五节 银行高分红、高融资下的"囚徒陷阱" |
| 注释 |
| 第七章 金融危机下全面风险管理机制 |
| 第一节 金融危机给我国商业银行带来的主要影响 |
| 第二节 后危机时代的风险管理策略 |
| 一、市场风险管理策略 |
| 二、操作风险管理策略 |
| 第三节 建立以信用风险为主的全面风险管理机制 |
| 一、国内银行内部管理控制问题 |
| 二、健全商业银行全面风险管理机制 |
| 三、全面风险管理制度的具体内容 |
| 第四节 建立商业银行风险预警机制 |
| 一、商业银行风险预警机制的内容 |
| 二、商业银行风险预警指标设计 |
| 第五节 建立信用风险缓释与转嫁机制 |
| 一、抵押 |
| 二、表内净扣 |
| 三、担保与信用衍生工具 |
| 四、保险 |
| 五、业务外包 |
| 第六节 信用风险量化管理理念与文化的培育 |
| 一、风险管理文化的内涵及意义 |
| 二、我国信用风险管理文化重塑 |
| 注释 |
| 全文总结 |
| 一、全文总结 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）次贷危机后巴塞尔协议的演进及在中国的推进路径选择（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 文献综述 |
| 第一节 研究背景和意义 |
| 第二节 国内外研究综述 |
| 1.2.1 关于银行资本监管及其有效性的相关研究 |
| 1.2.2 基于巴塞尔新旧协议的相关研究 |
| 1.2.3 次贷危机对巴塞尔协议的影响研究 |
| 1.2.4 国内外推进巴塞尔协议的政策与路径选择研究 |
| 1.2.5 关于信用风险内部评级方法的比较及实证研究 |
| 第三节 本研究所要解决的主要问题及创新之处 |
| 第四节 本文的体系结构及主要内容 |
| 第二章 银行监管的理论基础 |
| 第一节 监管的一般理论 |
| 2.1.1 公共利益论 |
| 2.1.2 利益集团论 |
| 2.1.3 监管成本论 |
| 第二节 银行体系监管的必要性分析 |
| 2.2.1 市场失灵说 |
| 2.2.2 金融风险论 |
| 第三节 银行监管的成本收益分析 |
| 2.3.1 监管成本的分类 |
| 2.3.2 银行监管成本的计算方法 |
| 2.3.3 对银行监管成本的实证研究与估算 |
| 第四节 银行监管的目标分析 |
| 2.4.1 银行监管的终极目标 |
| 2.4.2 银行监管的中间目标 |
| 2.4.3 银行监管的具体目标 |
| 第三章 中外银行监管的制度变迁及巴塞尔协议的演进 |
| 第一节 西方国家银行监管制度变迁 |
| 3.1.1 美国银行监管制度的变迁及特征 |
| 3.1.2 英国银行业监管制度的变迁 |
| 3.1.3 日本金融监管制度的变革 |
| 3.1.4 西方发达国家金融监管制度变迁的经验与启示 |
| 第二节 中国银行监管制度变迁 |
| 3.2.1 中国银行监管制度变迁的历史演进 |
| 3.2.2 中国银行业监管制度变迁的特征分析 |
| 第三节 巴塞尔协议的历史演进 |
| 3.3.1 巴塞尔协议的诞生 |
| 3.3.2 1988年巴塞尔协议基本框架 |
| 3.3.3 巴塞尔协议的演进及次贷危机前的修订 |
| 第四章 次贷危机对推进巴塞尔协议的影响 |
| 第一节 次贷危机的成因及本质分析 |
| 4.1.1 美国不可持续的经济增长模式 |
| 4.1.2 金融资本过剩和房地产投机浪潮 |
| 4.1.3 美国经济的过度虚拟化 |
| 4.1.4 金融监管的缺失 |
| 4.1.5 次贷危机的成因——商业银行扮演的角色 |
| 第二节 次贷危机对巴塞尔新资本协议的检验 |
| 4.2.1 新协议在制度上有其先进性 |
| 4.2.2 从次贷危机看新资本协议的内在缺陷与不足 |
| 4.2.3 次贷危机后新资本协议的修订 |
| 4.2.4 巴塞尔Ⅲ征求意见稿主要改进 |
| 第三节 对我国推行巴赛尔新资本协议的启示 |
| 第五章 中国推进新资本协议的路径选择 |
| 第一节 新协议在解决中国银行业资本问题时的局限性 |
| 第二节 中外国家推进新协议的策略及对我国的启示 |
| 5.2.1 英国新资本协议实施策略 |
| 5.2.2 澳大利亚新协议实施策略 |
| 5.2.3 中国香港新协议实施策略 |
| 第三节 推进新资本协议中国版本的开发与应用 |
| 5.3.1 改进新协议的顺周期性 |
| 5.3.2 增加杠杆率限制,提高资本监管的有效性 |
| 5.3.3 IRB评级方法论分析 |
| 第四节 从数据起步做好新协议实施各项准备工作 |
| 第六章 银行信用风险内部评级的实证研究 |
| 第一节 主要信用风险量化模型介绍及其适用性比较 |
| 第二节 研究设计与模型构建 |
| 6.2.1 研究对象的选择 |
| 6.2.2 样本选择与变量定义 |
| 6.2.3 研究限制 |
| 6.2.4 研究方法与研究流程 |
| 第三节 基于LOGISTIC回归的违约模型实证研究 |
| 6.3.1 关键变量的选取 |
| 6.3.2 构建二分类信用评估模型 |
| 第七章 结论与展望 |
| 第一节 主要研究内容和结论 |
| 7.1.1 次贷危机并未否定新资本协议 |
| 7.1.2 次贷危机为中国推进新资本协议提供了重大机遇 |
| 7.1.3 新协议需要中国版本 |
| 7.1.4 构建了信用风险内部评级的Logistic回归模型 |
| 第二节 进一步研究展望 |
| 参考文献 |
| 附表 |
| 后记 |
| 博士期间发表论文情况 |
（10）商业银行信贷亲周期性及其对货币政策调控的影响（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 基本预设 |
| 1.3 研究的基本思路和方法 |
| 1.3.1 研究角度 |
| 1.3.2 研究目标 |
| 1.3.3 研究思路 |
| 1.3.4 研究方法 |
| 1.4 主要研究内容和框架 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究框架 |
| 1.5 可能的创新与不足 |
| 1.5.1 可能的创新 |
| 1.5.2 主要不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 商业银行信贷亲周期性的行为特征 |
| 2.2 商业银行信贷亲周期性产生的原因 |
| 2.2.1 亲周期的内生性 |
| 2.2.2 亲周期的外生性 |
| 2.3 商业银行信贷亲周期性与货币政策调控的信贷渠道 |
| 2.4 评述 |
| 3 商业银行信贷的亲周期性 |
| 3.1 商业银行信贷亲周期性的理论描述 |
| 3.2 商业银行信贷亲周期性的国际经验 |
| 4 商业银行信贷亲周期性:中国的实证检验 |
| 4.1 我国银行业信贷亲周期性的初步证据 |
| 4.2 我国银行业信贷亲周期性的实证分析 |
| 5 商业银行信贷亲周期性的形成因素与微观机制 |
| 5.1 商业银行行为特征与信贷亲周期性 |
| 5.1.1 灾难近视 |
| 5.1.2 羊群行为 |
| 5.1.3 认知偏差和过度自信 |
| 5.1.4 美国次贷危机中商业银行的行为特征 |
| 5.2 资本约束强化了商业银行信贷亲周期性 |
| 5.2.1 相关制度层面与资本约束的亲周期性 |
| 5.2.2 新旧巴塞尔协议对商业银行信贷亲周期的影响 |
| 5.2.3 资本约束与信贷亲周期:中国的情况 |
| 5.3 小结 |
| 6 资本约束、信贷亲周期性和货币政策的信贷调控 |
| 6.1 货币政策调控的信贷渠道 |
| 6.1.1 货币政策调控的信贷渠道概述 |
| 6.1.2 我国具备货币政策信贷传导的前提 |
| 6.1.3 资本约束影响货币政策的传导效率 |
| 6.2 资本约束对货币政策信贷调控影响的初步证据 |
| 6.2.1 扩张性货币政策与银行惜贷:1998-2002 |
| 6.2.2 稳健货币政策与银行信贷供给:2003-2006 |
| 6.2.3 逆周期的货币政策调控与银行信贷供给:2007-2009 |
| 6.3 信贷亲周期性对货币政策传导效率的影响:中国的检验 |
| 6.3.1 模型设定 |
| 6.3.2 实证模型结论及解释 |
| 6.4 小结 |
| 7 结论和政策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间出版或公开发表的着作、论文 |
| 后记 |
四、新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析（论文参考文献）
- [1]我国中小银行流动性风险监管法律制度研究[D]. 张凯. 辽宁大学, 2021(02)
- [2]A商业银行投资社会影响债券的风险评价研究[D]. 李琦. 南京理工大学, 2019(06)
- [3]政府监管者完善银行业市场约束研究[D]. 肖宇. 华中科技大学, 2018(01)
- [4]基于新巴塞尔协议下我国商业银行风险度量和管理研究[D]. 潘睿. 山东大学, 2018(12)
- [5]我国银行业监管新规则的实施与调整路径研究 ——以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引[D]. 胡玉婷. 华东政法大学, 2014(12)
- [6]美国商业银行信贷风险管理研究[D]. 王权. 吉林大学, 2014(09)
- [7]建国以来我国金融监管制度思想演进研究[D]. 崔鸿雁. 复旦大学, 2012(03)
- [8]我国商业银行风险评价指标体系研究[D]. 孙继伟. 复旦大学, 2011(12)
- [9]次贷危机后巴塞尔协议的演进及在中国的推进路径选择[D]. 乔方亮. 南开大学, 2010(07)
- [10]商业银行信贷亲周期性及其对货币政策调控的影响[D]. 刘亮. 苏州大学, 2010(11)